rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | Продажа фьючерса на индекс МосБиржи с целью хеджирования портфелей PRObonds

Продажа фьючерса на индекс МосБиржи с целью хеджирования портфелей PRObonds

Если индекс МосБиржи уходит ниже минимального значения сегодняшнего дня (ниже 2 887 п.), начинаем открывать хеджирующую короткую позицию в декабрьском фьючерсе на индекс ( MIX-12.20 или MXI-12.20) на 2,5% от активов портфелей PRObonds #1 и #2.

Источник графика: www.moex.com/ru/index/IMOEX/technical/

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
можно подробнее, в чем смысл?
Александр Новосёлов, если фондовый рынок будет снижаться, это коснется и акций, и облигаций. не раз хеджировал наши облигационные портфели через короткую позицию в индексе акций. в т.ч. и в конце этой зимы. это смягчало удары.
avatar

Андрей Хохрин

Андрей Хохрин, а почему фьючерс на индекс, а не на ОФЗ?
Феликс Осколков, так он неликвидный
avatar

Андрей Хохрин

Андрей Хохрин, в 10 лет. мм вроде всегда стоит на 50 млн в обе стороны
Феликс Осколков, все верно, и спред есть, и отсутствие сделок при этом. если я ошибусь с хеджированием, а шансы на это всегда высоки, попадаю на спред.
avatar

Андрей Хохрин

Свой портфель вдо составляю в основном из «амортизационных» бумаг, которые планирую держать до погашения, т.е в моем случае Ваше предложение лишние траты. Я правильно понял? Спасибо за ответ.
Александр Новосёлов, чем короче дюрация Ваших бумаг, тем меньше смысла в хеджировании. все верно
avatar

Андрей Хохрин


теги блога Андрей Хохрин

....все тэги



2010-2020
UPDONW