Вопрос по оптимальному F

Тимофей Мартынов, сложно что то въехать, в плане практического применения. Или голова не работает. Хотя вероятности мой конек. =)

Именно. Четверть от текущего размера счёта. Не от начального ;)

Russian_Insider, это не так. кроме вероятности исхода сделки нужно учитывать соотношение средней прибыли и среднего убытка на сделку. формула для матожидания = (1 + p/l)*P — 1
так что даже при вероятности прибыльных сделок в 30% можно получить прибыльную систему, если p/l относительно большой

hermit, похоже я неправильно понял о чём идёт речь.
Если Take = 2*StopLoss и вероятность[Take]=вероятность[StopLoss]=0.5, то такая система, разумеется, прибыльная. Но она мало реальная. В принципе, такие ситуации бывают, но редко (типа объявят QE или наоборот процентные ставки повысят). Да и то, в этом случае с большой вероятностью StopLoss просто не сработает — рынок со свистом пролетит мимо стопа.

Russian_Insider, как-то вы не с того конца заходите. при чем тут сл и тп, речь идет о стат. характеристиках серии сделок, а не о вероятности срабатывания стопов в сравнении с тейкпрофитами. Если убыточных сделок больше, чем профитных, это может быть скомпенсировано тем, что p/l большой, вот и все, что я хотел сказать. как там куе со ставками отразится на статистике сделок, формулам для МО безразлично )

hermit, формула для матожидания = (1 + p/l)*P — 1

в этой формуле Р — это что? Вероятность прибыльных сделок?

Например, р=698, l=416 => профит-фактор = 698/416=1.68

Вероятность прибыльных сделок = 50%

Теперь: (1 + 698/416)*0.5 — 1 = 0.34?

Сергей Грошев, P — вероятность сделок с положительным исходом, от 0 до 1. Собственно, это другая запись соотношения для расчета матожидания серии сделок:
AverageProfit*(P)- AverageLoss*(1-P)

hermit, хорошо, опять к примеру выше: (1 + 698/416)*0.5 — 1 = 0.34

0.34 — это хороший результат для системы? На какой диапазон стоит ориентироваться?

Сергей Грошев, 0.34 — это немного, но вполне приемлимо. Формула удобна тем, что результат получается безразмерный и можно сравнивать относительную эффективность систем на разных рынках и таймфреймах. Если пересчитать обратно в пункты, то 0.34*416 = 141 пп на сделку. Если речь о РИ, то прикидывайте сами, каким количеством контрактов вы заходите в сделку и и берете эти условные 140 пп и сколько отдаете за них комиссии. Я бы сказал, систему с МО > 1 можно считать очень крутой, но и 0.5-0.8 тоже достойный результат. Главное, чтобы больше 0 с учетом комиссии, а дальше дело правильного ММ )

hermit, спасибо, действительно, удобная формула.

samurai, наоборот, оптимал фи как раз можно считать максимальным риском на одну сделку