Блог им. Bohemia |Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.

Закончился месяц тестирования, финрез:
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.





Торговая стратегия основана на продаже/покупке фьючерса Mix и продаже недельных опционов пут Ri и пут Si/ кол Ri и кол Si/, в количествах, рассчитываемых исходя из формулы баланса плеч фьючерсов: 5*Mix = 8*Ri = 19*Si 
и баланса вармаржей фьючерсов: 5*Mix = — 8*Ri — 19*Si или -5*Mix = 8*Ri + 19*Si.

Количество опционов в балансе опционов отличается от количества фьючерсов в балансе фьючерсов.
В левой части суммарная P/L ТРЕХ графиков  должна быть больше 0:

1. Mix
Опционная ТС "Танцы с бубнами вокруг Mix", 333% годовых на продаже недельных опционов.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Опционная ТС " Продажа недельных путов для больших и маленьких, + 50% годовых ".

1. Из ликвидных по опционам инструментов ФОРТС выбираю опционы на фьючерс SiUO. Причина? Значение фьючерса находится на достаточно низком уровне, вблизи нижней границы восходящего канала:
Опционная ТС " Продажа недельных путов для больших и маленьких, + 50% годовых ".

2. Продаю недельные опционы центрального страйка в четверг после экспирации, т.к. они принесут максимальную премию в единицу времени (1 неделя). 

3. Продаю пут (по сути покупаю фьючерс), а не кол (аналог продажи фьючерса), тк рубль крепкий.
Вася Олейник покупал доллары по 75 и считает этот курс очень хорошим :).
Колы я бы начал продавать при цене выше 82 (середина канала). 

4. Сейчас цена SiUO =70 170, цена (премия) опциона центр. страйка (Si70000BR0D PUT) = 392 руб.
 Опционная ТС " Продажа недельных путов для больших и маленьких, + 50% годовых ".

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Опционная ТС " Танцы с бубнами вокруг MIX "

1 Существует 3 фьючерса, имеющие фундаментальную связь и 100% корреляцию. Это Ри, Си, Микс.

2 Если Купить несколько фьючерсов Микс (М) и продать несколько фьючерсов Ри и Си в определенной пропорции (рассчитываемой из баланса плеч), то как бы не менялись значения фьючерсов, в сумме получается 0. Формула:
+А*М — В*Ри — С*Си = 0 или 
-А*М + В*Ри + С*Си = 0,
где А, В, С — количество фьючерсов или опционов

3 Напрашивается идея заменить фьючерсы на опционы. Купленные фьючерсы М меняем на проданные путы, а проданные фьючерсы на Ри и Си меняем на проданные колы (все недельные, центрального страйка).  Формула:
— А*Пут М — В*Кол Ри — С*Кол Си = тета М + тета (премия) Ри + тета Си или 
— А*Кол М — В*Пут Ри — С*Пут Си = тета М + тета Ри + тета Си.

3 Но! Опционы на Микс крайне малоликвидны, а их недельной версии я не встречал никогда.

4. Тогда оставляем фьюч на М и окончательно формула выглядит:     
+ А*М — В*Кол Ри — С*Кол Си =  тета Ри + тета Си ± вармаржа (ВМ) М или 
— А* М — В*Пут Ри — С*Пут Си = тета Ри + тета Си  ± ВМ М.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 8 неделя. Рубеж в 860% годовых в валюте преодолен. Кривая P/L, состав портфеля.

Восстановил доступ к кабинету:
Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 8 неделя. Рубеж в 860% годовых в валюте преодолен. Кривая P/L, состав портфеля.
Получилось 33,17% за 2 недели, 862,4% годовых. Можно видеть, что в портфеле есть опционы и фьючерсы.

Эмулированная кривая P/L конструкции выглядит примерно так, но без зеленых линий внизу:

Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 8 неделя. Рубеж в 860% годовых в валюте преодолен. Кривая P/L, состав портфеля.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 5-я неделя: +250 000 руб.

Ручная торговля самохеджирующимся портфелем опционов хоть и развивает гибкость ума, но вредит стабильности:
Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 5-я неделя: +250 000 руб.
И дает примерно 70% годовых, что уже совсем близко к мечте идиота о 100 годовых без рисков и просадок ;)
ПС: Пишу для тех двоих, кто в теме. 


Блог им. Bohemia |Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 2 неделя, 10 день.

Задачей тестируемой ТС было создание портфеля из опционов и фьючерсов с разными БА с целью выделения теты недельных опционов центрального страйка. Финрез за 2 недели:
Опционная ТС "Экстрактор теты RI", 2 неделя, 10 день.
Пока все по плану, будем наблюдать...
Если кто-то торгует подобными шнягами, напишите, плиз, сольемся организмами с обменом жидкостями)))


....все тэги
UPDONW