Тут бурно обсуждался мой небольшой июльский минус и в ходе этого обсуждения была высказана мысль, что рынок где-то всегда дает возможность заработка. Что ж, это так, даже если посмотреть на мои результаты июля по отдельным инструментам

Вот Норникель (дневка 10:00-18:40) в июле и мой результат в нем


 
При росте самой акции на 4,1% мой результат с 2 с лишним раза лучше.

А вот RIU0 (дневка 10:01-18:45) и результат моих систем RI-тренд в июле (RI-контртренд, как уже было сказано, июль закончил в плюсе и потому в таблице  у RI результат лучше)



( Читать дальше )

Пока все считают прибыли, я «борюсь с нулем». Но начнем мы все же с традиционной таблицы


 
Многие уже запостили скрин из ЛК, ну а я чем хуже



( Читать дальше )

Собственно сама статья здесь. Вскоре после выхода она вызвала бурные обсуждения на этом сайте
Только несколько ссылок
https://smart-lab.ru/blog/71539.php
https://smart-lab.ru/blog/71855.php
https://smart-lab.ru/blog/72101.php
https://smart-lab.ru/blog/offtop/99158.php
https://smart-lab.ru/blog/73209.php

Мы тогда задавались вопросом: «А кто автор?». Меня это тоже интересовало, потому что очевидно было, что в статье под псевдонимом «Статистик» выведен я. И в тексте была фраза «Я знаю Статистика хорошо и давно.». Долго думал, кто же это из моих знакомых...

А вот и реальный автор (с 6:06)



Ну вот теперь я все знаю. Конечно с Виктором мы пересекались в 2010-2011 годах.

Начнем с традиционной таблицы

 

Писать особо нечего, из таблицы видно, что «пилилось» все. Все позиции и даже RI-контртренд в июне в минусе. Первые три дня июня, в которые «отбились» минусы мая, подарили надежду на лучшее, которая, однако, быстро «испарилась» в следующие два дня. Неприятность в том, что нынешняя просадка с 09.04, хоть и меньше мартовской, отраженной в графе Максимальная просадка, но происходит на фоне резкого снижения волатильности, что делает перспективы быстрого выхода из нее туманными.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила -2.4%, что аналогично  Спот+ «синтетика».

«Русский Баффет»  июнь также  закончил в минусе (удивительно, но тоже -2.4%), в отличии от  индекса Мосбиржи. Его состав во втором квартале 2020 был

( Читать дальше )

Срочку там считают с 18:45 вчерашнего дня, а цены закрытия на споте, от которых считают прибыль/убыток 23:50. В результате изменение портфеля со вчерашнего дня в таблице Клиентского портфель никак не  связано с реальностью. 

Причем это у 3-х брокеров идентично. Приходится самому в Excel в качестве входящих средств брать цифры из отчетов, а из квика брать цифры из строки T2 таблицы Клиентского портфель ячейка Тексредства, чтобы понять, что на самом деле.

У кого 8 версия квика, подскажите, у Вас также?

Вчера получаю звонок на мобильный телефон с номера 900. Вежливый женский голос называет меня по имени-отчеству (опять же телефон не на меня, а на сына, видимо попал из баз банков или брокеров), и информирует, что с моей карты Сбербанка совершен платеж. Но вот незадача: у меня нет карт Сбербанка. Конечно послал в «далекое эротическое путешествие».

Посмотрел на изменения «голубых фишек», участвующих в расчете моего индекса RST с прошлого пересмотра долей (мартовская экспирация). Вот что получилось:

HYDR 56.0%
AFLT 53.6%
SNGS 46.1%
ROSN 39.1%
MGNT 35.7%
MOEX 32.3%
FEES 28.9%
LKOH 23.0%
YNDX 22.1%
VTBR 21.6%
GMKN 20.0%
GAZP 12.6%
SBER 11.0%
ALRS 8.3%

Налицо отставание двух самых ликвидных акций — SBER и GAZP. О чем это говорит? А только о том, что этот рост идет не на нерезидентских деньгах. А значит о его устойчивости говорить не приходится. Тут, как говорится, одно из двух: либо нерезиденты придут позже и мы увидим новые максимумы индекса Мосбиржи не позднее осени, либо той же осенью от этого роста не останется и следа.

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые две декады мая меня откровенно «пилило».  Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток  почти в 1,5 раза меньше  убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд  18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.

Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил  мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году  осталась без изменений.

Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.

( Читать дальше )

Прочитал у известного персонажа вот такое заблуждение 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Написана полная ерунда. Позволю себе процитировать фразу, с которой я начинал свой курс «Алгоритмическая торговля. Научный подход» :
Математика в общем случае не даст Вам ответа на вопрос КАК ДЕЛАТЬ? Но она даст Вам ответ на другой важный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?

Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья.

Как правильно заметил мальчик BuyBuy в своём топике: самый простой способ это сделать, это проверить свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании и если окажется, что и там все лучше самой доходной пассивной стратегии, то значит это чушь собачья.

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

( Читать дальше )