В своей торговле я использую статический стоп и динамический
тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:
1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим
тренд
Какие выводы?
- мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
- чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
- Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
- Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
- Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
- Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
- Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
- Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
- Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
- показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен
Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу
Сколько ж постов я так случайно заминусовал… :(
Шутка но всё же… Фонд СМАРТЛАБ как звучит… Солодин отдыхает :)
вообще для трендовика главное это как рынок уровни отрабатывает, под остальное он подстраивается, остальное второстепенно
Либо работает, либо нет.
SL>>TP, это правило. TP будет постоянно находится в зоне волатильности. Вероятность словить TP будет больше, чем SL.
стоп это выход и он должен быть тогда, когда отменились условия на вход или даже возник противоположный сигнал. Для начала попробуй прикрутить тайм-стоп — безусловный выход через некоторое время.
Если круглое значение используется например на значении индекса, его все видят и может играть психология. А здесь почему 500 от уровня входа?
Фикс.стоп подразуемвает что всегда условия входа отменяются после того как цена прошла против вас ровно столько пунктов. Т.е. тут нет привязки к воле и отмене сигнала на вход. Тут есть либо подгонка под историю — выбрать в среднем хороший фиксированный стоп (средняя по больнице), либо просто от балды.
благодарю
О чем это говорит? — пока не начнет расти и не будет больших движений стиль торговли должен быть как во флэте — по зернышку, либо вообще не торговать и ждать свой рынок.
выглядит круто.
заставляет задуматься.
спасибо.
1-е верно. Вола затухает почти год после взрыва (конкретно 220 дневных свечей идёт притяжение к дну).
2-е ошибочно. Наоборот не бывает. Вола взрывается. От дна до пика 70-90 свечей. Активная фаза взрыва 5-20 дней!
Это её фундаментальные свойства. С годами не меняются.
Тайминг и свой сценарий на ближайшее время публиковал на днях:
smart-lab.ru/blog/88127.php