Впервые в истории цены на нефть марки WTI торговались по отрицательным ценам. Разберемся во всем по порядку!

Фьючерс – контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок. Из этого определения вытекает два свойства фьючерса, у каждого фьючерса есть базовый актив (нефть, золото, кофе и т.п.) и срок действия (экспирация).

с 15 декабря на сегодняшний день нефть (light sweet), дала отскок с 53,60 — 59 или около 10 процентов.

Инвест идея нефтяной корзины состоит из 9 акций:

APA — Apache Corp.
APC — Anadarko Petroleum Corporation
DVN — Devon Energy Corporation
EOG — EOG Resources, Inc.
HES — Hess Corporation
MRO — Marathon Oil Corporation
NOV — National Oilwell Varco, Inc.
OXY — Occidental Petroleum Corporation

Вся корзина за тот же промежуток времени сделала отскок примрно на +15 процентов и торгуется примерно на тех же уровнях (+15%).
В то же время нефть уже торгуется 55.00 — 56 что примерно 2,5 — 4 процента от минимумов 15 декабря.
Очивидная раскорреляция между нефтью и корзиной (что бы лучше уловить данный момент прочитайте статью Михаила Шадкина: small-cap.ru/news/2734/).

Идея в том что, слабая нефть утянет все таки данную нефтяную корзину к своим минимумам.

Сегодня открыл короткую позицию по данной корзине по следующим ценам:
APA 64.50
APC 83.50
DVN 60.80
EOG 95.30
HES 74.25
MRO 28.35
NOV 66.35
OXY 82.00

Стопы за максимумы 24.11
Таргет 8 — 10 процентов по корзине.
Стоймость всей корзины около $55 000