График MCFTRR Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) на вчерашний день с начала года выглядит так



Сегодняшнее падение на текущий момент меньше 1.5%, потому что в его расчет по концу дня добавят 87% от дивидендов ВТБ.  А это больше 0.5% индекса. Вот такой у нас рынок-2025. Увы, ставка ЦБ — это главный фактор его динамики. Ждем-с 25 июля.

Не так давно я тут написал комментарий в одной из дискуссий:

«Вы хоть знаете о таком?:

S&P500/M1

01.01.1959 0.397480202
01.03.2025 0.320810525

Где Вы видите рост за 66 лет? А теперь возьмите аналогичные показатели для России и увидите, что все тоже самое: растет М1 быстрее инфляции — растет индекс Мосбиржи быстрее инфляции, не растет М1 — не растет и индекс.»

https://smart-lab.ru/blog/1150517.php#comment18182901

Что-то мне захотелось подробно разобрать то, что было сказано в последнем предложении. Итак, начнем с 2012-го года, когда политике «монетарной борьбы с инфляцией» нашего ЦБ уже исполнилось больше года и сначала посмотрим на ситуацию до «майдана» и во времена цен на нефть выше 90$ за баррель. Вот график сравнения динамик

 

Где Вы видите рост нашего рынка? Его нет, за исключением короткого скачка вверх на возвращении Путина в президенты.

А что было дальше? А давайте разобьем наш рынок на этапы разной монетарной политики, которая уже четко будет связана со ставкой ЦБ, потому что одной из первых мер Набиуллиной во главе ЦБ с 24 июня 2013 года была привязка к своей ставке  ставки депозитов банков в ЦБ.

( Читать дальше )

Каждый четверг в 11:00 я веду вебинар, отвечая на вопросы посетителей о стратегиях сервиса. Но иногда эти вопросы несут для меня «открытия». Одно из таких было сегодня, мне задали вопрос о стратегии Еще проще, про которую я ничего не знал. Почему? Да потому что ее не было на первых четырех страницах рейтинга сервиса ни по одной из сортировок.

Но график стратегии меня впечатлил и дал четкое впечатление об алгоритмической стратегии. Проверка операций привела меня к выводу, что это стратегия торговли самыми ликвидными фьючерсами Мосбиржи со средним временем в позиции больше 2-х дней, а значит с относительно небольшим проскальзыванием нашего сервиса для активной торговли. Увы, интрадей-стратегии или активная торговля «вторым эшелоном» дают большое проскальзывание для клиентов при автоследовании. Поэтому в моем анализе активной торговли сервиса на первом месте стратегии со средним временем в позиции больше 2-х дней и сделками в будние дни в пределах 10:00-18:50МСК. Эта стратегия удовлетворяла моим вышеуказанным условиям, а по торгуемым инструментам попала в класс диверсифицированных активных стратегий (еще у меня есть класс активных стратегий только на валютных фьючерсах, других нет)

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года.  Причиной этого была  «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после  снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:

MCFTRR -0.02%;

GAZP+LKOH+SBER+div  -0.74%;

Фьючерс на индекс РТС -0.13%.

И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и  Ирана и сильным падением  цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Первый звонок в whatspp

Не сложилось и тут же второй


( Читать дальше )

о потерях СССР в Великой Отечественной войне? 

Сегодня именно тот день когда мы должны вспоминать о них и скорбеть о погибших. В 1941-1942-м потери Красной Армии действительно были катастрофически огромны, с учётом пленных точно больше 6 млн. красноармейцев. В 1942-1944-м были большие потери на оккупированных территориях — больше 10 млн. человек. 

Пусть земля будет пухом всем погибшим в той войне. 

Не фига не зарабатывают «тренды»



GAZP, SBER и LKOH с конца дня пятницы вообще в ауте



( Читать дальше )

Шорты запрещены «фильтрами» везде, кроме юаня (другие валютные фьючерсы я не торгую). А в апреле все было наоборот: системы ожидали сохранение ставки

smart-lab.ru/blog/1146101.php

Начнем с традиционной таблицы

Май для меня оказался убыточным месяцем, вторым по убыткам после января.  Причиной этого были «пилы» из-за сохранения ставки ЦБ и заявлений Трампа о переговорах России и Украины. Собственно моя максимальная просадка-25 и возникла из-за гэповых реакций нашего рынка  на переговоры в Стамбуле с одновременными  пилообразными падениями доллара и юаня. Поэтому в плюсе май закрыл только RI-контртренд, но  перекрыть большой майский убыток  RI-тренда он конечно не мог. А вот убытки на споте и юане в мае у меня были меньше рыночных.  Но, увы, на таком пилообразном рынке дневных колебаний с  большими гэпами с 18:50 до 10:00 следующего дня и не могло быть иначе.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Раньше все ликвидные акции либо вверх, либо вниз, либо вбок. А сейчас и такое на графиках можно увидеть