rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании sMart-lab.ru | Столбец "годовой купонный доход" в котировках облигаций

Костян, как ты просил, братиш, сделали в наших таблицах котировок корпоративных облигаций и котировок ОФЗ столбец с годовым купоном.
Что там еще надо сделать? НКД просили в проценты перевести?
Помогай братиш, ради тебя стараемся. 
    ★8
    76 комментариев
    Скоро придется по 2 экрана листать, чтобы до постов добраться )) Смартлаб уже похож на приборную доску самолета
    avatar
    отборы надо сделать. Купон надо в % от текущей цены перевести.
    avatar
    Григорий, ну можно и от текущей сделать.
    То есть еще 1 столбец добавить?
    Тимофей Мартынов, наверное. С облигами еще намучишься. Я когда выбирал облиги, порядка 10 фильтров делал, чтобы понять, что покупать.
    avatar
    Григорий,  доброго вам времени суток. если вас не затруднит. то прошу дать мне совет. хочу открыть ИИС и на 25-30 процентов наполнить его ОФЗешками. что посоветуете. в каких пропорциях и сколько держать по сроку. большое спасибо
    avatar
    serfor, 2 уточняющих вопроса: период инвестирования и допускаете ли перекладку из офз в акции полностью или частично при обвале рынка?
    avatar
    период инвестирования не менее трех лет. чтобы НДФЛ получить. первоначальный портфель 60-70 проц. акции 40-30 проц. офз. акции буду покупать и продавать пытаясь еще и дивы получить. в случае обвала рынка буду продавать офз и брать подешевевшие голубые фишки. а на основном счете сейчас торгую преимущ. от шорта. просто боязно более 300000р держать на брокерском счете. вот и частично перекладываю в доллары. депозиты и вот теперь хочу ИИС
    avatar
    serfor,  тогда надо брать ОФЗ с небольшой дюрацией и перекладываться. Завтра подскажу свои предпочтения.
    avatar
    Григорий, с нетерпением буду ждать. спасибо вам
    avatar
    serfor, посмотрите эти
     ОФЗ 25080, ОФЗ 26206 -это облиги с небольной дюрацией и постоянным купоном. После их окончания (или незадолго до этого) можно смотреть другие. если хотите с переменным то можно посмотреть офз 24018
    avatar
    Григорий, большое спасибо. если можно. то буду изредка писать вам
    avatar
    Григорий, Григорий приветствую.  опять к вам вопрос.   собираюсь довносить деньги на иис. какие еще офз взять. спасибо за совет

    avatar
    serfor, завтра надо глянуть, когда торговаться будут. На какое время рассчитываете купить офз?
    avatar
    Григорий, в середине февраля на иис довнесу 150000р. и эти деньги там будут не менее 3 лет. пока планирую брать офз. а после коррекции рынка продам часть офз и куплю акции

    avatar
    serfor, давайте ближе к этой дате тогда спросите в личке, посмотрю актуальное, сейчас нет смысла.
    avatar
    Григорий, хорошо. как довнесу. сразу отпишу. спасибо и удачи вам

    avatar
    serfor, взаимно!
    avatar
    Григорий, можно подробнее, что за фильтры?

    Тимофей Мартынов, например, мне нужно отобрать по доходности и дюрации, а также добавить параметр спрэда (бид/аск), чтобы был минимальным. Кроме того, конечно, отбирается офз, но у тебя уже это сделано. Есть тонкость по доходности: система считает исходя из цены последней сделки, но если спрэд слишком большой, то расчет некорректный. Поэтому есть смысл в расчете своей доходности.

    avatar
    Тимофей Мартынов, Тимофей подскажи как с главной заходить на эти фильтры?
    avatar
    Senex, введи в консоль команду Q
    откроются котировки и там облигации выбери
    Senex, а, еще сюда можно зайти:

    http://smart-lab.ru/bonds/
    Тимофей Мартынов, Тим спасибо! Скажи а будет ли в облигациях отбор по набору параметров, допустим по дате погашения, процентная ставка, купон и тд.? 
    avatar
    Тимофей Мартынов, сделайте, чтобы при скролле шапка оставалась наверху экрана, иначе в такой простыне неудобно бегать вверх-вниз.
    Добавьте фильтры «от-до» в цене, нкд и  периоде погашения.
    avatar
    Vadim Amino, блин, мы пока не знаем, как технически сделать так, чтобы при скролле сверху оставались подписи столбцов

    а почему у части нет цен?

    зы. было бы удобно, чтобы при прокручивании списка вниз фиксировалась строка названий столбцов.

    avatar
    HzHz, наверное потому что сделок не было

    Тимофей Мартынов, не бьется...

    есть, когда объем 0, а цена не 0...

    значит что то где то не подтягивается...

     

    avatar
    Тимофей Мартынов, визуально не хватает, что до погашения осталось столько то месяцев, если меньше 3-х, то дней
    avatar
    Если бы добавили доходность по цене бид и доходность по цене аск, то котировки смартлаба были бы незаменимы для инвесторов в облигации.
    avatar
    BearEater, ооо, думаешь это надо?
    доходность по биду и аску?
    там что, такие спреды широкие?
    если убедишь что это важно, то мы так и сделаем
    Тимофей Мартынов, спреды широкие даже в некоторых ОФЗ. Это была бы действительно полезная функция для скрининга.
    avatar
    а сводная табличка наиважнеших котировок есть? 10-20шт, включая fRTS, SnP300mini, BR, USDIndex

    какая задержка кстати?

    было б удобно с мобилы смотреть…
    avatar
    К.О'Тяра, ну с западом у нас временно беда
    российские котировки с задержкой 15 минут
    Нужно указать переменный или постоянный купон.
    avatar
    Sekator, стоп, а у бондов чтоль бывает плавающий купон?
    от чего он зависит?
    поясни плиз или дай линк где почитать
    Тимофей Мартынов, есть купон, зависящий от ruonia, например (офз 24018). есть, привязанный к инфляции. есть постоянный.
    Александр Муханчиков, спасибо, посмотрим
    Александр Муханчиков, биржа похоже не отдает эти данные.
    А вручную по каждой бумаге забивать — мы замучаемся

    Ну во всяком случае, например на этой странице я не нашел где написано про переменный или постоянный купон

    http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU25081RMFS9
    Тимофей Мартынов, биржа всегда транслирует ближайший купон и дату его выплаты
    avatar
    astic, ну это да. И мы ж вроде показываем это
    Sekator, биржа похоже не отдает эти данные.
    А вручную по каждой бумаге забивать — мы замучаемся

    Ну во всяком случае, например на этой странице я не нашел где написано про переменный или постоянный купон

    http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU25081RMFS9
    Тимофей Мартынов,
    www.rusbonds.ru
    набери в поиске ОФЗ или есть в Ккалькуляторе
    avatar
    Sekator, ну забивать это свойство руками, переписывая с другого сайта — наверное плохой выход...

    Переменный купон только у ОФЗ или у корп бондов тоже встречается?
    Тимофей Мартынов, Конечно бывает!
    Извини что поздно отвечаю.
    avatar
    Sekator, я понял

    Охренеть как круто сделали. Спасибо!

    Добавьте возможность фильтрации — как в экселе. Чтобы среди всех облигаций отобрать тех, которые, к примеру, за день проторговались более 100 млн рублей и при этом погашение в 2018 году +.

    Т.е. фильтрация как в экселе — в заголовке столбцов. При этом надо оставить возможность сортировки.

    И второе — еврооблигации нужны.
    Александр Муханчиков, это легко сделаем

    и еврооблиги добавим, ага
    Тимофей Мартынов, неоткуда еврооблиги брать :)
    avatar
    astic, как это?
    Я правильно понял, 

    1) каждый день показатель в таблице меняется
    2) разница высчитывается из первой торговой сессии, по каждую последнюю. Т.е. Последние расчеты будут сегодня после 5 ти  ?


    avatar
    TheRollingStones, не понял
    Тимофей Мартынов, мне не знаком термин — годовой купон.
    По какой модели он высчитывается  ?
    Разница изменения стоимости в % с начала года  ? 
    avatar
    TheRollingStones, 

    У всех офз с постоянным купоном, а это все  офз серии 262… есть годовой купон, он объявляется при их размещении, он постоянен до момента погашении офз.

    Из ходя из него по всем офз с постоянным купоном 2 раза в год выплачивается этот купон ( соответственно деленный на 2, так как 2 выплаты в год) на счет по данной ставки (ставки годового купона). Ставка приводится к номинальной цене офз 1000 рублей.
    avatar
    TheRollingStones, (сумма купонов за год)/номинал
    Дюрацию в годы переведите. И еще чтобы первая строка была фиксирована когда вниз листаешь.
    avatar
    Pin314, зачем в годы? просто дни на 364 поделить?
    Тимофей Мартынов, дюрация ( модифицированная  дюрация) это так же и чувствительность облигации к изменению процентной ставки, т е если ставка выросла на 1% а дюрация 2 года, то цена уменьшится на 2%. И каждый раз делить на 365 оч неудобно 
    avatar
    Pin314, то есть нам просто дни дюрации в днях поделить на 364 чтобы посчитать в годах, верно?
    Тимофей Мартынов, угу
    avatar
    Pin314, сделали
    Очень Клево, Ребята Вам Респект и Уважуха!
    avatar

    Придумал как сэкономить на бухле:

    Открываем страницу, выделяем, наслаждаемся



    avatar
    Дюрация по некоторым инструментам криво отображается
    avatar
    NiktoK, хм, можно пример?
    Мы ее не придумываем, берем в таком виде с биржи
    если отфильтровать по дюрации, то сразу проблемные бумаги вылезут.

    А насчет правдивости информации от бирж, видимо ничего не поменялось с 2007-2013 гг., когда бондами торговал, все равно руками надо перепроверять )
    avatar
    Все очень здорово! Все что нужно для первоначального отбора облигаций есть. 
    Длительность купона надо, а то не везде полугодовые. И вид купона: постоянный или переменный.
    Столбец Объем переименовать в Оборот во всех таблицах.
    Оборот в таблице Валюта непонятно откуда взят, нет таких оборотов.
    Тимофей Мартынов Спасибо, подтяните немного до уровня ru.Cbonds.info
    У них без платной подписки — кукиш, все закрыто.






    avatar
    Vadim Amino, давай ка подробнее.
    в чем именно дотянуть до них?
    что ты используешь, чего нет у нас?
    Тимофей Мартынов, ну как минимум — график цены. Нужно чтобы понять, на сколько меняется цена после выплаты купона, чтобы покупать с хорошим дисконтом.
    avatar
    Еще строго колонку НОМИНАЛ рядом с ЦЕНОЙ, т.к. цена это % от номинала, ну и их произведение (но это не обязательно, калькулятор есть).
    Без номинала плохо, ибо иногда бывают облиги ао 100к ЕВРО за лот.
    Облизнешься на доходность, заглянешь внутрь и погрустишь.
    avatar
    Vadim Amino, я не уверен, что надо прямо в таблицу номинал фигачить, это избыточно

    всегда можно нажать на конкретный бонд и посмотреть номинал там
    George G, спасибо за примечания.

    Кривую доходности наверное построим. Угу.

    ломбардный список — можно конечно, но вряд ли нам удастся это автоматизировать, а вносить это руками каждый раз, это проблематично


    Тимофей Мартынов, Добрый день.

    Будет приятно если реализуете кривую доходности.

    Для получения ломбардного списка, может быть, поможет XML версия автоматической загрузки с сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx?xml_ver=true)

    avatar

    теги блога Тимофей Мартынов

    ....все тэги



    UPDONW