Мои итоги октября

01 ноября 2023, 10:10
|
А. Г.

Начнем с традиционной таблицы

До 24 октября мой счет рос и его рост составил +2.5% (за минус 25-31 октября «спасибо ЦБ» с его ставкой). Но надо сказать, что вся «заслуга» в этом росте от RI-тренда, так как Si+Ri-контртренд+Спот+«синтетика» за это время дали -0.1% к счету. Поясню разницу с таблицей. Эти проценты даны к размеру счета, как и в строке Итого таблицы, а в таблице в строках с аналогичными названиями проценты к полному лонгу по размеру на конец предыдущего месяца. Реальный лонг, кстати, может быть и в 1,5 раза больше, если включился фильтр «плечи» без шортов. В RI-тренде он включился 16 октября и потому прибыль там на 24 октября была для таблицы даже больше, чем 10%. Ну а собственно минус у меня в октябре на Спот+«синтетика», полный размер лонга которого 75% счета, Ri-контртренд в нулях. Напомню, что в моей системной торговле полный размер лонга не является ежедневной позицией, а просто величина для расчетов процентов в трех первых строках таблицы.

«Русский Баффет» закончил октябрь +2.4% больше, чем у индекса Мосбиржи, но немного по прежнему отстает от последнего по итогам 10 месяцев.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в октябре составила -1.12% и +6.58% с начала года. О причинах этого минуса я уже написал выше. Ведь эта стратегия – это SBER и GAZP из моего основного счета, причем торгуемые в равных объемах в лотах, а не по рублям в полных лонгах, как на моем счете.

Для моих индексов комона октябрь получился положительным месяцем, при этом Gorchakoff Micex Index обогнал индекс Мосбиржи, а Gorchakoff Global Index сильно отстал от него из-за отрицательных результатов в стратегиях на зарубежных рынках. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index +31.59%

Gorchakoff Global Index +35.31%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в октябре и с начала года мы обсудим на традиционном вебинаре 2 ноября

P. S. Забыл упомянуть, что изучал в середине октября. Почему моя доходность гораздо хуже рынка? Все просто. Сбербанк с начала года по 31.10 +90.4%, Газпром +3.4%, НорНикель +14.9%. А на такой динамике у меня в первом случае плюс меньше, чем у акции, во втором минус, а в третьем около нуля. Собственно мой расчет систем до сентября включительно и дал такое: Сбербанк +15,1%, Газпром -6,7%, Норникель +0,3%. Ну а про рублевую динамику в RI я только недавно писал тут. Там до конца сентября фактически аналог Газпрома.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

4.7К

16 комментариев

непонятен принцип разбивки портфеля алго по активам

в чем проблема изначально сделать баксовые активы (в том числе и си)= рублевым активам = хедж по девальвации = 0.75 плечо

итого будет плечо 1.5 и хедж по девальвации

кстати я отоверхаился на америке на даунтренде… но плять вчера попал на шорте wolf WOLF — Wolfspeed Inc Stock Price and Quote (finviz.com) там гэпануло на 20%… ладно хоть поза была небольшая -2500 баксов улетело

успехов

ves2010

01 ноября 2023, 10:54
Ответить

ves2010, у моей семьи расходы в рублях, а я уже ни раз писал, что доходность торговли надо рассчитывать в валюте своих расходов.

По этой же причине я и доходности Gorchakoff Micex Index и Gorchakoff Global Index привожу в рублях, потому что значительное большинство пользователей Финам автоследование живут в России.

А разбивка потому, что проще всего посчитать: ведь вармаржу минус (комиссия биржы+комиссия брокера) для фьючерсов легко получить в рублях для RI-тренд, RI-контртренд и Si ежедневно. А Спот+«синтетика» в рублях ежедневно это изменение счета в рублях по брокерскому отчету минус (RI-тренд+RI-контртренд+Si с вычетом комиссий).

Ну а для первых трех строк таблицы я беру сумму этих рублей за месяц и делю на полный размер лонга на конец прошлого месяца. В RI еще суммирую тренд с контртрендом, рубли которых у меня в отдельных столбцах, для понимания происходящего.

А. Г.

01 ноября 2023, 11:21
Ответить

А. Г., моя мысль в ином… сама алгопоза является защитной

ves2010

01 ноября 2023, 11:17
Ответить

ves2010, алготорговля по трендовым стратегиям — это 99,9% плюса моей торговли с 1998-го года. И то же самое в столбце Моя алготорговля вот этой таблицы, которую я привожу в годовых отчетах

На моем счете отличия только по двум причинам:

— либо я уменьшал объемы торговли своими стратегиями: 2012-2017;
— либо на 1/3 счета с января 2015 по август 2016 подключил то, что Форум предлагал клиентам, а с 2/3 убрал торговлю RI, так как это было включено на 15% форумовского портфеля.

А. Г.

01 ноября 2023, 11:47
Ответить

А. Г., подскажите в таблице поле «Индекс Мосбиржи» учитываются дивиденды или чисто изменение индекса?

Роман

01 ноября 2023, 11:50
Ответить

Роман, это обычный индекс Мосбиржи без дивидендов и даже без динамики с 25.07 по 11.08 во время моей болезни и перерыва в торгах (в этот период на моих счетах были только «синтетические облигации» с их размером по номиналу примерно 40% счета).

Я уже писал, что динамику индекса Мосбиржи полной доходности с тем же «провалом» приведу по традиции в годовом обзоре.

А. Г.

01 ноября 2023, 11:59
Ответить

А. Г., си и ри сколько % от депо? имхо должно быть 75% и вторые 75% это спот синтетика… тогда случится хедж

ves2010

01 ноября 2023, 11:54
Ответить

ves2010, ну в начале года полный лонг RI был 27% от счета, а Si 24%, если считать по их номиналу. Но эти доли выросли, так как я могу менять объемы торгов любого инструмента только на k*6 контрактов или лотов, где k-целое неотрицательное число. Для лотов это легко делается для моего счета 7 млн. руб. +, а вот для контрактов не слишком получается из-за больших рублевых цен 6 контрактов*номинал к тем процентам, которые я указал. Поэтому в конце сентября эти доли выросли до 32% и 31% процента.

Собственно поэтому в Стань квалифицированным инвестором! только Сбербанк и Газпром, потому что это стратегия с минимальной суммой 100 тыс. руб., а в эту сумму даже смену лотов Норникеля не засунуть.

А. Г.

01 ноября 2023, 12:36
Ответить

А в 2011-м отличие между Моей алготорговлей и Моим счетом только из-за введения лотов Мосбиржей. Я это почему то не сделал до торгов и поэтому одна покупка Сбербанка и Сбербанка-преф оказалась в 10 раз больше торгуемых объемов. Ее и пришлось зафиксить с убытком для счета примерно в 0,6% и только один этот день 2011-го и отличается в %% на Моем счете и в Моей алготорговле.

А. Г.