Волатильность против тренда, текущая картина через года станет историей, а пока что главный фондовый индекс мира обновляет исторического максимум. Интересной выглядит картина в сравнении поведения индекса риски и индекса страха.



Постоянная продажа волатильности выглядит как более разумный подход, а классический buy and hold риска дает 575% с января 1990 года, обгоняя более сложные стратегия управления капиталом (22% в год на протяжении 25 лет, на коэф Шарпа и просадки глаза закроем). Год назад на глаза попала картинка ETF фонда, который просто с тройным плечом лонгует Nasdaq:



( Читать дальше )

Интересно обсудить — может ли в принципе быть такая позиция у специалистов в финансовом секторе? Применимо ли к трейдеру понятие патриот?
Трейдер в силу специфики своей специальности принимает решения, оценивая совокупность неких факторов, но решение трейдер всегда должен принимать так, чтобы получить доход.
Вот стало интересно, а если связать несвязуемые факторы, а именно добавить что-то вроде фильтра патриота)
Что это даст? Ну в итоге получится просто, что такой трейдер должен выкупать активы, связанные с национальным достоянием и продавать активы тех стран, которые давят на страну трейдера. Получится арбитраж. Патриотичный арбитраж.
Хороший пример для сегодняшнего оглашения списка запрета на импорт: секторальный арбитраж -> шорт по норвежским компаниям рыболовам и лонг по отечественным производителям:
Акции ОАО Русское Море выросли седня на 12,5%, акции норвежских производителей морепродуктов Marine Harvest, Baccafrost, Austevoll Seafood упали в среднем на 8 — 9%.

( Читать дальше )