Блог им. Gugenot |Про некорректность нынешней дефиниции ударного дня (УД) в финансовом словаре смарт-лаба...

    • 30 апреля 2012, 22:22
    • |
    • Gugenot
  • Еще
Для начала имеет смысл определиться с более корректной дефиницией «ударного дня»…
А то открываешь «Финансовый словарь» и там:
«Ударный день (УД) — день с широким диапазоном колебаний цены».
Это некорректно.
Основополагающим критерием в определении ЗАВЕРШЁННОГО ударного дня является соотношение между:
а). разницей между оупеном и клоузом свечи-дневки
(т.е ТЕЛОМ свечи) — и
б). дневным торговым диапазоном (т.е. разницей между дневным максимумом и минимумом).
Если это соотношение равно 85 и более %% — тогда этот день — МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ на предмет УДАРНОГО.
А «день с широким диапазоном колебаний цены» — вполне себе может быть и «дожиком с громадными „соплями“ в обе стороны»…
Как-то так…
 
П.С.: решил-таки продублировать свой пост в топике Т.Мартынова
отдельным — своим — топиком, т.к. тема весьма важная...
Как-то так...

Блог им. Gugenot |УД вниз в RIH2... Да, шансы есть... :)

    • 28 февраля 2012, 10:33
    • |
    • Gugenot
  • Еще
Как-то так...

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.

....все тэги
2010-2020
UPDONW