dr-mart

Ликвидные акции США для интрадея

Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
Ликвидные акции США для интрадея  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:

Ликвидные акции США для интрадея 

Но проблема тут в том, что чем дороже акция, тем меньше она ликвидна. И если ты платил например 1,5 цента комисса в ликвидном дешмане за 20 баксов, то тут в % комисс будет небольшим, но спред будет колбасить по 50 центов местами:))

Идеальный выход с точки зрения издержек искать акции, которые в моменте достаточно ликвидны и совершают большое движение. Например, LLL в пятницу:
Ликвидные акции США для интрадея 

★6
19 комментариев
планируется 2ой заход на амер рынок?
avatar
Kir, да
Тимофей Мартынов, успеха!
avatar
Тимофей Мартынов, Еще есть вариант работы лимитками и ожиданий что ынок придет к тебе. Еще помогает подготовка перед открытием и попытка взять позицию ORTH.

Кстати я не вжиу никаких причин ограничиваться списком S&P500.
avatar
Aapl и ликвиден и волатилен. Baba, TWTR, FB, GS. Да таких бумаг полно на NYSE и NASDAQ.
Вишневский Роман, да, AAPL исключение, это я уже понял
GS тоже.

Но если брать по большому счету, то таких бумаг которые отвечали бы перманентно требованиям высокой волатильности в долларах и ликвидности совсем не так много
Тимофей Мартынов, перманентно нет. Но акций, которые волатильны и ликвидны в моменте — достаточно, почти каждый день. Для этого и делается рисерч.
Вишневский Роман, ну я это и написал в конце в качестве вывода
Присмотрись к etf
avatar
optiontraders, каким именно? присматривался. В волатильных ETFах не супер ликвидность
Тимофей Мартынов, Производные викса :D
avatar
optiontraders, присоединяюсь. Только не внутри дня конечно…
avatar
на дорогих бумагах комиссия будет не пропорционально ниже. Чем дороже бумага, тем выше комиссия SEC (берется в % от стоимости проданных акций). Плюс опять же спред чаще всего выше.
Как правило, любая волатильная бумага, даже с хорошим средним оборотом будет достаточно спредистой. Особенно, на NSDQ. Как вариант, брать акции InPlay, где волатильность и ликвидность в моменте увеличиваются
Плюс есть бумаги с высокой скрытой ликвидностью. Например, ADR. В UN можно зайти 2-3К шерс без проскальзываний, хотя средний объем там и небольшой, но в стакане полно арбитражных заявок. Цена часто двигается без сделок.
В целом сейчас куда проще делать деньги в неликвиде, там больше неэффективностей, но, конечно, это нужно делать алгоритмами, собирая портфели из 50-70 бумаг ежедневно.
avatar
Тимофей Мартынов, ты только пиши что-да-как, Тимофей. Очень интересна тема Америки, особенно как сейчас лучше на неё выходить… какие терминалы, сколько денег!? Какие тикеры и как отбирать тоже интересно!!!
avatar
тима, счас халява во фьючах сме на валютные пары… все долларывые пары контртрендовые года 4ре как похлеще нашего лука… выхлоп примерно 25% годовых на любой паре
avatar
Вот посмотрите: ATR(3) > $1: EWZ,XIV,XLE,TNA,GDXJ,ADBE,SPY,IWM,YHOO.
ATR(3) > $0.5: GDX,PBR
У большинства из них перманентный спред 1цент, максимум 2
avatar
Eugene, спасибо! посмотрю
Eugene, в общем послежу за ними

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн