dr-mart

Статья в Ведомостях про алготорговлю

Статья в Ведомостях про алготорговлю
Статья переводная, из FT.
… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%
***
Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?
Статья в Ведомостях про алготорговлю

Ссылка на статью
★5
По СОТам можно прикинуть результаты хедж-фондов и других крупных игроков — они ничем не лучше чем у розничных клиентов.
avatar

Zmey

Низкая волатильность и растущие объемы фондов. Естественно, что результаты не радуют.
avatar

SergeyJu

низкая вола пилит квантов… но 2008ом у них просадка втрое ниже… так что очередной кризис все расставит по своим местам... 

ваще омерика редкостная помойка для алго… очень много застойных бумаг… т.е нельзя торговать все подряд как в россее...

китай и индия тож помойки (скорее всего из -за смещения времени торгов)… а вот латинская омерика зажигает, канада тож хороша… жаль австралию не протестил
avatar

ves2010

Робот-трейдер)
avatar

Stoic

на первом этапе, когда роботы на равных мешают друг другу, энтропия нарастает — отклонение рынка от эффективного уменьшается на порядок.

на следующем витке противостояния появятся роботы-охотники за роботами первого этапа. Они будут расставлять для них приманки, а потом,  когда те войдут в позицию, прибивать её бОльшим объёмом в противоположную сторону.

потом всё снова выровняется на более высоком уровне противостояния.
avatar

MS

Их средняя доходность будет только падать. Они пилят друг друга.
avatar

Pin-T-Set


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW