Когда стоп торги по фьючерсам. Максимальная и минимальная цены фьючерсов.

12 февраля 2024, 18:47
|
Олег Дубинский

Минимальная возможная цена фьючерса
Максимально возможная цена фьючерса

Редкая ситуация.
Не все представляют.
Поэтому пишу.

После отрицательных цен на нефть WTI на Мосбирже,
были суды трейдеров с Мосбиржей.

Поэтому Мосбиржей внесены изменения.
В таблице QUIK можно по фьючерсам настроить столбцы
Минимальная возможная цена
Максимально возможная цена

При сильном движении цены, например, вверх,
в определенный момент цена фьючерса достигнет максимально возможной за текущую торговую сессию.
Если цена не спадает, то стоп-торги, и на этом перерыве биржей назначаются новые макс. и мин. цены фьючерса.

Т.е. при резких движениях,
у трейдера должны быть возможности закрыть убыточную позицию без катастрофических убытков.

Например,
BR-3.24
спецификация на сайте Мосбиржи
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.24
Обратите внимание на строки «нижний лимит», «верхний лимит».

Ситуация редкая, опасная, важная.

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
фьючерсы,
срочный рынок,
FORTS

600

10 комментариев

Блин, как безграмотно.
Какие 30 минут?
3 (!) минуты возле границы, перерыв на 1 минуту. За перерыв повышают ГО, отодвигают планку и погнали вновь.
При резком движении не будет у вас возможности закрыть убыточную позицию. Просто встречных предложений не будет. Если, например, цена резко падает и доходит до нижней планки, то предложений на покупку просто не будет: выше планки уже закончились, а ниже еще не торгуется. И свой лонг по фьючерсу закрыть может быть просто не об кого. Ждите пока планку не отодвинут или пока цена хоть чуть-чуть поднимется выше планки.
Такое редко, но случается.
Бывает и так, что планка отодвигается и отодвигается и встречных предложений все нет и нет или их за первую миллисекунду после перерыва разбирают.

А то, что вы написали — чушь.
Граждане, читайте документы биржи, а не подобные посты.

Jame Bonds

12 февраля 2024, 19:11
Ответить

Jame Bonds,
торгую на бирже с 2007г., в т.ч. на срочке.

Валюты постоянно, иногда золото и серебро,
по BR, NG редко.

В ситуацию, которую Вы написали в комментарии, сам лично не попадал.

Вы, видимо, попадали в такую ситуацию.
Напишите подробнее,
это важно !

WTI не торгую, т.к. считаю ликвидность недостаточной.

Интересная тема.
А где в регламенте написано, что перерыв именно 1 минута?

Олег Дубинский

12 февраля 2024, 19:34
Ответить

Jame Bonds,
спецификации по контрактам читаю регулярно.
столбцы «минимальная возможная цена» и «максимально возможная цена» настроены.

Где не сайте Мосбиржи написано, сколько минут у верхней границы и сколько минут перерыв ?

Олег Дубинский

12 февраля 2024, 19:47
Ответить

Олег Дубинский,

fs.moex.com/files/16979

Jame Bonds

14 февраля 2024, 14:03
Ответить

Jame Bonds,
«В новой модели лимит расширяется при наличии заявки на продажу (покупку) с ценой, отличной от лимита не более чем на ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, в течение 5 минут.»

Очень важная тема!!!
Понимание, что может случиться с самом худшем случае.

Т.е. в низколиквидных контрактах (например, WTI) как раньше людей кинули, так и в будущем может получиться, что кинут?
При резком снижении цены, за 5 минут, действительно, при отсутствии встречных заявок (на покупку), как выйти из убыточной позиции???

В WTI никогда не лез.
(валютные пары — постоянно, иногда — золото, серебро.
Нефть, газ (BR, NG) — на минимальные суммы.
Опционы Si, RTS.

Не попадал «под каток» на резком падении фьючерса.

Олег Дубинский

14 февраля 2024, 14:32
Ответить

Олег Дубинский, именно.
Но, вообще-то, неважно сколько минут.
Просто цена может прыгнуть прямо на планку так быстро, что вы или ваш стоп не успеете среагировать. Через какое время после этого планку отодвинут уже следующий вопрос. И не будет ли сразу после этого следующей планки?

Jame Bonds