оптимальное f


Оптимальное f

    • 18 января 2020, 20:08
    • |
    • kvazar
  • Еще
Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб. 
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р. 
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

Алгоритм критерия оптимизации при настройке ТС под реинвестирование

    • 07 октября 2019, 04:20
    • |
    • fxsaber
  • Еще

При настройке ТС есть два подхода

  1. Торговля постоянным объемом.
  2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).


Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

 

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

 



( Читать дальше )

Риск менеджмент, расчёт оптимальной F по Ральфу Винсу

Вообщем заказал я у Алексея Пахилько программку в экселе, для компановки сделок и расчёта оптимальной F по Ральфу Винсу.
Всё интуитивно просто, вбиваешь сделку через кнопки (макросы), всё считает сама и выдаёт оптимальную F именно по книжке Винса, в классическом её виде, кому нужна, вышлем копию...
Вопрос цены за копию с Лёшей обсудите сами, скайп ниже...

Skype: alexey.pokhilko

Скрины эксельки

P.s: данный риск менеджмент рекомендуется трейдерам с жестким стопом и жестким тейком, так же стоит учитывать при пересчёте оптимальной фракции невозможность узнать будущую серийность убыточных сделок, по этому реккомендуется использовать 1/2 от F, если не саблюдать данные меры предосторожности, то размажет очень быстро, а если соблюдать то всегда будете на левой части зоны распределения (левой ноге) и всё будет хорошо, ну и добавляйте сделки сразу и по итогу торгового дня пересчитывайте оптимальную фракцию.
Риск менеджмент, расчёт оптимальной F по Ральфу Винсу
Риск менеджмент, расчёт оптимальной F по Ральфу Винсу




Математическая задача. Поиск оптимального остатка (решения). Помощь?!

    • 26 июля 2019, 05:49
    • |
    • Mrak
  • Еще
Добрый день, друзья! 
Получил на работе задание выполнения формулы оптимальной загрузки банкомата, исходя из стоимости инкассации и средней выгрузки в день клиентами (прием наличных банкоматом в расчет не берется, как погрешность), размещением свободных средств под ключевую ставку.

В инете нашел такую формулу: 
Sk= Математическая задача. Поиск оптимального остатка (решения). Помощь?!
где Sk – сумма инкассации,
s – сумма, запрашиваемая с k-ого банкомата за сутки,
К – банковский процент (процент, под который банк мог бы заложить средства, пролеживающие в банкомате),
V – стоимость одной инкассации,
T – число дней в году. 

период в 200, я так понимаю, это тот период, на который планируется загружать банкомат.

Вставил в Excel условные данные, но получил некорректный результат,  подскажите, в чем проблема?

Формула следующая: 

Sk = ((365*50000*2500*15)/7,5%)^1/2 = 4,5 трлн. руб.
Все переменные были в тыс. руб.

Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F

    • 05 ноября 2018, 14:42
    • |
    • BRA
  • Еще

Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала? Т.е. стопы в 0.5% или 1% я применяю именно для 35% капитала, верно понимаю?

Буду очень признателен за комменты по существу.Спасибо!

Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F


К черту критерий Келли и оптимальное f

    • 24 января 2017, 11:26
    • |
    • TT
  • Еще
  • Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.
  • Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.
  • Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.

Вопрос по оптимальному F

Вопрос про оптимальное F. Сразу скажу, что пока глубоко с вопросом не разбирался, поэтому и спрашиваю.

Ральф Винс говорит:
если есть система, которая
  • вероятность =50%
  • P/L = 2 (прибыль в 2 раза больше убытка)
  • то оптимальное f = 0,25
При этом, Винс говорит, что оптимальное F — это доля счета, которой мы входим.

Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось.
Насколько я понимаю, при вероятности 50%, вероятность 4 лосей подряд = 6%.
То есть как бы счет обнуляется с вероятностью 6%.

=> Правильнее говорить, что считаем мы Оптимальное F не от размера счета, а от размера той части счета, которой мы готовы рискнуть? 
<