В продолжение темы Расхождение улыбок. Напомню, 28.03 было зафиксированно значительное расхождение улыбок апрельской и июньской серии на RTS-6.14, и было открыто несколько виртуальных поз, которые по идее должны были принести прибыль при схождении улыбок. Все позы изначально были дельта и вега нейтральны, и планировался только дельтахедж фьючом.

К вечеру 02.04 улыбки довольно хорошо сошлись обратно:
 
(зеленая улыбка — это майская серия, она роли не играет)

Результаты по экспериментальным позам получились следующие.

1. Поза на схождении IV на ЦС (тогда это был 115000 страйк). На данный момент, если бы удалось закрыть позу по теор.ценам, то была бы прибыль примерно 7% от задействованного ГО. Вот текущий профиль:

( Читать дальше )

Сейчас улыбки RTS-6.14 на апрель и июнь выглядят так:
 
Если отнормировать эти улыбки (ln(K/S)/sqrt(T)) и пересчитать их с учетом оставшегося торгового времени, а не календарного, то у меня получается такая картинка:
 


( Читать дальше )