Почитав пост  http://smart-lab.ru/blog/211142.php
В описании выглядит все красиво и мило. Фреймворк для трейднинга, круто, но...
Как вообще можно в чудовищно нелинейной системе как рынок, разработать свод формализованных правил с плюсовым выходом? Нет, ну пофантазировать на эту тему и потратить кучу времени (если оно есть) на поиски удачной алгоритмистики можно, но мне лично слабо верится, что она может переиграть ситуативный трейдинг.  Вроде как давно избито и перетёрто во всех мыслимых источниках, что подобные вещи хорошо работают только на стабильных однонаправленных рынках, как впрочем и простые системы следующих за ними. Все настолько зациклились на ТА, и  такие писатели-фантасты как Нейман, Сафин рассказчик анекдотов Герчик со своими  «короткими стопами» засрали (не бесплатно ес-сно), извините всем голову.
Почему мало кто обращает на элементарные фундаментальные маркеры, которые склоняют рынки в ту или иную сторону, и почему мало кто этим пользуется? Разве, нельзя было предположить что после снятия эмбарго по нефти с Ирана и Ливии, не упадут цены? Почему нельзя было зашортить Гонконский индекс когда начались волнения в  Гонконге? Эти, если можно так сказать индикаторы появляются очень часто, они лежат на поверхности. Единственный ответ который приходит на ум, потому что многим нужен профит либо right now, либо в тупом схороне денег при длительном инвестировании из-за лени ума. В первом случае лудомания играет злую шутку, во втором — глупое самоуспокоение и нежелание думать.

Удачных всем спекуляций.