SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Являюсь ли я успешным трейдером? (Спойлер: нет)
- 11 сентября 2024, 14:18
- |
- Тимофей Мартынов
Статистика говорит, что успешных трейдеров среди физиков всего 3-5%. Среди корпоративных трейдеров процент существенно выше, так как там выше порог входа плюс есть условия, которые помогают повышать вероятность успеха.
Я задумался: а можно ли меня назвать успешным, включив в эти 3-5%? Нет, нельзя. Трейдинг никогда не был моим основным источником дохода. Это был некий бонус, вишенка на торте, возможность купить себе машину и квартиру, но это не было моей зарплатой.
А кто из вас считает себя успешным трейдером?
Вот знаю Татарина например😁 знаю Каленковича👍 а еще кто?
Я задумался: а можно ли меня назвать успешным, включив в эти 3-5%? Нет, нельзя. Трейдинг никогда не был моим основным источником дохода. Это был некий бонус, вишенка на торте, возможность купить себе машину и квартиру, но это не было моей зарплатой.
А кто из вас считает себя успешным трейдером?
Вот знаю Татарина например😁 знаю Каленковича👍 а еще кто?
4.8К |
Читайте на SMART-LAB:
Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены
Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку...
14:58
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 5 июня 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:34
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС США
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс РТС
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- экономика США
- Яндекс
Два мужика на выходе из казино.
Один совсем голый, один в трусах.
Первый второму:
— Вот за что тебя уважаю, Петрович, так это за умение вовремя остановиться!
Рано или поздно рынок скажет: ваши ожидания — ваши проблемы ©
КРЫС, я даже больше по времени в рынок смотрю. А мне только прибыль подсчитать, списания проверить, исполнение и ошибки исполнения проконтролировать. Хотя примерно 30 минут в день и выходит… Но это уже совсем по минимуму, в среднем, с учетом апдейтов всевозможных, поболее тратить приходится.
Дюша Метелкин, тогда успех обнулится![]()
Знаешь, помню отлично один твой пост, в котором ты написал одну очень важную и умную мысль ( начинающие трейдеры её не поймут), цитата по памяти — «я не знаю, куда пойдет рынок»
Т.е., посыл был тот, что, типа — «я давно уже в рынке, но наконец-то я достиг того, когда » я не знаю, куда пойдет рынок"
п.с. — даже вот это мое высказывание многие не поймут… Хотя тут зарыт грааль))
короч, я сейцча под градусом, но думаю, ты не валенок в рынке, и если уж человек, так долго торгующий, не успешен, то кто тогда, ля?)
1. Рынок непрогнозируемый.
2. Для успешной торговли на рынке вовсе не обязательно его прогнозировать.
я вообще понятия не имею.
и более того, я никогда ни в чем не уверен на рынке
парадокс для многих начинающих)
анализы не очень
почки плохо работают
шлаки не выводят
у меня вот йорк, мой любиец, моя отдушина)
анализы не очень
почки плохо работают"- часто случается с котами… Британку полтора года возили на капильницы из за подобной проблемы… Скорее из за дерьмовых кормов…
Успешен тот, кто постоянно зарабатывает на рынке, пусть не каждый месц, но в целом стабильно. И живет с рынка. вот и вся формула успешности трейдера)
ИМХО, но рынок для подавляющего большинства людей — это альтернатива для сбережений, а не то, что Вы написали.
Ой, забыл. Первый раз в сентябре 1998-го я внёс сбережения из окладов в размере 40 тыс. руб… Но это было только один раз. Конечно те 40 тыс. это все равно, что сегодня 40 тыс.*12,8 по официальной инфляции.
А. Г., вы постоянное новое чего-то придумываете там, вообще не понятное. Хоть бы сказали что там за критерий, каков у него критический уровень и каков уровень доверия навешанному на трейдера ярлыку.
Что за методика так и не понял. Собственно, «подвержденная», в данном случае, тоже, так как «подтвержденную» можно только одной прописью получить в 2-НДФЛ, а на этом никаких методик не построишь![]()
docs.comon.ru/general-information/yield/
Не допускает, если все вводы и выводы правильно указываются в брокерских отчетах. Ну а ошибки в последних бывали раза 2-3 за мои 5,5 лет. Находим и исправляем.
А. Г., ежели я закажу заверения ежедневных отчетов у своего брокера… и всё это ещё «съест» без последствий для здоровья «инвестор», то, боюсь, он всё равно получит фигню полную, так как не всё и везде правильно учитывается.
Ну да ладно, по итогу-то всё равно у вас требование быть автором страты на коммоне, потому что всё иное маловероятно и/или слишком трудозатратно для управляющего и аудитора.![]()
Ну не знаю. В Финаме, Открытии, Церихе и ВТБ на ликвидных акциях и фьючерсах и ОФЗ я в своих отчетах такого ни разу не видел с 03.10.2007. А другого там и никогда не было.
www.comon.ru/strategies/15942/
А. Г., Не понял к чему вы это… У меня просто опционы обычно в портфеле еще есть и по ним отображение жутко корявое. А по поводу махинаций… очевидно, что если ввод можно сделать в 18-00, то им можно размыть любой убыток. Я просто не знаю допускает это сервис или нет, вроде, слышал, что допускает.
И как может быть «махинация», которая будет порождена этим действием в формуле
Т.е. формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
А. Г., то другие опционы )
Пример :
Утро — 100 рублей
Под конец торговой сессии — 80 рублей
Правильный ответ: (-) 20 %
Но мошенник в 18-00 отправляет распоряжение на пополнение счета на 900 рублей и оно исполняется мгновенно, до закрытия торгов (Клиринга).
В итоге, по формуле (980+0)/(100+900) = 0.98 или (-)2%.![]()
Как там у вас все это фильтруется и когда приходят вводы я не знаю, просто допускаю, что такое возможно.
1. С какого капитала?
С 10 лямов банковский депозит отлично генерит стабильно среднюю зарплату по региону.
Банковский депозит это успешный трейдер?
2. Трейдинг нестабилен. Период гораздо больше чем месяц. Годы. Можно делать все хорошо и быть в посадке.
Кто в покер играл, прекрасно понимает, что +EV решения это ещё далеко не бабки на счету
Можно принимать +EV решения, но ситуация вокруг — вероятностная.
Качественные решения не всегда ведут к заработку
Остальным не рекомендуется.
Опытный трейдер имеет нечто общее с опытным серфером.
Если профессиональный серфер может скальпить на гребне цунами, это не значит что за ним надо повторять. Для остальных существует бережок и робкие попытки встать на доску.
Сколько ты зарабатываешь?
И какое у тебя депо?
А проценты, инструменты и способы — дело индивидуальное.
Латинские success и exito имеют свои корни. Разберётесь в этом — откроете Истину.
А почему это критерий успешности? Вроде критерий успешности — это прибыль.
Как бы там не шла речь про потерю депозита.
Чаще надо бывать на конференциях Смартлаба.
Их там и не сосчитать.
Потому что средний размер счета — это для разных людей — самые разные вещи. А эта доходность на любом отрезке времени(!) показывает, что можно было бы получить в %% от вклада без вводов-выводов.
smart-lab.ru/blog/1059154.php#comment17280632
А Базель исключительно потому, что такую методику он ввел для хэдж-фондов, чтобы их доходность была аналогична вычислению доходности паевых по стоимости пая.