Блог им. point_31

Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)

2020 год внес корректировки в инвестиционные живые мероприятия. Многие конференции были отменены. Тем приятнее было узнать, что в ноябре прошлого года Тимофей Мартынов решил провести закрытую встречу инвесторов, на которую я был приглашен.

О результатах конференции я уже писал отдельную статью, а также выкладывал фотоотчет. Повторяться не буду. Но вот что интересно, так это та работа, которую мы провели в кулуарах с моими друзьями и коллегами — Георгием Аведиковым (Инвестократъ) и Юрием Козловым (Инвестируй или проиграешь).

Задача была поставлена не простая. Начну издалека. Мало кто знает, но в США в прошлом веке существовала такая инвестиционная стратегия — SMART. Суть заключалась в том, чтобы составить портфель из компаний, чьи названия начинались с букв S. M. A. R. T. Это не шутка. Многие инвесторы придерживались именно ее и долгие годы им удавалось обгонять индекс.

Мы усовершенствовали эту стратегию, добавив несколько букв, а именно Л.А.Б. Как итог, нам пришлось формировать гипотетический портфель из компаний, название которых начинается на буквы С.М.А.Р.Т.Л.А.Б. Так что же получилось из этого, и какой доходности удалось достичь?

С — Сургутнефтегаз преф
М — Мосбиржа
А — Аэрофлот (с «А» вообще проблема была)
Р — Русал
Т — Татнефть преф
Л — Лукойл
А — Акрон (я же говорю)
Б — Белуга

Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)

Расчётный день для покупки был 9 ноября 2020 года по цене открытия. За основу взят российский рынок, а дивиденды не учитывались в расчете, дабы можно было сравнить чистую доходность с индексом.

В итоге за неполные 10 месяцев доходность портфеля составила 37,9%. Индекс Мосбиржи за это же самое время показал доходность в 33%. Задача, поставленная перед нами обогнать индекс выполнена. Вот что делает дружная команда и бутылочка хорошего коньяка.

Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)

Формально мы обогнали индекс, но были на грани. Если бы не Белуга, то все пошло бы насмарку. В портфеле точно лишними были Акрон и Аэрофлот. Сургутнефтегаз не сыграл свою роль, так как не учитывается див доходность. Но проблема в том, что на нашем рынке мало активов, и выбрать подходящий по алфавиту крайне сложно.
Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)

Мораль сей басни какова? Не основывайте свои стратегии инвестирования на чьих-то домыслах. Не торгуйте по наитию, а изучайте бизнесы компаний и принимайте решения на основе фундаментального анализа. 

К слову, этот самый фундаментальный анализ вы можете встретить на страницах наших блогов на Смартлабе и Telegram:
ИнвестТема
Инвестократъ
Инвестируй или проиграешь

P.S.
Портфель доступен по ссылке - https://smart-lab.ru/q/portfolio/point_31/62862/ и на текущий момент выглядит вот так
Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)
Стратегия СМАРТЛАБ (результаты)


Предлагайте в комментариях свои варианты

★2
26 комментариев
Все-таки обогнали
Тимофей Мартынов, и мой портфель, и многие бенчмарки. Все обогнали ))) Вот, что Белуга делает с портфелями и людьми
Тимофей Мартынов, забавный эксперимент. Но поскольку минимальный срок для инвестиций традиционно считается от 3-х лет, давайте посмотрим, сколько этот портфель даст именно за этот срок.
avatar
Вася Баффет, это скорее промежуточные результаты, дабы закрепить позиции и удобнее было смотреть в дальнейшем
Класс, теперь нужно провести эксперимент с буквами БОГАТОБРОД или его антиподом. Посмотрим, насколько соответствует смыслу
avatar
RoboScalp, я ваще не знаю, что это такое
Владимир Литвинов, у Тимофея был пост про Богатоброда, там вся суть изложена. Может выстрелить
avatar
RoboScalp, 
богатоброд — пассивная индексная стратегия
среднеброд — стокпикинг
нищеброд — плечи, фьючерсы, опционы, шорты, интрадей, усреднится, перезайти в позу, амеры сольют, ждем бритов и вот это вот всё))
днищеброд — торговля по реддиту и пульсу, трай хард, ор дай янг
avatar
Zuko Yuppi, а набор эмитентов-то по буквам?
avatar
А ссылку на источник, где такая стратегия описывалась можно?
avatar
scooter, на Улице как только не извращались. И кидали дротики в стену, где был нарисованы тикеры, и расстилали таблицу котировок, насыпая на нее зернышки, чтоб курица сама выбирала позиции, и сажали обезьяну с кнопками бай-селл)) Везде результаты были лучше, чем если бы следовали советам аналитиков)
avatar
chizhan, это ошибки выжившего всё. 
кто б в здравом уме рассказал обществу, как он посадил макаку, она натыкала кнопок и слила все бабки?)) 

avatar
Zuko Yuppi, так и тема про ошибки выжившего) Не обгони стратегия Смартлаб индекс, никто бы не стал писать про неё.
avatar
Если бы вместо Сургутнефтегаза взяли Сбербанк, то побили бы индекс железно. Не вполне понимаю логику выбора Сургута в портфель, если дивы за 2020 год не учитывать при расчёте доходности.
monte_carlo, Ахаха! Красава!
У меня есть вполне успешный портфель виртуальный «Чебурашка» в него берётся всё хайповое здесь без разбора и всякой мысли. Управление, простое, и активное, растёт позиция — удваиваем, падает — 3/4 позиции закрываем.  Еще упадёт  — выкинем совсем, в остатке портфель представляет «ошибку выжившего».

За полугодие мнение смарт-лаба очень неплохо работает! Слушайте, что вам здесь говорят, но размер позиций регулируйте сами. 

Да, то что упало, попадает в портфель «Пусть полежит» вот отсюда мало что поднимается на инвестиционный уровень.
avatar
MPlus,
 растёт позиция — удваиваем, падает — 3/4 позиции закрываем.  Еще упадёт  — выкинем совсем
Можно узнать, какие критерии роста и падения для принятия этих решений. В процентах вырастит на столько — удваиваем, или это какие то фигуры теханализа фракталы там всякие?
avatar
Zerich121, фундаментальный и опыт. Все было сделано на глаз

Решения добрать на росте идут без спешки, раз в неделю. Резервом лежат гособлигации пользуемся когда все растёт.
Снижение позиций идут не слишком резко -2-3% это регулярная просадка, а вот потерять здесь -2-3% за неделю это уже движение, лучше держатся в стороне. Сдаю 3/4 и перекладываю в растущие. Если Просалка достигла -5-7% всё, давай досвидания, в инвестиционный портфель Пусть полежит.

Портфель наш на сайте так себе, позиции считать нужно самому от максимумов, Ноль это не безубыток, а уровень индекса. Слабые бумаги из Чебурашки вываливаются. Обезьяна она не справится, есть условности, нет механизации.
avatar
Метод обезьяны по — сути.
avatar
Главный вывод: все эти фундаментальные анализы не нужны. Думай как Виктор Петров и будешь в шоколаде
avatar
Почему Белуга, а не Банк СанктПетербурга? Уверен, Мартынов топил бы за последнее.
avatar
А чем вас Алроса в букве «А» не устроила?
avatar
а по моему это просто удача не более
avatar
Акрон то исправляется😉
Алросу упомянули уже, может промоделировать, вместо Аэрофлота? 

теги блога Владимир Литвинов

....все тэги



UPDONW