Блог им. eternal2 |Что насчет VIX?

Этот пост в продолжение предыдущего об индикаторах противоположного мнения. После тестирования AAII Sentiment Index меня охватило разочарование в отношении контрарных индикаторов как таковых. Тест, о котором пишу ниже, вселяет некоторые надежды. Хотя к его результатам отношусь умеренно скептически, руководствуясь пословицей: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой».
 
Первые корреляционные тесты касаются дневных и недельных приращений SP500 и VIX (приращения данных close)[1]. Это для начала: получены ожидаемые результаты – зависимость между значениями SP500 и VIX является очень высокой. Для дневных данных коэф. корреляции равен -0,82; для недельных: -0,75. Зависимость очевидна, если ее оценивать визуально (см. рис.1). Однако из тестов следует, что на дневном таймфрейме она более выражена, чем на недельном.
 Что насчет VIX?
Рис.1. Недельные бары VIX (вверху) и SP500 (внизу).


( Читать дальше )

Блог им. eternal2 |Автокорреляции для sp500

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high x – high x-1 и low x – low x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
 Автокорреляции для sp500
Результаты для приращений лоев:
Автокорреляции для sp500
 
Выводы:
  1. Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
  2. Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
  3. Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.
 
Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Блог им. eternal2 |Автокорреляция дневных цен евро и sp500

посчитал автокорреляцию для евро-доллар. дневные данные close. кол-во: 3145 (с января 1999)
для лагов 1-6 коэф. корреляции получились: 0,999175 — 0,994933. снижение автокорреляционной функции плавное.
коэфф. корреляции для евро-доллар (лаги 1-6)
схожий результат по sp500. 15472 дневных данных с 1950 года. коэф. для 6 лагов в диапазоне 0,999877 — 0,999394.

просьба к математикам прокомментировать.
что означают такие высокие коэфф. корреляции? какие можно сделать выводы? коэфф. корреляции выражает вероятность ее наличия или ее выраженность (интенсивность)?

прошу плюсануть, чтобы заметили математики.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн