Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность?

Интересно глаголит. 

Торгов по опцонам на мамбе нет практически, что там можно считать? Вилки по 10-20 % стоят на единственном торгуемом контракте- сишке, часами может стоять в стакане лучшей реальная заявка, никто ее не возьмет, так как там практически нет участников. Но всякие чекулаевы и прочие физики-математики пишут книги и пытаются втюхать эту маккулатуру молодым лохозаврам, сами они не торгуют, так как их литература никогда не принесет прибыль в реальной торговле, они это знают и к опционному рынку ни ногой. Воистину, кто знает, что делать -делает, кто не знает- учит или пишет книги.
 

Да надо валить с мамбы, когда надо перестроить позу здесь это просто невозможно сделать, так как здесь просто нет участников.

Извиняюсь, что не по теме… однако, очень похож на Каленковича ;)))

Если перевести на русский язык, то(поправьте пожалуйста, если не так):
Согласно методичке по расчету RVI, мы высчитываем Теорию 14 страйков. Используя не (количество дней до экспиры)/365, а (количество минут до экспиры)/220000.
Далее высчитываем RVI и считаем что это IV опциона на центральном страйке.
Это даст лишь то, что мы увидим максимально приближенную к экспире волу.
Самое спорное и самое сложное — это ее кривизна. Мое мнение, именно кривизне надо уделять повышенное внимание, а у экспиры совершенно другие стратегии.
Участники торгов ее или разгибают или сильно загибают «по оферам».
Мне кажется именно там все самое интересное…

Походу, Каленкович реальный тормоз. Чел в конце презентации явно поумнее его будет. 

Есть непонятные вещи в исследовании. Выкидывать гэпы, движения перед ФЕДом ну это чистит данные, но в моменты высокой волы даст плохой результат. По сути это некий low Vol. Самый главный вопрос — вопрос парня из зала. Зачем делать краткосрочные оценки, если торговля идёт позиционно? Другое дело если Каленкович пытается как-то скальпировать IV. Ну имхо спреды сожрут маржу даже если стоять в стакане. Если это попытка прогноза IV то всё ок. Но если это оценка в сравнении покупать или продавать, то как минимум нужно больше предикторов в том числе долгосрочных.

Плохо понимаю логику, напр вечерку можно выкинуть если ее не торгуешь. Если торгуешь, то просто разделять. Вводить веса тоже не понятно, на время никак этим невлияем, т.е на др влияние (бесконечное снижение iv?) т.е на 1 коэффициент 0.99 далее уже на 0.99 коэф 0.99 и так бесконечно? Такое ощущение, что там латка на латке, что то поменялось вводим или меняем коэф.
Я реально хочу на этом зарабатывать, но плохо понимаю как, как можно сравнивать температуру в комната iv и температуру на улице hv, да если открыть окно (запульнуть денег) выравнивается и что? Но люди то на этом зарабатывают, вон Алексей, Стас и многие другие, а я нет это и обидно.(((
А да еще вопрос, почему я в апреле должен учитывать январские праздники? Например, осталось 30 дн из них 22раб ну значит и брать 365/(30/22) примерно 270 дн (корень), а в январе напр. 180 дн в этих коеф хоть мин логика, вводим коэф до а не после.

Странно, что опционный гуру всея руси называет этот подход «остроумным». По мне так это самоочевидные вещи. Еще странно жонглирует общепринятыми терминами.