Блог им. Bohemia |Самое важное про КОРРЕЛЯЦИЮ нефти, СнП, Ри и Си и пр.

Многие пишут про их корреляцию, потому пару слов.

1. Корреляция — математическая величина, определяющая СТЕПЕНЬ зависимости цены одного инструмента от изменения цены другого.
— выражается в виде Коэффициента корреляции (К корр),
— измеряется в долях или %%,
— К корр изменяется от -1 до +1 или от -100% до -100%. 

2. Если К корр = 0, изменение цены одного инструмента НИКАК не зависит от изменения цены другого.

3. Если К корр = +1 или 100%, изменение цены одного инструмента на 100% зависит от изменения цены другого.
То есть увеличение цены одного инструмента на 5% ведет к увеличению цены другого ровно на 5%
Пример 2-х инструментов: БА и фьючерс на него. К корр практически = 100%, но отличается немного на контанго и бэквордацию.

4. Если К корр = -1 или -100%, изменение цены одного инструмента на 100% противоположно

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW