rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | Динамика доходностей гособлигаций США

Динамика доходностей гособлигаций США
Динамика доходностей гособлигаций США

Динамика доходностей гособлигаций США

На прошедшей неделе наблюдалось сужение спреда долгосрочных ставок.
Доходность по 30-ти летним бумагам снизилась на 0.02 п.п. (с начала года + 0.71 п.п.)
Доходность по 10-ти летним бумагам увеличилась на 0.05 п.п. (с начала года + 0.8 п.п.)
Средний спред по долгосрочным облигациям за прошедшую неделю составил 0.667 п.п.

Показатель ожидаемой инфляции — разница между обычными и инфляционными 10-ти летними бумагами за неделю увеличился на 0.02 п.п. до 2.35%

Краткосрочные ставки за прошедшую неделю не изменились
Средний спред по краткосрочным облигациям составил 0.047 п.п.


 

Марк Савиченко


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
4 комментария
Андрей, бодрое утро!
Было бы здорово добавлять ещё 2 графика — тоже самое, но за большой период, хотя бы за 5 лет. 
avatar
asfa, думаю, раз в месяц это делать нужно. спасибо!
Андрей Хохрин, критерием я бы выбрал не только время
раз в месяц
а ещё и резкое изменение ставок за короткий срок
(как пример — март 2020 — информация обновляемая 1 раз в месяц не уместна)
avatar
asfa, это да. но задачку поставил

теги блога Андрей Хохрин

....все тэги



UPDONW