Блог им. MKrrr

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Disclamer: Сразу оговорюсь, что не рекомендую срочный рынок, кто еще не работал с фьючерсами и опционами. Арбитражные стратегии предполагают ограниченный риск, но на срочном рынке много нюансов. Поэтому, данная заметка для опытных инвесторов, или для общего развития как такие стратегии реализуются.

Стратегия арбитражная и строится на разнице цены фьючерса на доллар и самим долларом. В цену фьючерса входит 2 фактора:

1. Стоимость базового актива (в данном случае доллара)

2. Стоимость денег (цена актива + безрисковая ставка * время). Тут, пожалуй, приведу пример: актив прямо сейчас можно купить за 100 рублей. А через год – за 110 (потому что деньги сейчас можно положить в банк и получить 10%).

Если смотреть последние полгода, то динамика цены фьючерса на доллар и, собственно, сам доллар выглядит следующим образом:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

До 22 февраля разница между фьючерсом и базовым активом была около 10% годовых. То есть если дата экспирации (исполнения) фьючерса середина марта – фьючерс будет больше на 10% годовых до середины марта. И так далее.

Чтобы убедиться, что фьючер честно бегает за спотом – я взял весь февраль, выгрузил 5-минутки. Покажу вам на примере 15 февраля:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Фьючерс на доллар стоит дороже доллара на 9,4-10,6% годовых. Если брать в абсолюте, то разница 57-64 копейки. Заработать на этом могут только алгоритмичные роботы.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Зато сейчас разница между фьючерсом и спотом доходит до нескольких рублей. А значит, эта рыночная неэффективность может быть реализуема и руками.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

В середине графика сильный всплеск – это рухнула вся биржевая инфраструктура. В те дни я даже скриншоты делал на память, как разошлось все: срочный рынок, фондовый рынок, валютный рынок. Были аномалии.

На примере же вчерашнего дня, смотрите как менялась премия за фьючерс против базового актива: от чуть больше 1 рублей до 2,5.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

В формате доходности в годовых – это невероятные цифры, потому что можно сделать арбитраж.

Сделал для вас скрин с терминала:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Доллар в моменте можно купить/продать за 56,33 рубля

Фьючерс на 1000 долларов с поставкой 16.06 за 58 392 рублей. С поставкой 15.09 – за 60 799 рублей.

В России фьючерс на валюту не поставочный, а расчетный – вместо доллара вам посчитают соответствующее количество рублей. Условия исполнения здесь:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Источник

Экономика стратегии:

Чтобы сработать по такой арбитражной стратегии, вам нужно 67 600 рублей в расчете на сделку с 1000 долларов:

— 56 330 – за 1000 долларов на бирже

— 7300 – гарантийное обеспечение по фьючерсу

— 4000 – резерв

Дальше – можно масштабировать кратно 1000 долларов. Поскольку сделка арбитражная, вы одновременно покупаете 1000 долларов и продаете фьючерс на 1000 долларов в будущем. Убытки от фьючерса будут компенсироваться позицией долларами. И наоборот. Вы получаете разницу.

Если считать к ближайшей дате экспирации (исполнения) фьючерса, получается так:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Заморозка денег на 23 дня даст 3% чистого дохода (или 2062 рубля) или 61% годовых.

Если реализовать идею с дальним фьючерсом (исполнение 15.09.2022), картина такая:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта. Делюсь примером арбитражной стратегии

Здесь срок идеи 114 дней. И в качестве результата уже 6,6% (4469 рублей), 22,7% годовых.

Успехов!

----------

Мой Телеграм  — о финансах кратко и емко.  

★23
19 комментариев
Как заработать на сдаче квартиры 60% годовых в валюте?

Кавказцев и семьи с животными не заселяем.

Подробности в моем телеграме.

С уважением
ВПК России — лучший, 
3 дня уже эту тему мусолим и все пересчитали по 2 раза. но почему-то возможность остается...

avatar
4000 – резерв

А почему на резерв так мало денег выделяется?
avatar
не вчитывался  и не вдумывался, но сразу задам один вопрос «на вшивость».
Что будет со стратегией и депо, если завтра на открытии будет гэп в ХХ% в ненужную сторону?

А в нынешние времена он может быть запросто. Были бы живы те, кто обанкротился во время недавнего шухера — они бы сейчас подтвердили.
avatar
Носорог, тут нет ненужной стороны
прежде чем задавать такой вопрос, лучше вчитаться все же
avatar
evg_gen, хорошо — чуть позже, сейчас кодю свой грааль :).

ТС, спасибо, что делитесь идеями! Рынок сейчас действительно дико неэффективный.
avatar
А где же НДФЛ с фьючерсной части, что если в сентябре Si будет закрываться по 45?
avatar
MarshalTX, так ндфл в след году тока и если на иис, то неважно
вы всегда при торговле сразу закладываете ндфл?
avatar
Если НДФЛ может съесть всю прибыль, то да, неплохо было бы знать хотя бы.
Ну и у меня побольше денег, чем ИИС позволяет. :)
avatar
Лучше бота прикрутить на эту страту и забирать сеточкой по 0,5р
avatar
Епта, сегодня же дефолт объявляют. Слышали о таком?
avatar
тут еще ГО могут поднять. и закроют по маржинколу.

 Первым в расчете нужно писать не про доходность, а про то насколько вас нахлобучат, если что-то пойдет не так...

 

Экономия времени читателей важна!

Хотел еще вчера купить/продать по такой схеме хотя бы тысяч 300 $. Брокер не дал купить баксы с плечом. Сказали, что будет можно с 01.06 под 19% годовых. Выводы: 1) эта уникальная возможность испариться 01.06. 2) надо быть крайне острожным с лонгованием Си до 01.06  
avatar
Подскажите что происходит с бесрочным фьючерсом на бакс, закрывается выше фьючей срочных… сегодня по 61.5 закрылся в планке, он же ежедневно экспортируется… в минус что-ли его себе кроют?
avatar
Спасибо
avatar
Подскажите, а вот если в такой стратегии  продать  дальний фьюч по сегодняшним ( 26.05)  69000 , сколько выйдет доход?
avatar
Уже был пост на эту тему. По моему товарищ Krolix писал. Там вроде как народ пришел к выводу что неинтересно из-за комсы и налогов, что то вроде того
avatar

теги блога Кот.Финанс

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн