Ничего не понимаю (с) "Следствие вели колобки"

1.1.1.1.           В ходе вечерней клиринговой сессии:

ВМо= Round ((РЦт– Цо) * W / R – SwapRate* Lot, 2)

ВМт= Round ((РЦт– РЦп) * W / R – SwapRate * Lot, 2)

SwapRate = Round (SwapTodTom / N1 * N2, 4)

ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;

ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;

Цо – цена заключения Контракта;

РЦт – текущая Расчетная цена Контракта;

РЦп – предыдущая Расчетная цена Контракта;

SwapTodTom – средневзвешенное значение своп-разницы по сделкам своп TODTOM базисного актива Контракта за текущий торговый день, публикуемое на сайте Биржи[1];

Round – функция математического округления с заданной точностью;

N₁ – количество календарных дней между датами первой и второй части свопа TODTOM базисного актива Контракта на валютном рынке Биржи в день расчета вариационной маржи;

N₂ – количество календарных дней между датами первой и второй части свопа TOMSPT базисного актива Контракта на валютном рынке Биржи в день расчета вариационной маржи;

Lot — лот контракта;

W – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

[1] Если в день расчета вариационной маржи отсутствует значение своп-разницы TODTOM, то SwapRate принимает значение равное нулю.