Алексей Ван <o-s-a.net> Блог компании OsEngine

31 мая 2024, 21:03

Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

3. Концепция источников.

1. Источники 1. Концепция источников в OsEngine. Текст. Видео.
2. Источники 2. Визуал BotTabSimple. Текст. Видео.
3. Источники 3. Визуал BotTabIndex. Текст. Видео.
4. Источники 4. Визуал BotTabCluster. Текст. Видео.
5. Источники 5. Визуал BotTabScreener. Текст. Видео.
6. Источники 6. Визуал BotTabPair. Текст. Видео.
7. Источники 7. Визуал BotTabPolygon.Текст. Видео.
8. Источники 8. Визуал BotTabNews. Текст. Видео.

8. Коннекторы для подключения новостного потока.

1. RSS лента новостей. Текст. Видео.
2. SmartLabNews. Текст. Видео.
3. Новости из Telegram каналов. Текст. Видео.

9. Профконнектор MOEX FixFast Spot/Currency

1. Обзор информации в популярных источниках по подключению к Мосбирже по протоколам FIX/FAST.
2. Зачем нужен коннектор OsEngine FIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX.
3. Где брать инструкции и мануалы.
4. Как выписать демосчёт.
5. Как настроить рабочее место для запуска.
6. Настройки коннектора FixFast Spot.
7. Обзор кода в OsEngine – архитектура и модули коннектора FixFast Spot.
8. Настройка коннектора FixFast Currency.
9. Обзор кода FixFast Currency. Архитектура, модули.
10. Инструкция по подключению OsEngine FIX/FAST к фондовой секции в реальные торги.

10. Профконнектор MOEX PLAZA II

1. Зачем нужен профконнектор Plaza II для срочного рынка Мосбиржи.
2. Где брать инструкции и мануалы.
3. Как выписать демосчет.
4. Как настроить рабочее место для запуска.
5. Настройка коннектора.
6. Обзор кода коннектора.

11. Профконнектор MoexFixFastTwimeFutures для срочного рынка.

1. Зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX.
2. Где брать инструкции и мануалы.
3. Как открыть демосчет.
4. Настройки подключения.
5. Запуск коннектора.
6. Обзор исходного кода.

12.Удаленные серверы.

1. Зачем торговать удалённо? Текст. Видео.
2. Удаленный сервер для торговли на MOEX. Текст. Видео.
3. Удаленный сервер для торговли на криптобиржах.
4. Русификация Windows Server 2022. OsEngine.
5.Автоматическая синхронизация времени системы на удалённом сервере.
6. Облегчение загрузки ЦП у сервера Win 10 и Win Server 2022. OsEngine.
7. Настройки приоритета процессора и выделения файла подкачки.
8. Блокировка интерфейса OsEngine по паролю. Текст. Видео.

13. Обслуживание роботов в реале.

1. Быстрое включение и выключение роботов в OsEngine. Текст. Видео.
2. Эмулятор в Os Engine. Текст. Видео.
3. Как обновить работающих в бою роботов на новую сборку с GitHub? Текст. Видео.
4. Автоматическое сопровождение позиций. Текст. Видео.
5. Открытие позиций в журнале вручную.
6. Подгружаем нужное количество свечек при боевом подключении. Текст. Видео. +Фича
7. Облегчение нагрузки на оперативную память. Текст. Видео.
8. Телеграмм. Робот для рассылки сообщений. Текст. Видео.
9. Телеграмм. Встроенный сервис рассылки сообщений. Текст. Видео.
10. Перевод времени в формат UTC на компьютере.Текст. Видео.
11. Правильные настройки для формирования кастомных свечей. Текст. Видео.
12. Стандартные настройки коннектора OsEngine. Текст. Видео.
13. Торговля площадок целиком (по 300 – N тысяч инструментов). Текст. Видео.
14. Как правильно сохранять ленту сделок, чтобы не «уронить» ПК.
15. Модуль сравнения позиций. Текст.
16. Редактирование позиций из журнала. Текст. Видео.
17. Фейковые позиции. Текст. Видео.
18. Параметр Slippage или проскальзывание.
19. Роллирование фьючерсов.
20. Модуль силового освобождения памяти у CLR. Текст. Видео.
21. Модуль просмотра нагрузки на систему. Текст. Видео.
22. Генерация свечек из центра стакана в реале.
23. Что такое Extended data в настройках крипто-коннекторов OsEngine.
24. Настройка глобальных неторговых периодов.
25. Как зарабатывать на остатке счёта: робот для ночной покупки TMON.

14. Мультиконнект.

1. Торговля многими счетами из одного терминала OsEngine. Текст. Видео.
2. Прокси при Мультиконнекте в OsEngine. Торговля на десятках счетов. Текст. Видео.

15. Копитрейдинг.

1. Настройки и интерфейсы.
2. Настраиваем сетап Т Инвестиции VS T Инвестиции.
3. Настраиваем сетап АЛОР VS T Инвестиции.
4. Настраиваем трансляцию нетто позиции роботов без разнонаправленных позиций.

16. Разное.

1. Механика открытия позиций через Stop приказы. Текст. Видео.
2. Механика работы Stop и Profit приказов для открытых позиций. Текст. Видео.
3. Фатальная ошибка. Недостаточно квот для обработки команды. Текст. Видео.

Часть 2. Программируем торговых роботов.

1. Курс лекций «С# для алготрейдера»

Лекция 1. Знакомство с языком C#, OsEngine и Visual Studio.
Лекция 2. Переменные C# и параметры роботов. Int, Decimal, String.
Лекция 3. События и методы. Как роботы реагируют на рыночные события.
Лекция 4. Объекты в языке C#. Объекты в трейдинге. Источники данных в OsEngine.
Лекция 5. Булевы переменные и оператор перехода. Ветвление логики в роботе.
Лекция 6. Массивы и операции с ними. Массивы свечей. Массивы позиций.
Лекция 7. Циклы в C#.
Лекция 8. Многопоточность в C# и HFT в OsEngine.
Бонус-Лекция 9. Все способы открыть и закрыть позиции в роботах.

Дополнительно рекомендуемый интерактивный курс по базе C#

2. Вам понадобится.

1. Требования к ПК и оборудованию для программирования. Текст. Видео.
2. Среда разработки торговых роботов.
3. Запуск проекта для разработки. Обновление NuGet пакетов. Текст. Видео.
4. Пространства имен (директивы using).
5. Среда разработки VS Code.

3. Базовые рыночные примитивы.

1. Примитивы в OsEngine. Введение.
2. Трейды. Лента сделок. Класс Trade.
3. Свечи. Класс Candle.
4. Заявки на бирже. Класс Order.
5. Биржевой стакан. Книга заявок.
6. Сделки по собственному счёту. Класс MyTrade.
7. Биржевой инструмент. Класс Security.
8. Биржевой портфель и позиции на бирже. Класс Portfolio и PositionOnBoard.
9. Позиции роботов. Класс Position.
10. Позиции роботов. Зачем они в алготрейдинге и OsEngine?
11. Типы времени жизни ордеров в OsEngine и их эмуляция в тестере.

4. Быстрый старт в программирование роботов на OsEngine.

1. Введение и оглавление.
2. Ваш первый робот на моноисточнике.
3. Добавляем роботу индикатор и торговую логику.
4. Добавляем в робота параметры.
5. Ваш первый робот с фильтром от индекса.
6. Робот с двумя источниками и таймфреймами.
7. Робот скринер, просматривающий всю площадку одновременно. ГРААЛЬ!
8. Робот для парного арбитража.
9. Логирование информации в роботе.
10. Перенос скриптов ботов/индикаторов из проекта и обратно. Текст.
11. Как защитить код робота от просмотра. Видео.
12. Ваш первый многопоточный HFT скринер. Ловец ножей от плит.
13. Проблемы при нагрузках на поток, посылающий данные в роботов.
14. Как узнать, где у робота утекает ЦП? Профилировка ботов в VisualStudio.
15. Событие запуска тестера. Сброс переменных внутри робота в тестере. Текст. Видео.
16. Операторы неявного преобразования для параметров.

5. Микроменеджмент позиций.

1. Введение.
2. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose.
3. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
4. Усреднение позиций через открытие новых позиций с пересчётом тейк-профита по средней цене входа.
5. Пирамидинг по движению и усреднение на откате.
6. Последовательный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
7. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
8. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
9. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
10. Стандартный вход на свечках. Трейлинг стоп по ленте сделок.
11. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

6. BotPanel и BotFactory.

1. Класс BotFactory.
2. Класс BotPanel.
3. Обязательные к реализации члены класса BotPanel.
4. Чтение и компиляция скриптов из файловой системы в OsEngine. Текст. Видео.

7. StrategyParameters.

1. Обзор интерфейса IIstrategyParameter.
2. Целочисленные параметры. StrategyParameterInt.
3. Числа с плавающей запятой. StrategyParameterDecimal.
4. Строковые значения и перечисления. StrategyParameterString.
5. Булево значение. StrategyParameterBool.
6. Время дня. StrategyParameterTimeOfDay.
7. Кнопка в окне параметров. StrategyParameterButton.
8. Надпись в окне параметров. StrategyParameterLabel.
9. Галочка вкл/выкл. StrategyParameterCheckBox.
10. Вкладки в окне параметров.
11. Таблица в окне параметров.
12. Чарт в окне параметров.
13. Таблица в окне параметров 2.
14. Оформление окна параметров OsEngine.

8. Источник BotTabSimple.

1. Источник данных для одного инструмента. Введение. Текст. Видео.
2. События с данными из рынка.
3. События обновления статуса позиции.
4. События обновления ордеров и трейдов по ним.
5. Прочие события источника BotTabSimple.
6. Обращение к бумаге (Security) в BotTabSimple.
7. Способы запросить позицию источника в BotTabSimple.
8. Доступ к портфелю на бирже и позиции на бирже.
9. Данные о рынке в виде полей и свойств.
10. Прочие данные в BotTabSimple.
11. Менеджмент автосопровождения позиций из кода.
12. Методы открытия позиций.
13. Методы для модификации позиций.
14. Методы закрытия позиций.
15. Закрытие позиций условными заявками. Stop. Profit. TrailingStop.
16. Прочие торговые методы.

9. Индикаторы.

1. Введение.
2. Универсальная заготовка индикатора.
3. Параметры индикаторов.
4. Серии данных.
5. Проект CustomIndicators.
6. Перенос индикатора в скрипты и обратно.
7. Volume построчно.
8. PriceChannel построчно.
9. Встраивание индикатора в код другого индикатора.
10. Bollinger построчно.
11. Добавление индикаторов на источник BotTabSimple.
12. Добавление индикаторов на источник BotTabIndex.
13. Добавление индикаторов на источник BotTabScreener.
14. Обзор слоя создания индикаторов - IndicatorsFactory.
15. Обзор интерфейса IIndicator.
16. Aindicator. Родитель для всех индикаторов.
17. Пример динамического включения и отключения индикатора в источнике BotTabSimple.
18. Пример динамического включения и отключения индикатора в источнике BotTabScreener.
19. Пример прорисовки собственного набора данных в индикаторе.
Создаем свой индикатор, игнорирующий вечернюю сессию.

10. Разное.

1. Собираем релизную сборку OsEngine для ускорения на 10 %. Текст. Видео.
2. Bat-файлы для OsEngine Текст. Видео.
3. Исправляем тип цены в коннекторе Т-инвеста.
4. Один из способов закрытия позиций с учетом Profit Target.
5. BaseClasses — как использовать код многократно в папке Custom. Видео.
6. BaseClasses-Dlls — базовые библиотеки для ваших кастомных роботов. Видео.
7. Как скачать и обновлять терминал OsEngine при помощи Git.

11. Синтаксический сахар.

1. Более элегантный способ создания новых вкладок в роботах. Видео.
2. Новые атрибуты параметров от Eipix в OsEngine. Видео.
3. Еще более элегантный метод создания вкладок. Видео.
4. Неявные преобразования в OsEngine. Видео.
5. Дополнительный способ создания индикаторов — CreateIndicator

Часть 3. Различные подходы к алготрейдингу.

1. Курс лекций «Введение в алготрейдинг».

1. Место алготрейдеров на бирже. кто они и чем заняты?
2. Делать роботов — просто. Делать прибыльных — тяжело.
3. FOMO, риски, терпение. Депозит для алго.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с книгой Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга».

2. Курс лекций «Тренд через Walk-Forwards».

1. Введение: длинный путь к тренду.
2. Три трендовых робота.
3. Walk Forwards и робастность.
4. Cross-Tests. Боремся с переоптимизацией.
5. Портфельные тесты роботов.

3. Курс лекций «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».

1. Введение.
2. Робот на ATR.
3. Volatility Stage indicator.
4. Ротация по объемам и RSI.
5. Ротация бумаг по стадиям волатильности.

4.Свечи и преобразование ленты сделок.

1. Введение.
2. Японские свечи.
3. Свечи Renco.
4. Свечи Heiken Ashi.
5. Свечи Delta.
6. Свечи Volume.
7. Свечи типа Ticks.
8. Range свечи.
9. Reversal свечи.
10. TimeSpan свечи.
Бонус! Renko Volatility Adaptive свечи.
11. TimeShift свечи.
12. Volume Adaptive свечи.
13. Delta Adaptive свечи.
14. Tick Adaptive свечи.
15. Reversal Volatility Adaptive свечи.
16. Range Volatility Adaptive свечи.
17. Слой создания свечей в Os Engine. CandleFactory.
18. Слой создание свечей в Os Engine. Реализации и их использование в проекте.
19. Слой создание свечей в Os Engine. Параметры серии.
20. Слой создания свечей в Os Engine. Обзор серии Tick. Как она устроена.
21. Бесплатный робот с открытым кодом. Три солдата и Три вороны.
22. Пин бар паттерн в тренде. Робот с открытым кодом и вертикальной эквити.
23. Три солдата и Три вороны, адаптирующиеся к усреднённой внутридневной волатильности. Робот с открытым кодом.
24. Пин бар паттерн в тренде. Скринер для широкого рынка. Робот с открытым кодом.
25. Важные нюансы при тестах нестандартных таймфреймов в OsEngine.
26. Робот для торговли кастомных свечей на ускорении к усреднённой внутридневной волатильности.
27. Импульс по времени на кастомных свечках, адаптирующихся под волатильность. Робот с открытым кодом.

5. Курс лекций «Свечи и преобразование ленты сделок».

1. Японские свечи, Renco, Heiken Ashi, Delta, Volume.
2. Ticks, Range, Reversal, TimeSpan, TimeShift свечи.
3. Адаптивные свечи. Volume, Delta, Tick, Reversal, Range.
4. Расположение серий свечей в OsEngine. Архитектура.
5. Создание собственной серии свечей.
6. Три солдата. Пин бар. Три солдата на волатильности.
7. Скринеры. Три солдата на волатильности. Пин бар.

6. Парный арбитраж. BotTabPair.

1. О корреляции.
2. О стационарности и коинтеграции.
3. Визуальные интерфейсы.
4. Пример робота на схождение спреда.
5. Пример робота на разрыв спреда.
6. Пример робота на разрыв с несколькими фильтрами.

7. Индексный арбитраж. BotTabIndex.

1. Введение.
2. Возможные алгоритмы.
3. Волатильность.
4. Корреляция.
5. Минимальные остатки от разницы двух инструментов…
6. Выбор бумаг в индекс.
7. Индекс по своей формуле.
8. Академические авто-индексы.
9. Выравнивание наборов данных.
10. Данные для межбиржевых алгоритмов.
11. BotTabIndex. Обзор кода.
12. Робот 1. ArbitrageSimple.
13. Робот 2. Индексный одноногий на возврат к среднему.
14. Робот 3. Индексный одноногий в тренд.
15. Робот 4. Парный межбиржевой от индекса.
16. Робот 5. Классический индексный арбитраж.
17. Авто-взвешивание. Price Weighted.
18. Авто-взвешивание. Equal Weighted.
19. Авто-взвешивание. Volume Weighted.
20. Авто-взвешивание. В пару по минимальным остаткам от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором.
21. Авто-подбор бумаг перед взвешиванием.
22. Учёт лотности в Индекс-билдере во время тестирования на MOEX.
23. Нормирование бумаг индекса в %.

8. Валютный арбитраж. BotTabPolygon.

1. Введение в валютный арбитраж.
2. Фронтраннинг классических алгоритмов.
3. Визуальные интерфейсы в OsEngine.
4. Робот. Классический валютный арбитраж.
5. Анализ движения после сигнала.
6. Проблемы, которые возникнут.
7. Исходный код BotTabPoligon.
8. Архитектура BotTabPoligon.
9. PolygonToTrade.

9. Скринеры.

1. Введение. Робастность и Кросс-тесты.
2. Кросс-тестирование – способ создавать роботов, работающих одинаково хорошо на всех рынках.
3. Качаем данные для тестов скринеров.
4. Скринеры в тестере.
5. Скринеры в оптимизаторе.
6. BotTabScreener. Концептуально.
7. BotTabScreener. Обзор класса.
8. Расчёт объёмов для робота.
9. Самый простой скринер на скользящей средней. Робот с открытым кодом.
10. Скринер ложного пробоя на PinBar, привязанном к внутридневной волатильности.
11. Скринер на RSI и адаптирующемся ценовом канале.
12. Скринер, анализирующий ленту сделок. PumpDetector.
13. Скринер, анализирующий стакан котировок. PlateDetector. «Скринер плит».

10. Курс лекций «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков».

1. Робастность. Способы оптимизации роботов. Пример хорошего робота на скринерах.
2. Архитектура источника BotTabScreener.
3. Создание робота на источнике BotTabScreener.
4. Бесплатный робот PriceChannelAdaptiveRsiScreener.
5. Бесплатный робот PinBarVolatilityAdaptiveScreener.

11. Сеточные роботы.

1. Оглавление.
2. Настройки.
3. Исходный код стандартной сетки.
4. Режим маркет-мейкинга.
5. Режим единой позиции.
6. Экспансия. Широкая сетка и Trailing Up.
7. Требования к соединению и ПК.
8. Нюансы использования тестера.
9. Прогрессия между линиями.
10. GridLenearRegression.
11. GridBollinger.
12. GridTwoSides.
13. GridTwoSignals.
14. GridBollingerScreener.
15. GridScreenerAdaptiveSoldiers.
16. GridPair.

12. Открытый интерес.

1. Оглавление и введение.
2. Где искать в проекте? Текст. Видео.
3. Пример робота, запрашивающего в своей логике OI.
4. Как пробросить OI в коннектор. Текст. Видео.
5. Как кэшировать OI в коннекторе. Видео.

13. Алго по новостям.

1. Визуал источника BotTabNews.
2. Анализируем рынок и торгуем при помощи ИИ. Текст. Видео.
3. Добавляем в робота источник с новостями. Обзор кода.
4. Робот для торговли по новостям при помощи ИИ. Исходники + инструкции. Текст. Видео.
5. Робот для торговли по сигналам из Телеграм. Исходники + инструкции.

14. Опционы

1. Поддержка торговли опционами в коннекторе Bybit. Видео.

Часть 4. Дополнительные сборники примеров роботов.

1. Индикаторные с тестами. В каждой статье по 2 – 5ть роботов.

1. Индикатор AD. Accumulation Distribution. Текст. Видео.
2. ALB. Adaptive Look Back. Текст. Видео.
3. ADX. Average Directional Index. Текст. Видео.
4. Alligator Билла Вильямса. Текст. Видео.
5. AO (Awesome oscillator). Текст. Видео.
6. ATR (Average True Range) Текст. Видео.
7. Bears power. Текст. Видео.
8. Bollinger Bands. Текст. Видео.
9. Bulls Power
10. CCI (Commodity channel index). Текст. Видео.
11. Chaikin Oscillator. Текст. Видео.
12. CMO. Chande Momentum Oscillator. Текст. Видео.
13. Envelops. Текст. Видео.
14. Ease of movement. Текст. Видео.
15. Efficiency Ratio. Текст. Видео.
16. FI (Force Index). Текст. Видео.
17. Kalman Filter
18. Fractal
19. Ichimoku
20. Sma (Simple Moving Average)
21. EMA (Exponential Moving Average)
22. VWMA (Volume Weighted Moving Average)
23. SSMA (Smoothed Simple Moving Average)
24. MFI (Money Flow Index)
25. Linear Regression Channel
26. PriceChannel
27. Rsi
28. MACD
29. Momentum
30. OBV
31. Volume Oscillator
32. Ultimate Oscillator
33. VHF
34. Linear Regression Line
35. Parabolic SAR
36. TRIX
37. Williams Range
38. MACD Line
39. Aroon
40. ASI
41. CoG
42. DeMarker
43. ZigZag
44. DPO
45. Pivot Floor
46. Volume
47. ROC
48. RVI
49. Stochastic
50. SMI
51. Ease Of Movement Watcher
52. StdDev
53. Mass Index
54. OsMa
55. QStick
56. RAVI
57. Super Trend
58. NRTR
59. DeltaByCandles

2. Технические примеры.

1. Пример «Кастомные элементы чарта». ElementsOnChartSampleBot
2. Пример «Кастомные параметры для окна параметров» CustomParamsUseBotSample. Таблица в окне параметров.
3. Пример «Чарт в окне параметров» CustomChartInParamWindowSample.
4. Индикатор «DeltaByCandles».
5. Пример «Таблица в окне параметров 2» CustomTableInTheParamWindowSample.

Часть 5. Как стать настоящим программистом.

1. Мотивация.

1. Введение, почему это всё очень круто.
2. Резюме, которое у Вас будет.
3. Диплом, который с нами можно написать.
4. Получай исследования по алготрейдингу.
5. Получай здоровые отношения с противоположным полом.
6. Бюджеты на коннекторы направления MOEX.
7. Работа в поддержке коннекторов MOEX.
8. Проектная занятость в отделе разработки софта на заказ.

2. Как учить программирование.

1. Как «попробовать» программировать Текст. Видео.
2. Рекомендуемая книга к прочтению. Текст. Видео.
3. Продвинутые знания по программированию. Книги или курсы на выбор. Текст. Видео.
4. Закрепляем знания по ООП. Текст. Видео.
5. Закрепляем знания циклов и алгоритмов.
6. Закрепляем знания многопоточности.

3. Архитектура слоя создания коннекторов.

1. Где хранится экземпляр коннектора при создании, и кто его основные пользователи в проекте.
2. IServer / AServer.
3. IServerRealization 0.
4. ConnectorCandles 1. Главный пользователь реализаций серверов.
5. ConnectorCandles 2. Обзор регионов.
6. ConnectorCandles 3. Обзор метода подписки на реализацию сервера.
7. Разное 1. IServer.
8. Разное 2. IServerPermission.
9. Разное 3. CandleManager. Процедуры старта серии свечек.
10. Разное 4. ServerMaster. Обзор класса хранилища реализаций коннекторов.
11. Разное 5. Экстренная остановка торгов по бумаге.
12. Разное 6. Локализация строковых переменных.
13. IServerRealization 1. Реализация коннектора.
14. IServerRealization 2. Кто использует реализацию.
15. AServer 1. Сердце коннектора.
16. AServer 2. Параметры и окно настроек.
17. AServer 3. Вместо конструктора.
18. AServer 4. Prime Thread.
19. AServer 5. Thread 2. Отправка данных наверх.
20. AServer 6. Thread 3. Работа с ордерами.
21. AServer 7. Запросы данных свечек и трейдов.
22. AServer 8. Хранение свечек и ленты сделок.
23. AServer 9. Подписка на данные по бумаге.
24. Разное 7. План технической реализации коннектора.
25. AServer 10. Механизм запроса ордеров при перезагрузке и при частичной потере связи с биржей.
26. Разное #8. Реализация новостного потока.
27. Разное #9. Включение проверки потоков данных.
28. IServerRealization #3. Модернизация коннектора под мультиконнект.
29. IServerRealization #4. Модернизация коннектора до PROXY-мультиконнектора.
30. IServerRealization #5. Метод SendOrder. Что там и чего там быть не должно.
31. IServerRealization #6. Метод CancelOrder. Что там и чего там быть не должно.
32. Как пробросить OI в коннектор.
33. ServerRealization #7. Что отображать в портфеле.
34. ServerRealization #8. Как включить и реализовать многопоточную отправку заявок на биржу.
35. ServerRealization #9. Запрос активных и исторических ордеров отдельными методами.
36. AServer #11. Кэширование массива ордеров в коннекторе при массовой проверки статусов ордеров на запуске.

4. Стандарты написания кода.

1. Введение.
2. Нейминг объектов.
3. Регионы внутри коннектора.
4. Методы.
5. Сколько нужно файлов и папок.
6. О многопоточности.
7. Циклы и Linq.
8. JSON объекты.
9. HTTP запросы.
10. WebSocket.
11. Защита коннектора от спама.
12. Версия СиШарп.
13. Dispose. Очищение памяти.

5. Слой автоматических тестов коннекторов.

1. Введение.
2. Обзор слоя.
3. Var_1. Валидация бумаг.
4. Var_2. Валидация стакана котировок.
5. Var_3. Валидация ленты сделок в бою.
6. Data_1. Доступность заявленных данных.
7. Data_2. Валидация свечных данных.
8. Data_3. Валидация данных трейдов.
9. Data_4. Нагрузка на скачивание свечек.
10. Data_5. Нагрузка на скачивание терейдов.
11. Conn_1. Последовательность статусов коннектора.
12. Conn_2. Спам подписками на старте.
13. Conn_3. Загрузка памяти под нагрузкой.
14. Conn_4. Проверка доступности свечек в боевом подключении.
15. Conn_5. Большой нагрузочный тест по всем типам данных.
16. Orders_1. Фейковые обьёмы и цены для ордеров.
17. Orders_2. Исполнение лимитов.
18. Orders_3. Исполнение маркетов.
19. Orders_4. Отзыв лимитов.
20. Orders_5. Смена цены ордера.
21. Portfolio_1. Валидация портфеля.
22. Orders_6. Фейковые цены при смене цены ордера.
23. Orders_7. Спам.
24. Orders_8. Запрос активных ордеров после переподключения.
25. Orders_9. Запрос потерянного активного ордера.
26. Orders_10. Запрос потерянного исполненного ордера.
27. Orders_11. Запрос потерянных MyTrades по исполненным ордерам.
27. Orders_12. Запрос активных и исторических ордеров.

6. Процедура взятия коннектора в работу.

1. Общий принцип.
2. Актуальное на январь 24.

7. Процедура сдачи коннектора.

1. Как сдать коннектор.
2. Отчёт 1. Отчёт по реализованным фичам.
3. Отчёт 2. Стандарты написания кода.
4. Отчёт 3. Автоматические тесты.
5. Отчёт 4. Пост для сообщества.

8. Создание нового источника в OsEngine.

9. От сообщества.

1. Как добавить свой исходный код в проект. Текст. Видео.
2. Как правильно пушить на ГитХаб, чтобы Ваши коммиты шли в зачёт профилю. Текст. Видео1. Видео2.