Здесь мы отвечаем на все вопросы!!!!!

Тимофей Мартынов, а к нам в сигарный появишься???

Тимофей Мартынов, ну дык as you wish — saxo-шники не каждый день в Москве)))

smoketrader, а что за сигарный?

Тимофей Мартынов, меня оклеветали… хочу досрочного освобождения из бана… плюс иза того что я делаю правильные прогнозы по рынку — мне устроили геноцид!

PahaPCT!

Тимофей Мартынов, Да нет, скорее разогрев!

Роман Беседовский, а кто-то его продает таким дешевым? ))

Тимофей Мартынов, нет просто интересно… может они заплатили? ;)

Тимофей Мартынов, Не надо, очень радует) Я впервые когда увидел прям даже подумал «Да ну нафиг! Тут и такое публикуют!»

Тимофей Мартынов, не, ну можно новых видео наснимать) «Василий и Элвис (видео)» например. Было бы очень интересно)

Melito, чтобы поисковики находили смартлаб чаще :-)

MaxStark, ни кто не скажет

MaxStark, предлагаю пойти еще глубже, пусть каждый раскроет периоды обеих скользящих средних по которым торгует! Мы затем вычислим среднее значение по каждой их них и вот это то и будет ГРААЛЬ! А Саша запрограммирует робота)

Тимофей Мартынов, :))))

Александр Муханчиков, а ты роботов под заказа делаешь?

Melito, если по краткому описанию идея (без подробностей) будет интересна — сделаю.
а так — не делаю, всё только внутри команды.

я считаю что околобиржа — вторична, пусть и стабильнее.

Александр Муханчиков, понял спс

Александр Муханчиков, на реале тестили роботов?? доходность? сумма денег на тесте?

smoketrader, тесты на истории ведём настолько плотно и тщательно, что единственно что может быть ошибочным при запуске на реал — ошибка при программировании.
но их бывает крайне мало и устраняются быстро.
поэтому на реале порой запускаем сразу на полную катушку — от нескольких десятков до миллионов рублей. зависит от стратегий, от рисков, которые можем на неё возложить, от ожидаемой доходности.
про доходность я вроде озвучивал — 5-10% в месяц.

или я не так понял про «тестили на реале»? Естественно все роботы работают на реальных счетах. :)

*от нескольких десятков тысяч

Александр Муханчиков, Дениса Знаменского и его роботостроителей знаешь???

smoketrader, почитал на линкд ине — нет, не знакомы мы пока. :)

Александр Муханчиков, могу познакомить)))

Александр Муханчиков, напиши мне пожалуйста код для построения спрэда двух активов в WLD по клозам…

المعلم سوق الأسهم, такое проще и правильнее тестировать, к примеру, используя Stock#.
Ниже отвечал по поводу писанины на заказ.

Александр Муханчиков, а есть готовый код для Stock#??

المعلم سوق الأسهم, у меня нет, но там просто его написать — все данные по стаканам \ клоузам \… получаются.
к Stock# идёт подробная документация, умеешь прогать — вперёд.

المعلم سوق الأسهم, ниже пример кода стратегии парного трейдинга, при желании легко разобраться:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class PairsTrading: WealthScript
{
protected override void Execute()
{
//When you use SetContext to enter a long with a different secondary symbol,
//after the trade RestoreContext reverts to the original symbol.
//However, when accessing the position object, for example, with IsLastPositionActive,
//there is no need to SetContext to the symbol traded in order to find the Position object.
//Passing the Position object to the exit signal should be sufficient.
double OptVar1 = 3;
double OptVar2 = 4;
int OptVar3 = 30;

int MAPeriod;
double upThreshold, downThreshold;
string stock1, stock2, longSymbol, shortSymbol;

// enter your symbols here
stock1 = «ММВБ Акции-SBER»;
stock2 = «Фьючерсы ФОРТС-SPFB.SBER»;
// temporary
longSymbol = stock1;
shortSymbol = stock2;

upThreshold = OptVar1;
downThreshold = -OptVar2;
MAPeriod = OptVar3;
// compute series
DataSeries close1;
DataSeries close2;
SetContext( stock1, true );
close1 = Close;
//RestoreContext();
SetContext( stock2, true );
close2 = Close;
RestoreContext();

DataSeries ActualRatio = close1*100 / (close2); ActualRatio.Description = «ActualRatio»;
DataSeries ActualRatioSMA = SMA.Series( ActualRatio, MAPeriod ); ActualRatioSMA.Description = «ActualRatioSMA»;
DataSeries Delta = ActualRatio — ActualRatioSMA; Delta.Description = «Delta»;
DataSeries DeltaSMA = SMA.Series( Delta, MAPeriod ); DeltaSMA.Description = «DeltaSMA»;
DataSeries DeltaDifference = Delta — DeltaSMA; DeltaDifference.Description = «DeltaDifference»;
DataSeries DeltaNorm = DeltaDifference / StdDev.Series( Delta, MAPeriod, WealthLab.Indicators.StdDevCalculation.Sample );
DeltaNorm.Description = «DeltaNorm»;

// graphics
ChartPane RatioPane = CreatePane( 30, true, true );
ChartPane StDevPane = CreatePane( 30, true, true );

PlotSeries( RatioPane, ActualRatio, Color.Navy, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
PlotSeries( RatioPane, ActualRatioSMA, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( RatioPane, «Ratio » + stock1 + "/" + stock2 );

PlotSeries( StDevPane, DeltaNorm, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Histogram, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, upThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, downThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( StDevPane, «Number of standard deviations» );

for(int bar = MAPeriod; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
// Note: there's no need for SetContext here — comment the statement & check this out!
// Изменить механизм закрытия — не на закрытии бара, держать позиции до изменения знака девиации например
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
SetContext( shortSymbol, true );
CoverAtClose( bar, Position.AllPositions, «Cover » + shortSymbol );
SellAtClose( bar, Position.AllPositions, «Sell » + longSymbol );
}
}
{
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
shortSymbol = stock1;
longSymbol = stock2;
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock1 );
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock2 );
} else
if( DeltaNorm[bar] < downThreshold )
{
shortSymbol = stock2;
longSymbol = stock1;
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock2 );
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock1 );
}
RestoreContext();
}
}
}
}
}

Kazai-Mazai, 5 человек из 10

Тимофей Мартынов, «почти все» ОМГ вот это палево, кто соврал? ))))

Тимофей Мартынов, )))))

Тимофей Мартынов, все, если быть более точным, некоторые просто временно зарабатывали.))

Тимофей Мартынов, разве что опционщику немножко верю. Неглуп.

Евгений (evus), прорабатываем этот вопрос. в течение года — 1.5, надеюсь, выйдут за пределы России.
Надо до конца света успеть. :)

Александр Муханчиков, отлично, рад что развиваетесь) Зови на футбол)

Евгений (evus), футбол на 25-26 июня планируй. напишу пост.
я просто приболел и небольшие были сложности.

Александр Муханчиков, хорошо. Поправляйся)

Александр Журавлев, есть противоположный метод — мартингейл, наращивание позиции после убытка. НЕРЕКОМЕНДУЮ.
Вообще, основные ММ методы дифференциируются по правилам размера позиции после прибыльной сделки. (рекомендую райана джонса, а еще лучше синтезированное ММ, р. джонс + р. винс)

Korrektoz, даладно, самому же интересно))))
плечи, как же еще.
только лучше сначала научится, хотя бы год в плюс отторговать
а то вынесет срынка

Korrektoz, почти никак. Жесткие плечевые стратегии, рассчитанные на мгновенное удвоение или на мгновенный же слив. Задача удвоить и вывести деньги, если пару раз получилось, то есть шанс и тогда переходить на что-то более стабильное.

Korrektoz, небольшой суммой необходимо научиться делать по 0-5% стабильно в месяц, с небольшими просадками (до 5% максимум). а не раскручиваться…

Korrektoz, Только через боль и унижение.

Korrektoz, можно, я 30 000 руб за 6 мес разогнал до 250 000 пару лет назад

Дмитрий Сергеев, он спросил КАК ?, а не можно…

walklight, Драйверы для роста нефти и золота только падение доллра и других причин нет. Не забываем завтра ОПЕК может увеличь квоты на добычу нефти на 1.5 млн в сутки.

Fucktor, уточню. Влияет ли на размер цели общая ситуация на рынке или другими словами каков минимальный движняк ради которого ты готов заходить.

Gungster, сложный вопрос… для рынка — ИМХО — непонятно, вообще со стороны — менеджмент ММВБ, покупает более успешный бренд и программное обеспечение(РТС) на гос.деньги… И правильно говорил тут на встрече Саватюгин, что там ни о каком МФЦ и слова нет… По мне так "-"…

Тимофей Мартынов, а у тебя есть личные костюмы, рубашки и галстуки?
если да, то почему бы их не одевать, чтоб не выглядеть как лошок??

Тимофей Мартынов, так я про твой лук в телике, а не в жизни.
У вас реально лоховские костюмчики и галстуки) Ты уж извини)

neschadim, лечится алгоритмическим подходом.
пусть стратегию тестирует, потом переносит в робота.

иначе проблемы будут периодически возникать всегда.

neschadim, временно прекратить торговать, просто следить за рынком пока не появится уверенность в том что понимаешь рынок. Уверенность помогает бороться с недисциплинированностью.

makc767, увеличь таймфрейм

makc767, НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ!!! радуйся тому что есть… КУДА ВАЖНЕЕ ИМЕТЬ дневную норму прибыли — БРАТЬ ЕЁ ВСЕГДА, выключать комп и идти КАЙФОВАТЬ. Это помогает держать себя в стороне от рынка мыслями, смотреть на него со стороны, а не в зависимости от позы…

makc767, научись сначала каждый день брать 30 копеек и всё.

Александр Муханчиков, ты уже заработал свой первый миллион рублей роботами? Чистый доход, с учетом всех предыдущих сливов и просадок

Тимофей Мартынов, так писал в других комментах))) Тишина.

Вопрос по по РИМу.
Откуда берется такой

savitsky,

Вопрос по по РИМу.
Откуда периодически берется такой открытый интерес, по 5000 контрактов? Что от этого ожидать?

Тимофей Мартынов, но ведь он может создавать уровни. Как это было только что)

Насколько я понимаю ты опираешься только на цену + проторгованные объемы?

Тимофей Мартынов, спасибо)

Тимофей Мартынов, блин, ну бывает… зато многое правда? а она всегда большинству не приятна…

Vampyr, такая же мысль посещеала

А такое понятие как выйти на экспирацию разве уже не существует :)

aphhh, делал посты на эту тему:
smart-lab.ru/blog/4869.php
smart-lab.ru/blog/5263.php

Дядя Толя, у тебя ник какой — то странный, ты че в ислам перешел?

Vampyr, а у тебя что то с зубами на аватаре, друг!
Советую сходить к стоматологу!

а че там, кариеса нет вроде

Olenevod, со временем — это с каким? надо учитывать что стратегии вечными не бывают, рынок постоянно меняется.
последнее время изменение рынка стало даже чаще обычного.

Александр Муханчиков, в случае изменения рынка и ухудшения результатов торговли МТС стоит заново соптимизировать систему либо менять ее совсем? Как это определить? Иначе пока будешь менять и определять, уже весь депозит сольешь!

المعلم سوق الأسهم, определяется максимальная историческая просадка на которую стратегия способна. мы запускаем обычно с просадкой исторической 6-8%, в реале умножаем на 2 — а мало ли что, надо всегда быть готовым к худшему.
как только просадка становится > 10% — можно начинать потихоньку бить тревогу и менять или улучшать стратегию, смотреть другие параметры.

Александр Муханчиков, и выход? постоянно крутить-вертеть-менять стратегии? или тупо постоянно (скажем раз в неделю) включать оптимизацию по последнему месяцу и редактировать параметры, чтоб еще какое-то время побыть в плюсе?

Ну я пробовал на фьюче РТС — там где-то за неделю-две все уходит в отрицательную область. Хотя исторически и в текущий момент все вроде бы работает.Но потом ноль, потом все хуже :)

Olenevod, мы каждые 3 месяца пересматриваем. последние месяцев 9-10 кардинально ничего нового не вводили в текущих роботов, лишь новых создаём.

Fleur, не имеет смысла рассматривать ОИ во фьюче в отрыве от ОИ в связанных опционах.

المعلم سوق الأسهم, деньги любят тишину. и так порой слишком откровенен.

Александр Муханчиков, миллион-не деньги, Малиновская-не королева!

danny_carey,
1) всё зависит от стратегий. есть стратегии которые делают 1000 сделок в день — их можно каждую ночь оптимизировать. есть которые 10 сделок в год — их можно раз в 2-3 года.
у нас просмотр истории и переоптимизация — каждые 3 месяцы.
но, опять же повторюсь, не смотря на то что смотрим назад каждые 3 месяцы и ищем параметры лучше — их ни разу не меняли с момента запуска. как запустили, так и работает.

2) то, что приносит деньги.
могу ответить что у нас нет ни одного индикатора. а в частности свечные паттерны есть, уровни+объёмы тоже есть.
то что вам ближе, то что вам будет приносить деньги — то и перспективнее.

businesstime, у меня нива,) это ничего не решает

Зайцев Дмитрий, НИВА РЕШАЕТ!!! НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ!!!

IT_mm_10, особенно, если ШЕВИ ))))))))))

molochnik, шеви ниачем

Зайцев Дмитрий, не решает, но многое говорит

businesstime, о чём тебе это говорит, поделись

Зайцев Дмитрий, что ты охотник и рыболов

в профиле марку машины, а в скобках сколько лет еще кредит выплачивать)

Vampyr, БУГГОГГА )))))))))))

Тимофей Мартынов, а сразу чувствуется когда врут, это еще больше говорит о человеке. Вот Зайцев написал, что у него Нива- молодец, правдивый человек.

Тимофей Мартынов, тут вопрос не в том, может большего и не надо?

Зайцев Дмитрий, на Ниве по городу неудобно ездить, единственное что + движок слабенький по отношению к Уазику, но и легче она, с другой стороны

Тимофей Мартынов, какая KIA?

Тимофей Мартынов, интересный выбор!

Тимофей Мартынов, ну необычный выбор, я бы даже так сказал — немного неожиданный для меня )

Тимофей Мартынов, кстати, нареканий к самой марке нет? А то многие говорят, что не очень

Тимофей Мартынов, да и про Мерседес тоже не всегда отзывы лестные

Сейчас все примерно одинаково машины делают — ну кроме всяких Бэнтли

Тимофей Мартынов, ок

Виктор, RIU1 ищите в квике)

Зайцев Дмитрий, www.rts.ru/ru/forts/equity/indices/

Зайцев Дмитрий, был на этой странице ранее, как Вы понимаете ответа на свой вопрос не нашёл :(

Виктор, ну там внизу табличка с описанием фьючей, жмите на интересующий(9.11-сентябрь2011, 12.11-декабрь2011), там есть код RIU1, RIZ1… эти самые коды в квике в поиске ищете и вперёд

Зайцев Дмитрий, понял, спасибо большое.

Андрей_Мурманск,

CUT

Тимофей Мартынов, спасибо за ответ. Я только начинаю торговать, использую систему quik, поэтому от неё и отталкиваюсь.
Чтобы не пояснять своими словами, даю ссылку: www.quik.ru/about/features/conditional-orders/

bcnov, finam епти!

bcnov, www.finam.ru/analysis/export/default.asp

вот тут. внизу есть параметры где ты можешь выбрать что тебе надо

bcnov, вот где бы достать графики на 2011-2012? :)

curious,

в 2014

kto_tyt, меня забанят опять )) только за ответ тебе )

MingazovRV, основное на что обращаю внимание — доходность, просадка, средний профит на сделку.
затем уже всё остальное.
считаю доходность где? в реальных торгах веду дневник сделок где считается как в рублях, так и в %. с рекапитализацией.

Александр Муханчиков, доходность имелась ввиду при тестировании. Почему Stock#? В чем преимущества перед другими системами?

MingazovRV, в %
Преимущества Stock# описывал в своих предыдущих постах.
На главной странице тоже есть кратко преимущества:
stocksharp.com/

Fleur, Тут Вы не совсем правы, фьючерс расчетный, поэтому закрывать ничего не надо. То есть в конце просто вариационная маржа перечислится трейдерам и контракты исчезнут со счета. Такое число, действительно, рекордное. Мне оно говорит, что биржа РТС развивается, молодцы, денег много, ликвидность высокая. А, если много денег могут и на 200 000 вынести.

Sergey100,
1) среднее для 100-150 контрактов — 30пп. при тестах используем порой и 100пп для проскальзывания.
2) да, некоторые стратегии торгуют, некоторые — нет.
3) что такое парковка?
4) угу, есть спредовые.

Александр Муханчиков, что вы думаете о ПахаБот?

PCT, )))))

Sergey100, а кто за тебя его включает? =)

чего-то такое я слышал у тс лаба есть, но я как-то этот уровень сразу перерос и даже не рассматриваю его для полноценных систем, на которые можно возложить приличные деньги.

можно описание услуги? У меня сервер стоит, робот сам утром включается, запускает всё что нужно, вечером сам всё отключает. но про парковку не слышал.

Sergey100, а, ну тогда моё мнение прежнее — ТС Лаб — игрушка, для первичных каких-то поделок аля ПахаБот.

Александр Муханчиков, вы писали: «Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад» А какова судьба этого робота? Сегодня этот робот смог бы заработать? На каком инструменте он работал?
Спрашиваю, потому-что сам создал аналогичного робота, на тесте показал вроде неплохие результаты, а в реальности 3 месяца болтается в нулях.

MingazovRV, был отключен в июле-августе 2011 года. с тех пор периодически тестируется — смотрим как он бы работал. отключение было абсолютно верным — с тех пор робот болтается около 0 с большими просадками.
все стратегии сейчас на фьюче ртс, на ударных днях — в том числе.

Александр Муханчиков,

о, и у тебя машина времени есть :)))

asf-trade,
прямо хороший тон сегодня — помахать стопкой графиков 2012 года и альманахом сделок РИ ))

Тимофей Мартынов, все равно молодец! 20% На тебя надо равняться 8)

eexproducer, конечно, мой скайп — в профиле, по нему самое удобное.

Sergey100, wealth-lab — теже яйца, только в профиль. :)
меньше ошибок, более приспособлен для тестов фьючей,…
а так — сотрудничать с программистом если не умеете прогать и реализовывать системы напрямую через шлюз или через квик (смартком очень глючный, не советую).

полная диверсификация по рынкам, по стратегиям.

Ставлю миллион!, если роботу необходимы скорости плазы 2 — стоит.
брокер вроде любой даёт доступ к шлюзу плазы2. стоит вроде тысячи 3-4, зависит от брокеров, стоит уточнить.

если написан робот на Stock# с квиком, то переделать его под плазу будет просто очень — используйте плазовскую библиотеку.