Мои фундаментальные оценки Магнита. К посту о прогнозах...

18 июля 2022 на своем закрытом канале ABTRUSTOPSEC я опубликовал прогноз по стоимости акций ПАО Магнит. И там, как я и написал в статье "Прогнозы! Что стоит знать и на что обращать внимание?!", были ожидаемые доходности от инвестиций в данную компанию на горизонт 1, 2, 3, 4 и 5 лет. В долгосрочной перспективе акции выглядели интересно, но в краткосрочной модель показывала возможность падения. На каждый год была рассчитаны вероятности получить убыток, доход до безрисковой ставки, свыше безрисковой ставки но ниже 2 безрисковых ставок, и свыше двух безрисковых ставок.


На картинках показано, как выглядел прогноз от даты 2022-07-15 (бирюзовые и красные линии), и зеленым как вела себя цена (медианной значение) до даты прогноза, а синим как ведет себя цена после. Конечно, прогнозу присуща неточность, что также было отражено в статье, но общий вектор корректный.

Общий принцип и методика прогнозирования изложены в цикле статьей на Smart-lab:
1. Фундаментальный анализ тоже поддается автоматизации и вероятностному прогнозированию
2. От прогноза фин показателей компании к прогнозам возможных цен на бирже
3. Завершающий этап оценки привлекательности покупки акций! От возможных цен к доходностям!