А. Г., Возьмите первые 30 акций по оборотам на бирже, из них почти всегда более 25 будут или в зелени или в красноте, я это приблизительно очень говорю, но смысл понятен. Редко бывает когда 50/50 примерно.
Олег Ков, я беру только первые 10 за последние 5 лет по среднедневным оборотам, не считая фьючерсов, и то, что сегодня опубликовал, в них входило с 2021-го. Т, там соответственно нет вообще, а Яндекс попал только после 2022-го. Список то простой
А. Г., Даже из этих 10-ти согласитесь, 8-9 всегда почти в одну сторону ходят. Здесь же всё просто, появилась у кого положительная или отрицательная новость и он выбился из толпы. Это нормально.
Сгачала рынок отвязался от америки, от ES, от Дакса, от всех. Затем отвязался от нефти. Декаплинг преподносили как победу, и хороший признак. Ничего странного, каждый сам по себе.
Не торгую росрынок, однако раскорреляция — один из признаков зрелости, +все больше алгоритмов торгуют моно, не учитывая состояние других активов. Другое дело, что это может быть временное явление на мелких масштабах. В целом для вероятностных систем такие ситуации это имхо благо, есть возможность грамотно собирать краткосрочные портфели из лонговых и шортовых активов.
А. Г., синхронность в большую часть времени действительно наблюдается, но потом несколько раз в году бывает рассинхрон, который радикально может изменить ситуацию) И выходит что от этой синхронности особо толку и нет…
localcreator, критериев два — ликвидность и тест торговых алгоритмов. По второму критерию у меня выпал только BR из торговли, NG потому даже не рассматривал, а за пределами российского рынка исследовал только SPY.
А. Г., некоторые активы дают лучшие куммулятивные доходности, а некоторые похуже (но тоже положительные), при прочих равных условиях, в т.ч. и по ликвидности (для меня это средний денежный оборот > определенного порога за n дней). Однако пока не разобрался как фильтровать более прогнозируемый актив от менее и с чем собственно связана лучшая прогнозируемость актива. Neo как-то писал о «кое-каких» фильтрах, но это так и осталось загадкой
localcreator, у меня всегда основным показателем алгоритма был доходность/риск и сравнение этого показателя на ростах актива с аналогичным показателем «купил и держи», а на падениях с «продал и жди».
Я так понимаю, хождение вместе есть поведение крупных профучастников, берущих портфельно или балансирующих свои индексные бпиф и етф. А раскореляции, есть уменьшение доли фондов и торговля частников (по новостям, лучшим сигналам из телеграмм, интуиции и т.д).
Есть мнение, что такие изменения только к лучшему). Как ни парадоксально это звучит, для трейдинга, чем выше эффективность рынка, тем хуже работа стратегий. По крайней мере у меня на тестере сделать что-то стабильно работающее для США пока не получилось. А если речь про инвестирование, то проблем с гэпами и шпильками и раскорреляциями по определению нет, там вход и выход совсем по другим принципам происходит.
SBER
GAZP
LKOH
ROSN
VTBR
GMKN
YDEX
MGNT
MOEX
smart-lab.ru/blog/1161374.php#comment18266363
Это Магнит и Мосбиржа продолжают «чудить»