Блог им. Bohemia |Максимизация экстракции премии недельных опционов Si с помощью диаграммы распределения плотности вероятности.

Предположим, надо захеджировать долларовый актив недельными опционами Si.

1. Проводим анализ изменения цены фьючерса Si, например, за последние 5 лет (фрагмент таблицы):
Максимизация экстракции премии недельных опционов Si с помощью диаграммы распределения плотности вероятности.
поледняя колонка -  изменение цены за неделю.

2. Строим диаграмму распределения плотности:
Максимизация экстракции премии недельных опционов Si с помощью диаграммы распределения плотности вероятности.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Еще раз о динамике распада недельных опционов.

В дополнении к посту https://smart-lab.ru/blog/630318.php о скорости распада опционов в последние 7 дней до их экспирации, сделал более подробное исследование.

Отличие в том, что взял данные:
— не только о центральном страйке, но и о двух соседних (то есть по 5 страйкам)
— усредненные по 5 страйкам опционов CALL на фьючерс Si с шагом между страйками 500,
— в течение всего дня.

Результат в графике:
Еще раз о динамике распада недельных опционов.
Опять видно, что тета в пятницу по отношению к четвергу растет медленно, на 6%.
В понедельник рост теты на 66% по сравнению с пятницей.
То есть в выходные дни опционы распадаются и распадаются быстро.
И самый быстрый рост теты происходит со среды на четверг, почти в 2 раза. 

Так что не верьте графикам, подобным этому:
Еще раз о динамике распада недельных опционов.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW