dr-mart

Ренат Валеев: научные исследования трейдинга

Это видео записано на 26 конференции смартлаба.
Выступает Ренат Валеев, автор книги Искусство трейдинга.
Подписывайтесь на блог Рената на смартлабе! smart-lab.ru/my/Neonmouse

Полное видео на: play.boomstream.com/hEqOqxdx
Все видео с конференции доступны: confa.smart-lab.ru/20181006

00:00 О себе. О теме выступления
05:00 Исследование результатов трейдеров (2017) и выводы
08:00 Результаты торговли трейдеров на Forex (2016) и выводы
09:50 Факторы прибыльной торговли (2017)
10:40 Факторы прибыльной торговли (2014)
12:00 Активность трейдера и результаты торговли
14:30 Использование теханализа профессионалами
16:10 Работает ли теханализ (2016)
18:00 Моя торговая философия.
19:25 в чем причина успеха 10% трейдеров?
ответы на вопросы

★9
кандидат трейдерских наук? :)
avatar

Ovtsebyk

Ovtsebyk, А-АХАХАХА! Спасибо, поржал!
avatar

Kapeks

c 9:50 минуты и далее — это все выводы на результатах группы трейдеров или это выводы лично Рената?
avatar

Андрей К

Андрей К, там именно выводы различных научных исследований
Тимофей Мартынов, ага, спс, гляну дома.
avatar

Андрей К


ВОТ И ВСЯ НАУКА)))
avatar

Atol Wasp

Чем сложней. тем хуже результат)))))
avatar

CapitalMAN

Тимофей, предлагаю идею… разрешить использовать ограниченно местные деньги для лимитированного просмотра видео конференций… тогда появится спрос на внутренние деньги…
avatar

pammkz

Предлагаю следующую идею! Создать задание для посетителей
смарт-лаба и кто справится лучше всех, тому бесплатную ссылку на видео)
avatar

Сергей Южный

Тимофей Мартынов, А можно в приоритетном порядке подготовить и  выложить выступление Андрея Ванина на конфе. Хотелось бы чего-нибудь фундаментального послушать :-)
avatar

Coreman Ok

Coreman Ok, тогда послушайте лучше Кирилла Кузнецова:)
Coreman Ok, завтра сделаю
Когда планируется завершение публикаций всех видео?
avatar

Андрей Блохин

Андрей Блохин, сорри торможу сильно.
Завершу наверное до конца этой недели

Тимофей Мартынов, че то сдох видос на 01:58, при этом у меня инет валит нормално, ютуб летает

как бы засмотреть до конца?

avatar

Петя Кукушкин

Посмотрел бесплатный отрывок, но вся дальнейшая суть уже ясна: хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь *уй!
Почему все торгуют несмотря на систематические убытки и против здравого смысла? Да потому что это игра, как в казино, приносящая удовольствие. Не каждый хочет и может ехать в игорные зоны, которые черти где находятся. Но каждый может открыть брокерский счет и гонять фьючи по вечерам, под горячий кофеек, да троллинг оппонетнов. В этом отдых, радость и досуг.
Как-то так)
Последний вопрос в точку: 10 лет работы, включая ЦБ, и «работает ли ТА?» — не приведено ни одного аргумента, почему бы ему все-таки хоть иногда работать (за исключением, конечно, самоочевидного соображения, что многие в него все еще верят и поэтому толпа ломится по ТА, а цена за ней). 

Торможу по-черному с моделированием графиков случайным блужданием, подбрасыванием монетки. Эта идея повторяется и повторяется трейдерами в разных контекстах, в т.ч., как мы видим и со ссылкой на «академические исследования». По-моему же, она неадекватна реальности.

В самом деле, пусть у нас пьяный идет домой на автопилоте и поэтому не кружит на месте, а равновероятно шагает наискосок вправо, прямо или влево в нужном направлении. Очевидно, почти любому школьнику средней школы, что от прямой линии он может отклоняться как вправо, так и влево. Т.е. если ось абсцисс соединяет начало его пути и его дом, то ничего не мешает графику его движения быть как выше, так и ниже оси абсцисс.

Совершенно аналогично с подбрасыванием монетки, но лучше не с двумя, а с тремя сторонами, чтобы были движения графика не только вверх или вниз, но и по горизонтали — но это не существенно. Точно также почти любому школьнику средней школы самоочевидно, что график будет как выше, так и ниже оси абсцисс.

Какое отношение такое множество графиков имеет к графикам цены? Никакого, т.к. у нас нет графиков с отрицательными ценами.

Тихий ужОс )))

PS Да, если же из всего множества графиков случайных блужданий выбрать те, которые лежат выше оси абсцисс, чтобы хотя бы цена не была отрицательно, то у меня практически нет сомнений, что среди таких есть все, что мы видим на мониторах. Поэтому я не верю Валееву и авторам той работы, на которую он ссылался, что люди отличают графики цены от (специально подобранных) графиков случайного блуждания.
avatar

Alex Kukarov

Великий Мандельброт когда-то посмотрел на график цены хлопка и сказал, что он имеет фрактальную природу. Слово «фрактал» как и кто только не использует в трейдерской среде. Неужели до сих пор никому из «академических исследователей» трейдерства не пришло в голову посчитать ну хоть какие-то характеристики этого фрактала. Или сказать, ребята, перестаньте морочить друг другу головы, Мандельброт погорячился. )
avatar

Alex Kukarov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW