Блог им. AGorchakov

Странный у нас стал рынок

Раньше все ликвидные акции либо вверх, либо вниз, либо вбок. А сейчас и такое на графиках можно увидеть

Странный у нас стал рынок


2.2К
37 комментариев
Да не, такое было всегда, всегда были исключения. 90% акций, что раньше, что сейчас, ходят у нас дружно в одну сторону.
avatar
Олег Ков, на ликвидных акциях такого не было до 2022-го года. А на картинке ликвидные акции, а не Мечел и Ко где такое бывало всегда.
avatar
А. Г., Возьмите первые 30 акций по оборотам на бирже, из них почти всегда более 25  будут или в зелени или в красноте, я это приблизительно очень говорю, но смысл понятен. Редко бывает когда 50/50 примерно.
avatar
Олег Ков, я беру только первые 10 за последние 5 лет по среднедневным оборотам, не считая фьючерсов, и то, что сегодня опубликовал, в них входило с 2021-го. Т, там соответственно нет вообще, а Яндекс попал только после 2022-го. Список то простой

SBER
GAZP
LKOH
ROSN
VTBR
GMKN
YDEX
MGNT
MOEX

avatar
А. Г., Даже из этих 10-ти согласитесь, 8-9 всегда почти в одну сторону ходят. Здесь же всё просто, появилась у кого положительная или отрицательная новость и он выбился из толпы. Это нормально.
avatar
Олег Ков, в том то и дело, что часто в разные стали ходить, особенно с 10 до 14.
avatar
А. Г., Возможно, я не сильно за этим слежу. Если вдруг что то ещё необычное заметите, телеграфируйте, буду благодарен)
avatar
А. Г.,  ---  а как бы вы ходили на их месте?)
ВВШ, я ниже графики показал, как ходили в тоже время SBER, GAZP и LKOH

smart-lab.ru/blog/1161374.php#comment18266363

avatar
А. Г.,  ---  )))   это для вас нужны данные графики.
Олег Ков, судя по зелени — вверх!
Рынок, ха, ха.кухню рынком назвал
Картошка по 300, Громов, перелогиньтесь.
Картошка по 300, часом не апологет тракториста?
Сгачала рынок отвязался от америки, от ES, от Дакса, от всех. Затем отвязался от нефти. Декаплинг преподносили как победу, и хороший признак. Ничего странного, каждый сам по себе.
avatar
Не торгую росрынок, однако раскорреляция — один из признаков зрелости, +все больше алгоритмов торгуют моно, не учитывая состояние других активов. Другое дело, что это может быть временное явление на мелких масштабах. В целом для вероятностных систем такие ситуации это имхо благо, есть возможность грамотно собирать краткосрочные портфели из лонговых и шортовых активов.
Просто у разных бумаг разное положение дел и соответственно это регулируется... 
Мультитрендовый, до 2022-го в таких бумагах не регулировалось. Да и сегодня SBER, GAZP и LKOH идут синхронно



Это Магнит и Мосбиржа продолжают «чудить»




avatar
А. Г., синхронность в большую часть времени действительно наблюдается, но потом несколько раз в году бывает рассинхрон, который радикально может изменить ситуацию) И выходит что от этой синхронности особо толку и нет…
Мультитрендовый, это в гэпах мало синхронности, а во внутридневных движения как раз расхождения редкость.
avatar
А. Г., ну вот, грубо говоря в гепах все синхронизации и ломаются)
Это же не тетрис. Просто трейдеры ушли.
Дмитрий-Димас Ермаков, я думаю иначе. Ушли иностранцы, для которых наш рынок были «индексом», а не отдельными акциями.
avatar
А. Г., пользуясь случаем, если не секрет, какие у вас критерии отбора активов в спекулятивный портфель?
localcreator, критериев два — ликвидность и тест торговых алгоритмов. По второму критерию у меня выпал только BR из торговли, NG потому даже не рассматривал, а за пределами российского рынка  исследовал только SPY.
avatar
А. Г., некоторые активы дают лучшие куммулятивные доходности, а некоторые похуже (но тоже положительные), при прочих равных условиях, в т.ч. и по ликвидности (для меня это средний денежный оборот > определенного порога за n дней). Однако пока не разобрался как фильтровать более прогнозируемый актив от менее и с чем собственно связана лучшая прогнозируемость актива. Neo как-то писал о «кое-каких» фильтрах, но это так и осталось загадкой
localcreator, у меня всегда основным показателем алгоритма был доходность/риск и сравнение  этого показателя на ростах актива с аналогичным показателем «купил и держи», а на падениях с «продал и жди».
avatar
А. Г., благодарю за ответы!
А. Г., синхронность нигде в индексе не прописана. Могут “гулять” как хотят. Ничего странного не вижу. Было так, сейчас так 
avatar
IliaM, на графиках отдельные акции. А я лишь про то, что было иначе, а стало вот так.
avatar
Я так понимаю, хождение вместе есть поведение крупных профучастников, берущих портфельно или балансирующих свои индексные бпиф и етф. А раскореляции, есть уменьшение доли фондов и торговля частников (по новостям, лучшим сигналам из телеграмм, интуиции и т.д).
avatar
Ну когда на лкдт 3 процента вниз стопы снимают о чем на этой кухне говорить. Привет 14 мая, славо богу я свои стопы снял и давно.
Джейсон Стопхамов, да в штатах бывало тоже самое.
avatar
С 2022 поменялось всё. Это только начало, через 3-5 лет можно будет говорить о другом фондовом рынке. Сейчас эпоха перемен, окно возможностей.
avatar
GrenMalahi, обнулить депозит так себе окошечко.
GrenMalahi, да, поменялось. С этим спорить бессмысленно.
avatar
Есть мнение, что такие изменения только к лучшему). Как ни парадоксально это звучит, для трейдинга, чем выше эффективность рынка, тем хуже работа стратегий. По крайней мере у меня на тестере сделать что-то стабильно работающее для США пока не получилось. А если речь про инвестирование, то проблем с гэпами и шпильками и раскорреляциями по определению нет, там вход и выход совсем по другим принципам происходит.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Рост ставок по депозитам, инвестиции в недвижимость и меморандум РФ и Саудовской Аравии 📊 Новости в мире финансов и...
Фото
Угадайте компанию, которая готовит первый выпуск облигаций на Мосбирже
Подсказки: 📍 быстро закрывает вопросы с просроченными задолженностями; 📍 работает строго в рамках российского законодательства и ФЗ-230; 📍...
Фото
Последнее заседание в 2025 году. Как поступит Банк России 19 декабря?
19 декабря состоится финальное в этом году заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. В предыдущий раз в октябре ЦБ снизил размер...

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн