Вопрос по оптимальному F

Вопрос про оптимальное F. Сразу скажу, что пока глубоко с вопросом не разбирался, поэтому и спрашиваю.

Ральф Винс говорит:
если есть система, которая

вероятность =50%
P/L = 2 (прибыль в 2 раза больше убытка)
то оптимальное f = 0,25

При этом, Винс говорит, что оптимальное F — это доля счета, которой мы входим.

Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось.
Насколько я понимаю, при вероятности 50%, вероятность 4 лосей подряд = 6%.
То есть как бы счет обнуляется с вероятностью 6%.

=> Правильнее говорить, что считаем мы Оптимальное F не от размера счета, а от размера той части счета, которой мы готовы рискнуть?

оптимальное f риск менеджмент Управление капиталом

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6697

747 947

с 21 сентября 2010

25 Комментариев

SHCHUTUSHCHA
02 июля 2014, 19:04
меня всегда интересовало как вообще можно подсчитать сколько будет убытков и сколько будет прибыли да и еще вероятности к ним
0
GHJK
02 июля 2014, 19:04
твоя проблема не в оптимальном ф.
+3
- Тимофей Мартынов
  02 июля 2014, 19:16
  GHJK, спасибо кэп)
  +1
  - BoNuS
    02 июля 2014, 20:05
    Тимофей Мартынов, сложно что то въехать, в плане практического применения. Или голова не работает. Хотя вероятности мой конек. =)
    0
    - Тимофей Мартынов
      02 июля 2014, 21:27
      BoNuS, ткни по ссылке и почитай статью в словаре
      
      сразу поймешь
      0
AS
02 июля 2014, 19:08
Оптимальное f рассчитывается от размера счета.
0
Anton Medvedev
02 июля 2014, 19:08
Да, верное говорят — f это от размера счета: та часть капитала, которая даст максимальное мат ожидание профита. Риск тут не причем.
0
Антон Ладилов
02 июля 2014, 19:09
От всего размера депо
0
astray
02 июля 2014, 19:09
седня нажыли все адово! )
0
Юрий Ч.
02 июля 2014, 19:16
>«Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось.»
Не, не потеряем. Счет = 0.75*0.75*0.75*0.75=0.32 — это то, что останется.
+3
- НеГрустин
  02 июля 2014, 22:58
  Именно. Четверть от текущего размера счёта. Не от начального ;)
  0
Russian_Insider
02 июля 2014, 19:16
Если нет хороших сигналов на вход/выход (а вероятность 50% указывает на то, что хороших сигналов нет), то выбор оптимального F просто затянет болтанку вокруг нулевого уровня. Поэтому, сначала нужно найти сигналы на вход/выход (хотя бы 55%).
0
- hermit
  02 июля 2014, 20:30
  Russian_Insider, это не так. кроме вероятности исхода сделки нужно учитывать соотношение средней прибыли и среднего убытка на сделку. формула для матожидания = (1 + p/l)*P — 1
  так что даже при вероятности прибыльных сделок в 30% можно получить прибыльную систему, если p/l относительно большой
  +1
  - Russian_Insider
    03 июля 2014, 14:33
    hermit, похоже я неправильно понял о чём идёт речь.
    Если Take = 2*StopLoss и вероятность[Take]=вероятность[StopLoss]=0.5, то такая система, разумеется, прибыльная. Но она мало реальная. В принципе, такие ситуации бывают, но редко (типа объявят QE или наоборот процентные ставки повысят). Да и то, в этом случае с большой вероятностью StopLoss просто не сработает — рынок со свистом пролетит мимо стопа.
    0
    - hermit
      04 июля 2014, 13:21
      Russian_Insider, как-то вы не с того конца заходите. при чем тут сл и тп, речь идет о стат. характеристиках серии сделок, а не о вероятности срабатывания стопов в сравнении с тейкпрофитами. Если убыточных сделок больше, чем профитных, это может быть скомпенсировано тем, что p/l большой, вот и все, что я хотел сказать. как там куе со ставками отразится на статистике сделок, формулам для МО безразлично )
      0
  - Сергей Грошев
    04 июля 2014, 11:46
    hermit, формула для матожидания = (1 + p/l)*P — 1
    
    в этой формуле Р — это что? Вероятность прибыльных сделок?
    
    Например, р=698, l=416 => профит-фактор = 698/416=1.68
    
    Вероятность прибыльных сделок = 50%
    
    Теперь: (1 + 698/416)*0.5 — 1 = 0.34?
    0
    - hermit
      04 июля 2014, 12:02
      Сергей Грошев, P — вероятность сделок с положительным исходом, от 0 до 1. Собственно, это другая запись соотношения для расчета матожидания серии сделок:
      AverageProfit*(P)- AverageLoss*(1-P)
      0
      - Сергей Грошев
        04 июля 2014, 12:11
        hermit, хорошо, опять к примеру выше: (1 + 698/416)*0.5 — 1 = 0.34
        
        0.34 — это хороший результат для системы? На какой диапазон стоит ориентироваться?
        0
        hermit
        04 июля 2014, 13:05
        Сергей Грошев, 0.34 — это немного, но вполне приемлимо. Формула удобна тем, что результат получается безразмерный и можно сравнивать относительную эффективность систем на разных рынках и таймфреймах. Если пересчитать обратно в пункты, то 0.34*416 = 141 пп на сделку. Если речь о РИ, то прикидывайте сами, каким количеством контрактов вы заходите в сделку и и берете эти условные 140 пп и сколько отдаете за них комиссии. Я бы сказал, систему с МО > 1 можно считать очень крутой, но и 0.5-0.8 тоже достойный результат. Главное, чтобы больше 0 с учетом комиссии, а дальше дело правильного ММ )
        0
        Сергей Грошев
        04 июля 2014, 13:33
        hermit, спасибо, действительно, удобная формула.
        0
Барсуков Андрей
02 июля 2014, 19:19
«Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось.» поясните мысль,
от 100_- 0,25 =25 то есть в сделку мы входим на 25, сделка должна стать равна 0, и так 4 раза подряд?
0
samurai
02 июля 2014, 20:43
Я с трудами Винса не знаком, но думаю, что Ф это не риск на одну сделку, а процент от депо, которым мы входим.
0
- hermit
  02 июля 2014, 21:02
  samurai, наоборот, оптимал фи как раз можно считать максимальным риском на одну сделку
  0
vvkg
03 июля 2014, 00:02
мне кажется, что Вы в данном случае путаете Капитал (или торгумеый сайз) и Стоп-лосс "… Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось." то есть стоп-лосс равный 100%? невероятно, но факт заблуждения налицо… а вот ежели вы зайдёте четвертью счета, да и стоп-лосс не более 2% от счета (а не от торгового сайза), вот тогда вы будете в чЁколаде… считать цыфири не буду…
0