Блог им. elogunov |Безарбитражные границы для наклона улыбки волатильности

В этой статье я рассмотрю одно из ограничений, которое должно выполняться для «хорошей» модели улыбки волатильности.

Основная идея

Допустим, у нас есть модель улыбки волатильности Безарбитражные границы для наклона улыбки волатильности, с использованием которой мы оцениваем европейские опционы типа «call» Безарбитражные границы для наклона улыбки волатильности

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW