Обзор облигационных портфелей. 14% и 20% по первому и второму портфелям удерживаем

Операции портфеля PRObonds #1
• Сокращена с 10% до 8% и продолжит сокращаться до 0% доля в «Ред Софте».
• В течение февраля-марта будет сокращена до 0% доля в «ДирекЛизинге».
• «Легенда». Доля увеличена с 8% до 10% от активов. Дальнейшего увеличения доли не предполагается.
• Вероятно, в течение весны несколько сократится доля обоих выпусков «ОбъединенияАгроЭлита». Будем рассчитывать, что к тому времени цены выпусков поднимутся в район 102% от номинала.

Операции портфеля PRObonds #2
• Доля «Ред Софта» продолжит сокращаться до нуля, т.к. безопасный срок удержания позиции заканчивается (бумага начала размещаться с 14 мая 2018 года).
• Доля «ДиректЛизинга» будет сокращена до нуля, и в силу оценки эмитента как относительно рискованного, и из-за истечения срока нахождения бумаги в портфеле (размещение «ДиректЛизинга» состоялось более 10 месяцев назад).
• 21-23 января, 2 частями, совокупно на 20% от капитала открыта спекулятивную короткую позицию в обыкновенных акциях Сбербанка, через фьючерс SRH9. Цена открытия позиции – 21 160 р./контракт.
   o 15 февраля половина указанной позиции закрыта по стоп-приказу по цене 21 060 р.
   o Оставшаяся часть позиции (10% от капитала портфеля) с понедельника 18 февраля защищается стоп-приказом по цене 21 105 р.
• Готовим к продаже фьючерс на американские акции USH9 при пробое ценой вниз 2 059 п., на 10% капитал, соответствующий стоп-приказ установлен. Но в случае продолжения роста индекса или просто длительного нахождения выше указанной цены стоп-приказ может быть отменен или заменен другим.