RUB-FX
Доллар62,07+0,3%
Евро68,46+0,1%
Нефть
Золото
Серебро
fS&P500
fКитай
Германия
Япония
ММВБ3146,2+0,2%
fRTS159680-0,2%
RTS1599,82+0,2%
fSi62464+0,2%
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
Биткоин
Электрцинк175,5+6,4%
ТАНТАЛ ао21,9+5,8%
Россети ап1,985+5,7%
МГТС-4ап2164+5,5%
РГС СК ао0,226+5,2%
ВТБ ао0,048-1,0%
Татнфт 3ап734,5-1,2%
Аптеки36и612,77-1,5%
СаратНПЗ-п16600-2,4%
ЦМТ ао11,3-9,7%
форум акций ММВБ

rss

Рынок

Бэнкинг по-русски: "Караваны". Начало...

Всем доброй ночи, вот вернулся из театра Советской армии и обратил внимание, что пост про Караван в Невском банке оказался на первом месте сегодня.

Да и в обсуждениях мнения разделились от «какой — кошмар!!» до «во всем виноват Чубайс АСВ/ЦБ».

Раз эта тема привлекла внимание, поведаю Вам историю трехлетней давности, о которой, наверное, г-н Исаев не стал рассказывать депутатам во всех подробностях...

Итак, взглянем на график пассивов одного малоизвестного банка родом с юга России

Бэнкинг по-русски: "Караваны". Начало...

Простыми словами — в отчетности на 01 августа 2017 года банк отразил прирост вкладов в размере 6 млрд руб, за что на следующий день лишился лицензии.....

По результатам обследования Временной Администраций от ЦБ было установлены недостачи в кассе в размере 7.3 млрд руб и пропажа ценных бумаг на 1 млрд руб
Бэнкинг по-русски: "Караваны". Начало...

( Читать дальше )

Почему американский рынок S&P500 обрушился в пятницу?

Конечно же американский рынок не обрушился. Мы уже совсем забыли, что значит обрушиться. Просто за последние три месяца американский рынок непрерывно и безоткатно растет почти каждый день, поэтому мы совершенно отвыкли от коррекций, а снижение индекса всего на 1% уже выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
Почему американский рынок S&P500 обрушился в пятницу?
Не думаю, что рынок падает из-за китайского вируса. В США пока зафиксировано всего три случая обнаружения вируса. Других плохих новостей, которые могли бы оправдать падение, сегодня не выходило. Американские компании отчитываются, сегодня Intel вырос на отчете на 7%. Всего уже отчитались 74 компании из индекса S&P500, 68% отчитались лучше ожиданий.

Расклад падения по секторам не особо проясняет причины падения:
Почему американский рынок S&P500 обрушился в пятницу?
Скорее всего, падение — это технические-психологические факторы. Рынок сильно перекупили: индекс жадности CNN money в январе вплотную приблизился к отметке 100 пунктов
Почему американский рынок S&P500 обрушился в пятницу?

Обратимся к истокам.


( Читать дальше )

Помните куриный грипп?

Был куриный грипп, была Эбола и еще много чего будет. Сейчас в китае новый год на две недели, все берут отпуска и экономике ничто не угрожает.

Просто хайп. Нефть льют. Понятно чтобы потом погнать наверх. Тема Ирана не закрыта…

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»



( Читать дальше )

Вирус

Есть у меня предположение что текущее падение Америки идет из-за вируса. День понадобился американцам чтобы осознать масштаб возможной катастрофы.
В Китае 13 городов уже закрыто, это не шутка для экономики. Китай уже который день падает на 1-2%, вслед. за собой потянет Америку и весь мир, пока не задержат распространение вируса.
+ Добавьте к этому предстоящие праздники в Китае. На праздниках китайцы очень любят путешествовать. Правительство не сдержит миллиардное население. Осознайте весь масштаб.
Думаю, текущее падение только начало. На часовых графиках на VIXе дивер на рост, на SP500 падение.
Падение будет быстрое и стремительное, долгого падения не жду.

Пока держится одна Германия
Вирус
Обратите внимание на график. Индекс добрался до исторического хая + дивер. В понедельник заливное продолжится и Германия не устоит.
Вирус
На нашем индексе вижу небольшой дивер на часовом, но на дневках все спокойно. Наверное наш индекс устоит.

Число буровых на нефть в США за неделю выросло на 3 шт. В Канаде: +2шт.

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 24 января 2020 года:

Число буровых на нефть в США за неделю выросло на 3 шт. В Канаде: +2шт.
Как видим, на этой неделе ничего особенно интересного не случилось. В США вторая неделя подрастания (+3шт.). Тем самым продолжавшийся более года тренд на снижение буровой активности делает заявку на корректирующий рост. 

Число буровых на нефть в США за неделю выросло на 3 шт. В Канаде: +2шт.

( Читать дальше )

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 4


Добрый вечер

Побитый стопаками — восстанавливаю депозит )))
Вход сегодня получился очень хороший, прям вот по «учебнику».
Конечно мне повезло, с этим спорить нельзя.
но для трезвости везения, надо еще самому дурака не валять! и набираться еще больше терпения — над этим работаю.
Итого вход:
12:05 шорт по цене 161 530
Стоп лосс 161 850 / 320 пунктов
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 4


Далее, уже часов в 17, открываю смарт лаб, почитать, что там написали в комментариях, и вот удивление:!!!

цитирую пост моего «смарт лаб, друга» «Horse» — который сам именно так не торгует но использует тот же принцип! и знает о нем лучше чем Я!

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС шорт день 4



( Читать дальше )

Уважаемые граальщики!

Друзья! Я Вас очень прошу перестать публиковать в общую ленту Ваши граальные сигналы и стратегии. Для этого есть Блог «Торговые сигналы». В «Общей ленте» совершенно неинтересно читать как Игорь Журавлев вчера взял шорт по нефти, или какие там уровни интрадей у Дениса Сергеевича, как покупает WTI трейдер Name Surname и тем более как ТС Бастион и Дамир Гиреев сегодня торговали. Также не нужно в этот блог транслировать свои рисованные итоги недели. ВЫ ПОЙМИТЕ УЖЕ, все Ваши граальные сигналы и стратегии в этом блоге никому неинтересны и свои «шорты Si без изменений» публикуйте в пожалуйста в блоге «Торговые сигналы» и желательно с подтверждением. 

Сравнение ЕМА и фильтра Баттерворта 2-го порядка.

В связи с моим топиком  Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор, в комментариях возник вопрос сравнения задержек фильтра Баттерворта 2-го порядка и ЕМА.
Для сравнения групповых задержек различных фильтров обычно сравнивают их отклики на единичный скачок 1(t). Это, типа, ступенька высотой 1.
Сравнение ЕМА и фильтра Баттерворта 2-го порядка.
На рисунке сравниваются отклики на единичный скачок 2-х фильтров с периодом 50. SMA с периодом 50 приведена здесь как калибровочная.
Из рисунка можно видеть, что групповая задержка фильтра Баттерворта при одинаковом периоде Т составляет по уровню 0.5 на ~5 отсчетов больше чем у ЕМА.
Простите, а что-же вы хотели увидеть, если фильтром Баттерворта мы обрезали ВЧ часть спектра сигнала? ЕМА плохо подавляет ВЧ компоненты сигнала, отсюда и такая нервная реакция на любой чих.
Спрашивается, а зачем тогда вообще фильтр, если он мало что подавляет?
Хотите, чтобы фильтр подавлял меньше ВЧ компонент, так уменьшите период сглаживания. Сделаем период сглаживания фильтра Баттерворта Т=25, т.е. расширим полосу пропускания фильтра.

( Читать дальше )

Как разбираются с государственными долгами-3. Пятничное.




Если Англия в борьбе за господство на море победила, что хоть как-то скрашивало её плачевное состояние, то Франция эту борьбу проиграла, причём с разгромным счётом. При этом после окончания Войны за испанское наследство Франция, в финансовом смысле, пребывала ничуть не в лучшем состоянии, нежели Англия.

Внешний долг Франции к 1714 году достигал 1,8 миллиарда ливров, причём. 1,2 миллиарда должны были быть выплачены в течение 3 лет. В то же время средний годовой доход государства составлял около 75 миллионов ливров. Если сравнивать с английским долгом и принять для удобства примерное равенство ливра и шиллинга (да, я знаю, что в этот момент ливр был немного «весомее» по серебру — говорю же, для простоты в рассчётах!), то долг был более 90 миллионов фунтов – вдвое больше английского.

Для того, чтобы оплачивать текущие расходы, Франция брала займы под доходы от налогов следующих лет. В 1713-м – заложили доходы 1715-1718 годов, а в 1715 – израсходовали деньги, которые Франция должна была получить в 1719-1722. Само собой, такое положение финансов значило и то, что взаймы Франции давали под грабительский процент и на очень короткие сроки.

( Читать дальше )

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
Горячие новости:
UPDONW