Моя книга. Прогресс

Тимофей Мартынов, сколько часов в день пишешь, и сколько в совокупности ушло на книгу.

Тимофей Мартынов, утром  или вечером?

Тимофей Мартынов, профитфактор должен быть >2

mihAnik, нет, больше 2.15

Тимофей Мартынов, хорошо бы не описать, а подтвердить практически

Тимофей Мартынов, профит фактор, имхо, очень коварный параметр. Вот взял ты движение одной сделкой. Профит фактор бесконечность. Взял ты движение тыщей сделок, закрывая одну и открывая новую в то же самое время. Попадешь на серию выигрышей проигрышей. Профит фактор будет между 1 и бесконечностью. Прежде чем оценивать-сравнивать профит фактор нужно наложить ограничения на систему, которые не позволят профит фактору варьироваться в таких пределах, от 1 до бесконечности на одном и том же профите…

Тимофей Мартынов, На рынке «компетентно=прибыльно»?

Или вы лучше рынка знаете что компетентно? :)

Тимофей Мартынов, пиши-пиши, но изначально же затея была совсем другой, мемуарно-прикольной. С чего тебя на замшелую учебно-методическую литературу потянуло одному гному известно. Она ж вся одинаковая, как под копирку, от одного оглавления засыпаешь сразу.

Reshpekt Fund Russia, может фантазии нет? может начал и понял что Петросян второй рождается ну и решил в цифры уйти, чтоб никто до конца не дочитывал

Тимофей Мартынов, но гораздо интереснее с художественной составляющей… может быть в следующей книге)

Reshpekt Fund Russia, тем более от таких книг проку никакого. Подход Свиридова, Тимофея, майтрейдов и пр. «звезд» — утрируя, изложение «систем» как лучше дергать за ручку «однорукого бандита». Вот Секрет(Ветер?) мог бы написать книгу, но не напишет к сожалению, а легкую книженцию я бы купил для развлечения

Reshpekt Fund Russia, согласен, друже.Пишет очередной «учебник для топки».А опыта общения и в реале и здесь аж дух захватывает… Переписать!!!(Л.Н.Толстой «Война и мир»©)

Тимофей Мартынов, Рокки от тебя скрыл самое главное — у Гусева две книги.

rockybeat, ты бы чего написал!? Не обязательно книгу, можно просто пост)
Я уже у Тимофея выпрашивал, но он сказал тебе некогда… шо правда?;(

Nordstream, по углам герчика и мурманск: в нашем деле главное не обосраться!

Reshpekt Fund Russia, уже не пишется. начал, перетрудился и слег в кащенко

Добрый человек, пишется

Андрей К, уже вылечили его?

Kaiman, да ладно давай, я бы купил… но только с автографом

Reshpekt Fund Russia, как бы не стал наш Тимофей на стезю Эллочки Людоедки. В погоне за Вандебильдтихой.

silentbob, почти тоже самое снизу написал, ток потом твой коммент увидел

Тимофей Мартынов, как справедливо заметили некоторые читатели — надо бы практически позаниматься разработкой торговых систем для начала. И не неделю, а лет несколько.  Это к оговорке про «справочно для примера». 
Например я по образованию вроде бы радиотехник. Имея высшее образование я могу продуктивно работать с информацией и пользуясь гуглом написать статью или даже книгу о управлении металлургическим комбинатом. Я даже мог бы забухать с работниками разных цехов для того, чтоб узнать как оно на самом деле.

Но книга-то все равно будет полная херня, потому что все будет справочно, для примера. 
 Реально я даже внутри плавильного цеха не был и понятия не имею зачем нужен кокс в металлургии.

Если не придираясь к словам, то
(палю грааль)
все знают (?) что спустя примерно час от начала сессии можно здорово законтрить ртс или некоторые акции. посчитаем необходимые параметры для оптимизации
1. собственно признак того что нужно контрить — приращение от начала дня
2. стоп лосс
3. пирамидинг — тут вложено 2 параметра — количество шагов разбавления убытка и собственно через какие отрезки цены пирамидить
4. выход по таймингу и (или) тейкпрофит
уже 5 или 6 параметров для оптимизаций. А мы только-только рабочий прототип или шаблон для дальнейшей разработки создали. Который будет лишь условно-рабочим. 3 и менее параметров имеют системы, в которых много чего оптимизировано заранее и жестко зашито в условия. 
4. для отдельно взятого инструмента — практически никогда. 
 

Chepell, так как у Тимофея не сказано за какой срок тест, не указан таймфрейм, тестировалось ли на одном инструменте или портфеле и т.п. то можно пофантазировать что система тестировалась для портфеля из пятисот акций индекса СиПи500 за пятьдесят лет на минутках. Сделок будет значительно больше 1000 )))))

ЫЫ, бред короче, человек пишет то, в чем нифига не разбирается. Теоретик *ля!

Тимофей Мартынов, нет, не сливаю )
Я не злой, я справедливый! Просто в конкретной предметной области я вижу теоретическую чепуху надерганную из разных источников.

По последнему абзацу.
— Был ли хотя бы один случай когда у тебя идея воплотилась в тс с постановкой в реальную торговлю?
— Ты хоть какое-то более-менее длительное время торговал хотя бы несколько тс одновременно в автоматическом режиме?
— Решал на практике задачу выбора той или иной системы для торговли или распределения сайза по системам исходя из их расчетных показателей?
— Занимался ренкингом портфеля систем в реальном времени?

Тимофей Мартынов, ты написал что я заблуждаюсь, я задал уточняющие вопросы. В итоге ответа нет, а подтекст такой, что я типа все-равно заблуждаюсь

Тимофей Мартынов, шестизнак? приблизительно для мотивации скажи

Тимофей Мартынов, я не спорю, что для оценки результативности системы нужен не один, а совокупность критериев. Я говорю, что количество сделок и охват разных фаз рынка нельзя называть критериями. Профит-фактор — это критерий. Доходность — это критерий. Время восстановления — это критерий. А количество сделок и охват разных фаз рынка — это условия, которые должны выполняться, чтобы оценка была качественной.

Тимофей Мартынов, именно так. Я придрался к слову и блеснул умом. Если вы тоже хотите блеснуть умом, прислушайтесь к замечанию, а не обижайтесь.