dr-mart

нищетрейдинг: Итоги сентября

Сентябрь был не очень с точки зрения волатильности. Хороший уверенный результат в показал только 1 человек в нашем интрадей-списке. Так если посмотреть на дневку fRTS, то конечно рынок трешовый по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Раньше рынок в день ходил по 5000 пунктов, а сейчас 2 месяца 5000 пунктов! Прикиньте, как при этом выросло соотношение (комисс на сделку)/(средний профит)?
В общем интрадейщики и скальперы стали рабами своих брокеров и биржи. А последние ещё и комиссы повышают:)

Когда движения на рынке большие, вы можете делать много погрешностей и один хороший большой тейкпрофит исправляет ваши ошибки. Сейчас рынок двигается очень медленно, а ошибки исправляются очень долго. В таком срочном рынке как сейчас, положительное матожидание системного трейдера очень невелико, поэтому, чтобы реализовать его, надо быть очень точным. А повышенный комисс делает матожидание ещё меньшим.

У меня по сентябрю небольшой минус. Я не все сделки вношу в журнал Pirate Trade, потому что стоит он на 1 компе, а я торгую с двух. Так вот по рабочим сделкам резалт был такой:
нищетрейдинг: Итоги сентября
Этот график ничем от случайного не отличается. Что будет, если исключить бессистемные сделки, которые я совершил в сентябре?
нищетрейдинг: Итоги сентября
График сразу перестает быть похожим на случайный.

В сентябре я ставил перед собой цель максимально исключить бессистемные сделки. И что получилось? 90 задокументированных сделок, из них 12 бессистемных (13%). Чото конечно странно у меня получается, по журналу — все бессистемные сделки оказались убыточными. Так тоже не бывает, навеное я отчасти субъективно относил сделки в системным и бессистемным.

Какие системы были особенно прибыльны в сентябре?
  • трендовая 1 = ноль
  • трендовая 2 = ноль
  • трендовая 3 = +7 тыр
  • трендовая 4 = -2 тыр
  • скальперская 1 = +3,6 тыр
  • относительная 1 = +1 тыр
  • импульсная 1 = +2 тыр
  • импульсная 2 = -5,6 тыр
  • импульсная 3 = +9 тыр
  • контртрендовая 1 = -2 тыр
  • разворотная 1 +8 тыр
  • разворотная 2 +4,7 тыр 
В сентябре у меня было 2 дня с превышением дневного лимита и 3 дня, когда я совершил <60% системных сделок. Это конечно недопустимо, потому что, как я уже сказал, матожидание игрока на срочке сейчас очень небольшое.

За август я тоже не выкладывал репорт, посмотрим что было там… График моего дохода снова напоминает случайное блуждание:
нищетрейдинг: Итоги сентября
Исключаем бессистемные сделки. Получается тоже не очень, но цифры по правой шкале вырастают:
нищетрейдинг: Итоги сентября
Бессистемные трейды отняли 28 тыр
Тильты примерно ноль рублей чистыми (были и положительные тильты)
Бессистемная ловля ножей принесла 2 тыр

Что же системные сделки?
  • трендовая 1 = -9.5 тыр!
  • трендовая 2 = -1.2 тыр
  • трендовая 3 = +13 тыр
  • трендовая 4 = +2 тыр
  • скальперская 1 = +6.5 тыр
  • импульсная 1 = +8 тыр
  • импульсная 3 = -5.4 тыр
  • импульсная 4 = +9.5 тыр
  • импульсная 5 = +4.8 тыр
  • контртрендовая 1 = +25 тыр
  • разворотная 1 = -17 тыр
  • разворотная 2 = +4 тыр
Что могу сказать?

Ну во-первых корреляция рубля с нефтью только убытки приносит. Но к счастью я ее и не торгую
Во-втрых, как изменились внутридневные тренды?
Раньше были такие движения: 
нищетрейдинг: Итоги сентября
А теперь откат на тренде почти не работает...
Тренд чаще всего развивается как-то так:
нищетрейдинг: Итоги сентября
Если ты ждешь отката, чтобы зайти в него, то чаще всего
нищетрейдинг: Итоги сентября

Вероятность сценария 1,2,3,4 = вероятности сценария 5
А Вероятность сценария 1 = вероятность 2 = вер-ть 3 = вер-ть 4
То бишь если началася откат, то он может стать разворотом
А глубина отката прогнозируется слабо, из-за этого нельзя убрать соотношением риск/прибыль за счет короткого стоп-лосса



В целом, в связи с уменьшением кормовой базы прогнозирую сокращение поголовья.

p.s. я ещё вижу такую тенденцию, что многие трейдеры торгуют то, что они привыкли торговать, когда хорошо зарабатывали. Они 99% времени тратят на исполнение сделок своей старой системы на рынке, который изменился. Ребят, пришло время уделить больше времени формированию новых систем.
★10
75 комментариев
Тим перестань ты жить прошлым! Живи настоящим, меняйся!!!
Дмитрий Никулин, странный совет

из чего вы сделали вывод что я живу прошлым?
Тимофей Мартынов, из-за того что постоянно рассказываешь как было прекрасно торговать когда-то
Дмитрий Никулин, у вас искаженное восприятие реальности
Тимофей Мартынов, понятно
Тимофей Мартынов, согласен с ситуацией )) уже бесит рынок. На опционы надо переходить
Ильмир Ахметшин, для них тоже рынок должен ходить поживее да поразмашистей. А лезть в такой риск ради небольшой прибыли. 
avatar
Мария, рынок ходит поразмашистее, просто стопы выносят капитально
TATARIN30, да ты прав.
TATARIN30, просто с акциями я так думаю надо увеличивать время удержания
Тимофей Мартынов, для более-менее нормального дохода больше денег надо, чем на срочном, гораздо выше комиссии и да, с тем что увеличивать время удержания позиций, запилы бывают очень не шуточные, я лично пробовал торговать на ММВБ не особо получилось.
avatar
Mazka, да там ликвидность честно говоря тоже за 5 лет провалилась капитально
Тимофей Мартынов, да, по сравнению со срочным, сказать обороты маленькие это ничего не сказать. По одному только фьючу РТС оборот больше, чем по всей секции ММВБ. Там торговать в среднесрок минимум. Интрадейно — лишняя трата нервов и времени, лично у меня не получилось, если кто-то может то молодец.
avatar
Тимофей Мартынов, вроде бы в плюс по графику торговля. Если не секрет, каков процент получился?
avatar
TATARIN30, А что с комиссиями и проскальзываниями если бьешь по рынку? Можно там ловить импульсы?
avatar
Тимофей Мартынов, Тимофей, ты говорил что на конфе будет выступать. Арсен Яковлев- выступит на тему «Как правильно платить налоги при торговле через западного брокера?» 

smart-lab.ru/blog/346253.php

Был он на конфе, выступал? Есть видео с выступлением.Интересует вопрос налогов, при торговле за бугром
avatar
Scorpion, Мосбиржа попросила нас не давать ему выступать
т.е. если пила по эквити, то там точно очень много импульсивных сделок и рыночного преимущества как такового и нет? прям как у меня графики, один в один, но я не на фортс
avatar
cfree0185, если пила по эквити — значит херовая торговая система на данном рынке, не дает устойчивого положительного матожидания
То что в тренде откаты стали просто мизерные — очень верное наблюдение. При таких движениях кукл наносит максимальный ущерб мелким трейдерам. Почему кукл ведет такую игру мне не ясно. Ведь потом ему просто некого будет доить. Либо кукл знает что-то, чего не знаем мы и очень торопится урвать напоследок.
avatar
buy_sell, Или потому, что кукл — это плод вашего воображения, как бог — невидимый друг, на которого можно свалить последствия своего незнания и мракобесия.
avatar
Александр, +++
avatar
Александр, это просто обобщенное название крупных и хорошо осведомленных игроков.
Максим Виссарионович, Такое ощущение, что некоторые прям свечку держали перед этими крупными и хорошо осведомленными игроками. Как бы конкретнее — назовите имена этих игроков?
avatar
Александр, да было несколько давно уже, ссылок не найду, мне это не особо и интересно, я просто помню что есть люди которые видят сделки планктона. Ну а про всякие хитрые аналитические системы я вообще молчу, это очевидно.
buy_sell, кукл тоже слаб и это видно. Видно как он пытается снести стопы, а толпа пытается его перетянуть. По этому очень далеко и сильно уходят против уровней
чего и Берица с Рокибитом попилило? Да ну не может быть, для скальперов  раздолье
avatar
Что больше мешает, не совсем стабильная, но все таки работа системы, протестированной на большом периоде истории, или несистемные тильтовые сделки?
avatar
qlewer, 

больше всего мешает плохой рынок без больших возможностей:)
потом некачественное исполнение
а потом уже качество систем
Тимофей Мартынов, переходи на форекс ))
avatar
Сергеев Петр, +1 ))
avatar
Отличный пост о ТОРГОВЛе наконец то -))
avatar
RTS_TRADER, правильно писать  о торговлЕ
Тимофей Мартынов, 3 класса церковно-приходской…  
avatar
Тимофей Мартынов,  привет Темофей, чяво то я опять не пойму, уже 2-е предупреждение, блог разместил в общих темах, его перенесли в офтоп??? что за фигня то твориться? не могу в личку писать потому пишу здесь.
avatar
чего не на ЛЧИ ?

avatar
Sekator, на ЛЧИ есть
просто не кричу об этом
Можно было работать в сентябре, не было лёгких трендов, но работать было где, в целом.



avatar
DenisNushtaev, это где такие графики рисуют ?

avatar
Scanz, Pirate trade
avatar
DenisNushtaev, чувак, ты мегакрут
так же крут, анверное, как Рокибит
DenisNushtaev, ты чем торгуешь?
DenisNushtaev, у тебя сколько сделок в день ваще?
Тимофей Мартынов, RI, Si, BR
В районе 30 трейдов.
avatar
DenisNushtaev, неплохо
DenisNushtaev, а где цифири то по оси ординат?) Хотя бы относительные..))
avatar
Мой индюк волатильности запрещает лезть в фьюч РСТ-а начиная c июля. При такой воле всё равно мощных направленных движений не будет, но распилит без проблем. Также и на баксорубле, но там шортовая поза висит которая ещё в феврале открылась. Так же почти по всем валютным и товарным тикерам, волу убили полностью.
avatar
Lomov Tom, а что за индикатор волатильности такой у вас?
avatar
Правильно говорил спикер на конфе смартлаба (не помню как зовут), что зарабатывать нужно в хороших фазах рынка, а в плохих не терять. И я к тому же подхожу:



avatar
SenSoR, вроде прибыль должна расти экспотенциально, а у тебя ровненько по 1 млн в год. Выводишь  чтоли?
Игорь (ФСБ рулит), Я этим хотел показать другое, что в плохие периоды стараемся сильно не лить (плато эквити), а в хорошие периоды стараемся брать от рынка как можно больше! (фаза роста эквити). Ну а на картинке стратегия без реинвестирования просто)
avatar
SenSoR, а. Мне подумалось что это твое эквити за все эти годы и удивился почему не использовал доп возможности реинве тирования.
SenSoR, а как определить что сейчас например «плохая» стадия рынка?
avatar
Дмитрий Сергеев, Ну а тут уже каждый сам за себя решает «Как!») Если бы все знали — убили бы рынок))
avatar
а у Беритца как дела? какое эквити за этот год?
avatar
Пока комиссии  меньше чем стоимость шага цены, жить можно. Но и комиссии и большой шаг это величайшее зло
 А рынок не ходит потому что денег нет. Некому платить за движуху. Остаётся держаться )))). Санкции отменят никогда. Так что этот 98 год на рынке на десятилетия, к сожалению

Чото конечно странно у меня получается, по журналу — все бессистемные сделки оказались убыточными.//

Это очень интересный момент. Так бывает только у интуитивщиков. Когда система четко формализована, всегда ясно: системная сделка или нет. А вот когда формализация хромает, все прибыльные сделки становятся системными, а убыточные — несистемными. Дело в том, что интуитивная торговая система базируется на «понимании рынка». Если выиграл, значит всё правильно понял. Если проиграл, значит где-то допустил просчёт. А если учесть, что задним числом просчёт всегда очевиден и понятен, получается, что сделка была совершена ВОПРЕКИ пониманию. А значит вопреки системе.

avatar
monte_carlo, это очевидно.
Тимофей Мартынов, 
А чем на жизнь зарабатываешь?
avatar
Korrektoz, смартлабом!

Тимофей Мартынов, если очевидно, тогда что странного?

Чото конечно странно у меня получается, по журналу — все бессистемные сделки оказались убыточными...

avatar
Тимофей Мартынов, твои товарищи скальперы думают глубже окунуться в околорынок или у них не все так плохо при таком рынке ??
avatar
Давно тебя, Тимофей, не анализировал Владимир Павлович Гусев.
avatar
Этот год- настоящий праздник трендов. Трендов в акциях. Возможеостей очень много. Акции растут по 100% за год, некоторые даже без коррекций. Начни их торговать, плюс это хорошо для пиара раздела акций на смартлабе)
Игорь (ФСБ рулит), да, это я вижу
Но это касается только акций и экстрадей
Тимофей, а всего-то надо было втарить Мечел летом :D
Если актив(рынок) поменялся, нужно менять не торговую систему, а актив(рынок).
avatar
Мне кажется очень много систем используешь. Лучше один два сетапа и и только их дожидаться, а так просто проще «сватлиться»  в бессистемную торговлю.
avatar
рынок с марта 2016 стал говно, по крайней мере фртс и сишка, упала вола сильно… многое не работает, что кормило очень много лет подряд… но всегда за падением волы следует резкий выход, главное до него дожить.
avatar
Главные паттерны = тройка, восьмерка и туз.Японцы ими богатели, а вы черт знает каких систем навыдумывали.Фрактал Вильямса рулит по правилам Эллиота (и только !!).Зубрим Эллиота до изнеможения!!! Кризис закончится 5.05.2018г. Это время кукла. Главный кукл =ЦБ. График цены состоит из 2х ГИПов.Вверху 3х горье и внизу. В школе надо было рисование любить, а то глаз то замыленый? Короче -жарим в 5ю точку на ффсе!!! Сначала надо понять что такое тренд? А потом уже и торговать на бирже.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн