Что у нас с рынком?

ГС, а если построить дневные «свечки» 11:15-18:45, убрав все остальное, что получится?

Слава Птицын, прогностическая ценность выигрыша 1 рубля в бросании монетки с вероятностью 0,55 — мала, но вероятность получить убыток в такой игре за 1000 бросаний меньше 0,001.

Слава Птицын, ну монету то бросать можно и по 5-10 раз в минуту. Неужели так сократился «век биологических систем»?

Слава Птицын, ну для теории вероятностей эргодичность очень узкое и мало интересное понятие еще со второй половины 20 века. Ведь эргодичным является любой процесс с постоянным средним и дисперсией любого отрезка длиной T ~ o(T²). А интересующие всех свойства процессов очень зависят не только от такого, но и от распределений его коротких отрезков.

Но для цен это не работает, хотя бы потому что цена за N дней является начальная цена + сумма приращений этих дней и если приращения независимы и имеют ненулевое матожидание, то матожидание цены=O(N), а не о(N). А это значит, что эргодичности в ценах нет и она может быть только в приращениях, либо самих цен, либо их логарифмов.

Ну а торговать ценами с нулевыми матожиданиями приращений и их независимостью вообще никакого смысла нет.

Слава Птицын, ну я не о графиках говорил, а о последовательностях. Графики — это вообще вторично в любых числовых исследованиях. Я на графики цен смотрю только потому что там удобнее видеть места  сделок и разницу между текущими ценами и уровнями стопов  в конкретном инструменте, чем в других таблицах интернет программ.

Слава Птицын, в моих расчетах есть приращения логарифмов минуток цен, причем не только для закрытий, но и для H, L и (H+L). Это же написано  топике. А визуально это трудно смотреть.

Слава Птицын, для независимых бросаний со средним нуль я про интервалы и их вероятности написал еще в 2008-м году

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782

А если среднее a — больше нуля, то к границам моих интервалов надо прибавить a*N.

А начало тут

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968

Слава Птицын, ну там в моем  топике написано, что речь о незавимых испытаниях, а для разных видов зависимости случайных величин все будет по разному. И тут самый трудный вопрос: какую зависимость брать для решаемой задачи приложения. Если б у меня на это  вопрос был ответ точный с вероятностью 0,9, то я бы написал. Но его у меня нет.

Дмитрий Ворожцов, ну у меня среднее время в позициях чуть больше двух торговых дней. Поэтому и удивлен месяцем в позиции.

SergeyJu, «умирает» в том смысле, что движение вниз от «средней» цены дня с 10 до 11:15, которую описал в топике, на половину исторической дневной «волатильности» целый месяц в RI с 11:15 до 18:45 не происходило.

SergeyJu, ну у меня «портфель» — это RI,Si, SBER, GAZP и GMKN. Поэтому только про них и есть какая-то инфа. А топик только про RI, хотя, как сейчас выяснилось и в GMKN та же «байда», про GAZP вообще не знаю, что с 15 ноября по этим системам, так как «вырублен» другим фильтром.

Sergey_Sergeevich, ну если ЦБ после выборов президента не будет снижать ставку, то вероятность падения 0.9. Только вот про вероятность того, что написал про ЦБ, я ничего не знаю.

NOT A HAMSTER, математика только для того, чтобы понять, насколько в процентах не снижались цены с 11:15 до 18;45 целый месяц.

Могу сказать точно, что ни для одного показателя RI, SBER, GAZP и GMKN сигма не больше 1,6% и это значит, что не падали ни разу больше, чем на 0,8% с 11.15 до 18:45 от «средней» цены с 10:00 до 11:15. Сейчас посмотрел: шорт в GMKN тоже долог по этой системе, аж с 25 декабря и значит не росли. В SBER покороче сроки, а про GAZP сказать не могу, его другой фильтр вообще «вырубил» с 15 ноября и я в такие периоды виртуальные сделки систем не веду.

Bobby Axelrod, распределение цен конечно зависит. В той же ссылке на другой пост показана нестационарность «волатильности». Но в данной системе  иначе, ее «стоп-лимиты» ставятся на максимум из «средней» исторической волатильности и локальной. Но локальная сейчас низкая и потому «работает» средняя историческая.

prosto, нет, у меня статистика, что при низком росте широкой денежной базы и даже ее падении за несколько месяцев, наш рынок слабо растет или падает. А про ставку с 2016-го я говорю исключительно как о методе ограничения роста и даже создания падения в широкой денежной базе.

О связи рынков с М2/ВВП я ещё в декабре 2020 тут писал

smart-lab.ru/blog/661902.php

prosto, ну если ставка будет не больше, чем текущая инфляция+1%, то и денежная база будет расти не меньше ставки с февраля по ноябрь, а в декабре еще и скачек будет. А значит и коррекция рынка — это лишь повод для докупок. А если ставка гораздо выше инфляции, то лучше  не увеличивать позу в акциях, потому что денежная база в лучшем случае будет стабильна, а в худшем просто упадет. И рынок не вырастет сильно. А может и вообще лучше эту позу сократить.

prosto, конечно гадание, если не знаешь, что будет делать ЦБ со ставкой. А как повышение ставки повлияло на динамику рынка, я уже писал тут 

smart-lab.ru/blog/979010.php

prosto, я то знаю, что делаю сейчас — спекулирую. А покупать или не покупать и буду решать, когда что-то реальное узнаю о действиях ЦБ со ставкой. А пишу только потому, что кто-то может узнает о действиях ЦБ и раньше меня по своим каналам.

prosto, среднее время в позиции 2 с небольшим дня. Есть и лонги, и шорты, но шорты в акциях в 3 раза меньше по объемам в лотах, а на фьючерсах в 2 раза меньше по объему в контрактах, чем лонги для каждого торгуемого инструмента.

Вот например для RI: среднее время в позиции 2,6 торговых дня, среднее время в прибыльных сделках 3,7 торговых дня, в убыточных 1,4 торговых дня.

Собственно и в первой строке одна прибыльная сделка, сравните время в ней с 3,7 торговых дней. Отсюда и вывод заметки.

А о причинах я написал раньше и ссылку Вам дал на два сообщения раньше.