Информация
dr-mart
Ответ А.Г. Решпекту по поводу результатов
- 24 августа 2016, 11:37
- |
- Тимофей Мартынов
Ответ был размещен на страничке Александра Горчакова в фейсбуке.
Отвечу на вопрос Reshpekt Fund Russia
так как на смарте я читатель.
1. Высокую доходность трендовые системы показывают на высокой волатильности инструмента (об этом я говорил на последней конференции Смартлаба в докладе о факторном анализе систем)
2. При падающем тренде в волатильности из высокой волатильности в низкую, трендовые системы испытывают просадку.
3. О волатильности в Si я подробно уже писал здесь
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1029918220409641&set=a.146859205382218.33480.100001744194883&type=3&theater
и здесь
http://www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1471597281#post
4. Si был основной инструмент портфеля ИК Форум до Брекзита.
Вот собственно и все объяснение просадки в 32% укладывающейся в расчеты, о чем было сообщено на комоне заранее еще 3 марта 2016-го года (небольшое увеличение просадки произошло из-за того, что Финам снимает с этого счета плату за прямой доступ на срочную секцию ММВБ, не учитывающуюся в расчетах).
http://www.comon.ru/…/ik…/strategy/detail/discussion/topic/…
Собственно и все объяснение.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
" Отвечу на еще один вопрос Reshpekt Fund Russiahttp://smart-lab.ru/blog/345970.php#comment6127737 Нет, с Тимофеем у меня хорошие отношения и я собираюсь на конфу смарта в сентябре. Причина в паре других хамоватых «персонажах»-«свидомитах» смарта, которым захотелось набить морду в реале. Когда на чужом ресурсе (кроме хаутутрейда) у меня возникает такое желание, я просто становлюсь читателем"
nik у меня в черном списке именно после откровенного хамства в адрес А.Г. Остальные грубияны, разозлившие Александра, наверное, оказались там еще раньше.
или даже сотен лет. ;-).
Как -то внезапно Брежнев умер, я тогда подростком был, видимо его здоровье вышло из боковика.
Сначала они приложат все свои способности хамить и оскорблять собеседника, а когда таки выведут его из равновесия, то начинают обвинять в отсутствии интеллигентности.
я говорю о случае, когда оба собеседника интеллигентные люди, не хамы.
С хамами — вообще только по службе и на улице нам приходится сталкиваться и этого невозможно избежать.
А в интернете — можно просто проигнорировать или однократно указать на недостойное поведение.
жаль, я надеялся найти способ не хфт.
когда Вы поняли, что не -хфт алгоритмов нет?
Спасибо, Ваше мнение было важным для меня, не ожидал что оно настолько радикально.