Новости рынков | Переход ВТБ на продвинутый подход к оценке кредитных рисков улучшит достаточность капитала банка на 0,7 п.п.

Переход ВТБ на IRB-подход позволит улучшить норматив достаточности капитала банка на 0,7 процентного пункта (п.п.), заявил член правления ВТБ Максим Кондратенко, чьи слова приводятся в сообщении банка.
ЦБ в понедельник сообщил, что разрешил ВТБ перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход). Разрешение вступит в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом ВТБ решения о применении данных методик и моделей.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках «Базеля II» точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.