Новости рынков

Новости рынков | ВТБ теперь будет хеджировать переоценку структурной открытой валютной позиции по МСФО

член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов:
Нас преследовала либо процикличная, либо контрцикличная переоценка вслед за движением курса рубля. Мы в самом начале 2021 года нашли транзакционный способ, который позволяет в дальнейшем захеджировать переоценку структурной ОВП по МСФО. Эта стратегия была успешно реализована в первые рабочие дни января

В принципе 2020 год — это последний год взятия каких-либо позитивных или негативных эффектов волатильности по структурной ОВП, вызванной субординированными кредитами

Теперь ВТБ переносит транзакции в утилизацию регуляторного лимита ОВП по РСБУ.
Новые выпуски валютономинированных субордов уже автоматически хеджируются и не генерят новой структурной ОВП

***
ВТБ имеет структурно длинную ОВП из-за наличия «вечного» субординированного долга в валюте. При укреплении рубля ВТБ отражал в отчетности отрицательную переоценку валютного капитала, при ослаблении — положительную.

источник
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
  • Ключевые слова:
  • ВТБ
4 комментария
но выпуски генерят новый риск, котoрый влияет на H1 
avatar
тразакционный способ -это что перевод валюту на корсчет Данау или просто в хранилище Внуков 19 из самолета 
avatar
 утилизация риска по валютной позиции это перфоманс  канализация ядовитого бакса?
avatar
шортим короче -15

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW