Ренат Валеев: научные исследования трейдинга

кандидат трейдерских наук? :)

c 9:50 минуты и далее — это все выводы на результатах группы трейдеров или это выводы лично Рената?

ВОТ И ВСЯ НАУКА)))

Чем сложней. тем хуже результат)))))

Тимофей, предлагаю идею… разрешить использовать ограниченно местные деньги для лимитированного просмотра видео конференций… тогда появится спрос на внутренние деньги…

Предлагаю следующую идею! Создать задание для посетителей
смарт-лаба и кто справится лучше всех, тому бесплатную ссылку на видео)

Тимофей Мартынов, А можно в приоритетном порядке подготовить и  выложить выступление Андрея Ванина на конфе. Хотелось бы чего-нибудь фундаментального послушать :-)

Когда планируется завершение публикаций всех видео?

Посмотрел бесплатный отрывок, но вся дальнейшая суть уже ясна: хоть торгуй, хоть не торгуй, все равно получишь *уй!
Почему все торгуют несмотря на систематические убытки и против здравого смысла? Да потому что это игра, как в казино, приносящая удовольствие. Не каждый хочет и может ехать в игорные зоны, которые черти где находятся. Но каждый может открыть брокерский счет и гонять фьючи по вечерам, под горячий кофеек, да троллинг оппонетнов. В этом отдых, радость и досуг.
Как-то так)

Последний вопрос в точку: 10 лет работы, включая ЦБ, и «работает ли ТА?» — не приведено ни одного аргумента, почему бы ему все-таки хоть иногда работать (за исключением, конечно, самоочевидного соображения, что многие в него все еще верят и поэтому толпа ломится по ТА, а цена за ней). 

Торможу по-черному с моделированием графиков случайным блужданием, подбрасыванием монетки. Эта идея повторяется и повторяется трейдерами в разных контекстах, в т.ч., как мы видим и со ссылкой на «академические исследования». По-моему же, она неадекватна реальности.

В самом деле, пусть у нас пьяный идет домой на автопилоте и поэтому не кружит на месте, а равновероятно шагает наискосок вправо, прямо или влево в нужном направлении. Очевидно, почти любому школьнику средней школы, что от прямой линии он может отклоняться как вправо, так и влево. Т.е. если ось абсцисс соединяет начало его пути и его дом, то ничего не мешает графику его движения быть как выше, так и ниже оси абсцисс.

Совершенно аналогично с подбрасыванием монетки, но лучше не с двумя, а с тремя сторонами, чтобы были движения графика не только вверх или вниз, но и по горизонтали — но это не существенно. Точно также почти любому школьнику средней школы самоочевидно, что график будет как выше, так и ниже оси абсцисс.

Какое отношение такое множество графиков имеет к графикам цены? Никакого, т.к. у нас нет графиков с отрицательными ценами.

Тихий ужОс )))

PS Да, если же из всего множества графиков случайных блужданий выбрать те, которые лежат выше оси абсцисс, чтобы хотя бы цена не была отрицательно, то у меня практически нет сомнений, что среди таких есть все, что мы видим на мониторах. Поэтому я не верю Валееву и авторам той работы, на которую он ссылался, что люди отличают графики цены от (специально подобранных) графиков случайного блуждания.