rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | Смешанный портфель акций и денег (12,7% за 12 мес.) вновь лучше индекса акций

Смешанный портфель акций и денег (12,7% за 12 мес.) вновь лучше индекса акций

Наш публичный смешанный портфель PRObonds Акции / Деньги за последние 12 месяцев лучше индекса. Его результат с 20 июня 2023 по 20 июня 2024 – 12,7%. Индекс МосБиржи за этот период – 11,4%. Впрочем, индексу полной доходности, включающему дивиденды, у него доход 17,7%, портфель проигрывает.

Однако по волатильности портфель индексу совсем не близок. Что показала нынешняя коррекция. Индекс МосБиржи падал на 13,6%, портфель – на 3,6%. В 3,7 раза меньше.

Мы начинаем склоняться к восстановлению рынка отечественных акций. И участие в его подъеме у портфеля будет не в 3,7 раза хуже. Наверно, от потенциального роста мы сможем взять от 1/2 до 2/3.

Обобщая результативность, портфель Акции / Деньги с тех пор, как мы более-менее научились им управлять, сглаживает падения рынка акций примерно втрое, а его среднегодовая доходность за 2 года и 2 месяца – 15% годовых. Примерно соответствует средней рублевой доходности российского рынка акций за последние 20 лет.

Портфель PRObonds Акции / Деньги состоит из корзины акций, соответствующей Индексу голубых фишек МосБиржи (+ незначительная доля акций Займера) и денег в РЕПО с ЦК, их доходность сейчас около 16,5% годовых. Основной элемент управления — регулирование взаимных весов акций и денег. Все сделки портфеля публикуются заранее в нашем телеграм-канале.


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.


Следите за нашими новостями в удобном формате:
 TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт
6 комментариев
такая коррекция каждые два месяца, по сейчас портфель  2q24 в акциях дает +6%  не торгуйте imoex, смотреть сравнивать можно, но торговать их противопоказано. разогнали на скорую руку и слили под аплодисменты, выглядит всё как приглашение в сад. Все в сад!
avatar
MPlus, непросто вас понять) в сад — это метафорично дальше вниз?
avatar
Андрей Х., нелегко, «поколенческий разрыв»
в сад это значит, праздник, будет продолжаться и без зрителей.
avatar
MPlus, на депозит, получается?
avatar
Что такое РЕПО с ЦК? Какую доходность он приносит? Можно ли физическим лицам воспользоваться этим инструментом? Это альтернатива фондам ликвидности?
avatar
Iskanderravilov, да, фонды ликвидности в РЕПО и инвестируют (так должно быть). это размещение денег на МосБирже под гарантии НКЦ. прямой доступ к рынку дают некоторые брокеры. Иволга дает в формате доверительного управления (деньги можно заводить и выводить при желании ежедневно) от 110 т.р. с комиссией 0,5% годовых
avatar

теги блога Андрей Х.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн