Блог компании Иволга Капитал | Есть смысл в страховке после вчерашнего падения российских индексов

Считаю, есть смысл в страховке. Вчера индексы отечественных акций и облигаций, в особенности акций, очень заметно просели. Повод — резкие высказывания Д. Байдена в сторону России и В. Путина, объявление нового пакета санкций и угроза его расширения. Повестка дня получилась напряженной, но не оригинальной. Соответственно, консенсус участников рынка близок к тому, что вчерашнее фондовое падение будет локальным. Вполне спокойно смотрим на 2-4%-ное снижение. И мне это не нравится. Еще недавно, на более низких уровнях фондового рынка реакция на подобные обвалы была куда эмоциональнее. Думаю, эмоции мы еще получим, когда котировки окажутся ниже.

В целях хеджирования в обоих портфелях PRObonds выставляется стоп-приказ на продажу фьючерса на индекс МосБиржи (MXI-6.21 или MIX-6.21) на 2,5% от активов в случае, если базовый индекс опустится ниже 3 494 п.

PS. В портфеле #2 сработала заявка на частичное закрытие короткой позиции в золоте.

Источник графика: www.moex.com/