Автокорреляции для sp500

05 апреля 2012, 20:01
|
Сергей

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high ^x – high ^x-1 и low ^x – low ^x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
Автокорреляции для sp500

Результаты для приращений лоев:

Выводы:

Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.

Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
автокорреляция,
S&P500

121

5 комментариев

интересное исследование, странно что только там такие сильные автокорреляции вылазиют. )

vlad1024

05 апреля 2012, 20:38
Ответить

vlad1024, в твоем исследовании для дневок индекса РТС (приращения лоев) тоже корреляция сильная. кстати, я пробовал повторить твой тест для 2010-11 годов. Коэф. корр. получился еще больше — 0,29.

Сергей

05 апреля 2012, 20:42
Ответить

Во-первых, надо перейти к логарифмам цен и брать разности логарифмов, во-вторых, надо учесть, что у независимого случайного блуждания разности максимумов и минусов за достаточно продолжительный период имеют положительную корреляцию 0.25. Поэтому интересно только значимое отклонение от этого значения.