dr-mart

Статья в Ведомостях про алготорговлю

Статья в Ведомостях про алготорговлю
Статья переводная, из FT.
… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%
***
Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?
Статья в Ведомостях про алготорговлю

Ссылка на статью
★5
6 комментариев
По СОТам можно прикинуть результаты хедж-фондов и других крупных игроков — они ничем не лучше чем у розничных клиентов.
avatar
Низкая волатильность и растущие объемы фондов. Естественно, что результаты не радуют.
avatar
низкая вола пилит квантов… но 2008ом у них просадка втрое ниже… так что очередной кризис все расставит по своим местам... 

ваще омерика редкостная помойка для алго… очень много застойных бумаг… т.е нельзя торговать все подряд как в россее...

китай и индия тож помойки (скорее всего из -за смещения времени торгов)… а вот латинская омерика зажигает, канада тож хороша… жаль австралию не протестил
avatar
Робот-трейдер)
avatar
на первом этапе, когда роботы на равных мешают друг другу, энтропия нарастает — отклонение рынка от эффективного уменьшается на порядок.

на следующем витке противостояния появятся роботы-охотники за роботами первого этапа. Они будут расставлять для них приманки, а потом,  когда те войдут в позицию, прибивать её бОльшим объёмом в противоположную сторону.

потом всё снова выровняется на более высоком уровне противостояния.
avatar
Их средняя доходность будет только падать. Они пилят друг друга.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн