Блог компании БКС Мир инвестиций | Технический анализ в терминале БКС: используем AI для подбора индикаторов

Технический анализ — один из популярнейших инструментов для оценки потенциального движения цен на фондовых рынках. Клиенты БКС могут использовать торговый терминал, который предоставляет доступ к широкому перечню технических индикаторов. В материале рассмотрим, как AI может помочь при подборе индикаторов под свою стратегию.

Технический анализ в терминале

Чтобы воспользоваться элементами технического анализа в терминале БКС сперва необходимо в нем авторизоваться в личном кабинете и перейти в «Терминал».

Инструменты для рисования на графике расположены на вертикальном меню слева. Индикаторы можно найти на горизонтальной панели над графиком.

Применение AI при подборе индикаторов

Чтобы осознанно подходить к выбору стратегии, трейдеру необходимо четко понимать текущее состояние рыночной конъюнктуры. Провести оценку нужно самостоятельно, однако AI способен существенно сократить объем рутины по сбору и агрегации данных. В то же время важно понимать, что не стоит на 100% полагаться на искусственный интеллект.

Новичкам может быть полезно задать дополнительные вопросы:

1. Почему важно учитывать рыночную конъюнктуру?
2. На что обратить внимание при анализе рынка?
3. В каких источниках можно получать ежедневный обзор ключевых событий прошедшей торговой сессии?

Более опытным трейдерам могут понадобиться, например, расчет параметров рыночной волатильности, динамика корреляции активов или оценка рыночных настроений на основе анализа тональности новостей.

• Перед наполнением графика в терминале необходимо определиться со стратегией или их набором. В данном случае AI полезен скорее новичкам. Помощник способен составить справку о стратегиях в трейдинге, рассказать о типичных ошибках перед началом торговли. При указании опыта в трейдинге можно получить вполне корректные рекомендации по инструменту, частоте сделок, профилю риска и другим компонентам стратегии.

Запрос: Торгую российскими акциями интрадей, на таймфреймах от 15 до 60 минут. Объем располагаемых средств составляет 100 тыс. руб. Каких параметров риска нужно придерживаться начинающему трейдеру, если количество сделок в день не должно превышать 10.

Ответ: Строго придерживайтесь правил:

1. Риск на сделку. Потери за 1 сделку не должны превышать 1–2% от общего капитала. Для вашего счета это составляет до 2 тыс. руб.
2. Дневной лимит. Суммарные потери за день не должны превышать 5–10% от капитала, что равно 5–10 тыс. руб. Это означает, что вам нужно ориентироваться на данный лимит при делении на количество сделок.
3. Размер позиции должен адаптироваться к волатильности рынка. При высокой волатильности (RVI больше 40) уменьшайте размеры, при низкой (RVI меньше 20) можно увеличивать. В среднем начинающему трейдеру лучше придерживаться соотношения дохода к риску не выше 2.
4. Средний стоп-лосс на таймфрейме 15–60 минут составляет примерно 1%.

• На основе описанной стратегии AI предоставит рекомендации при формировании набора индикаторов. В запросе можно учесть не только предполагаемую стратегию, но и ограничить их список ассортиментом из торгового терминала БКС. AI поможет разобраться в том, какими индикаторами лучше наполнить график, чтобы отфильтровать шум и получить максимальную пользу от поступающих сигналов.

Запрос: Какой набор индикаторов стоит использовать для стратегии, описанный выше. Используй те индикаторы, которые доступны в терминале БКС Мир инвестиций.

Ответ: Для интрадей торговли на таймфреймах 15–60 минут рекомендуется минимальный, но достаточный набор индикаторов. Все они доступны в терминале БКС

1. EMA (Скользящее среднее экспоненциальное) — 3 линии.
EMA 9 — быстрая реакция на текущее движение; служит точкой входа
EMA 21 — подтверждение краткосрочного тренда; уровень для стоп-лосса
EMA 50 — фильтр направления на весь торговый день. Не торгуйте против этой линии на интрадей.

2. RSI (Индекс относительно силы) с периодом 14.
Определяет перекупленность и перепроданность. Выше 70 — перекуплено (сигнал к выходу из лонга или входу в шорт). Ниже 30 — перепродано (сигнал к выходу из шорта или входу в лонг).

3. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) с настройками: 20, 2.
Ширина канала отражает текущую волатильность: полосы расширяются при росте волатильности и сужаются при её падении. Около 90–95% котировок находятся внутри канала, выход за границы — статистически экстремальное движение.

Для начинающего трейдера не рекомендуется перегружать график большим количеством индикаторов. Чтобы снизить визуальную перегрузку, из набора можно исключить EMA.

• При необходимости технологичный помощник предоставит справку практически по любому техническому индикатору. К примеру, вы можете уточнить его смысловое содержание, математические основы, принципы отображения на графике, общую логику идентификации сигналов.

Запрос: Что такое bollinger bands? Как применять индикатор? На каких инструментах он лучше работает?

Ответ: Bollinger Bands (полосы Боллинджера) — это индикатор волатильности и динамических уровней поддержки/сопротивления, построенный вокруг скользящей средней.

Применение Bollinger Bands:

1. Торговля в диапазоне.
При подходе цены к верхней полосе движение считается статистически высоким, возможен отбой вниз. При подходе к нижней полосе цена статистически низкая, возможен отскок вверх.

2. Пробойные стратегии
Если полосы сильно сузились и вы видите пробой, не пытайтесь ловить разворот. Торгуйте по направлению пробоя или оставайтесь вне рынка.

3. Оценка силы тренда и экстремумов
Движение цены вдоль полосы при расширяющемся канале говорит о сильном тренде, не обязательно о перекупленности или перепроданности.

На каких инструментах Bollinger Bands работает лучше. Инструменты с относительно «нормальным» распределением колебаний и чередованием фаз тренда и флета: ликвидные акции, фондовые индексы, основные валютные пары, крупные криптоактивы.

• Настройку индикаторов можно ускорить путем запросов к AI. В большинстве случаев она проводится через тестирование разных сетапов. С помощью AI можно сразу учесть особенности конкретной стратегии или конъюнктуры рынка.

Запрос: Я выбрал сочетание индикаторов RSI + Bollinger Bands. Как их настроить, если рынок демонстрирует повышенную чувствительность к новостному фону.

Ответ: На первом этапе вам не нужно менять настройки индикаторов.
Чувствительность фондового рынка к новостному фону — нормальное явление, характерное не только для российских акций.
О смене настроек нужно задуматься, если сочетание индикаторов будет давать ложные сигналы — цена резко выходит за границы, а индикаторы опаздывают или показывают экстремумы, которые не приводят к развороту. В таком случае нужно адаптировать параметры под повышенную волатильность.

Период RSI: 9–12.
Более короткий период делает индикатор чувствительнее к быстрым движениям, что важно при новостных импульсах. На таймфреймах 15–60 минут период 9–12 дает хороший баланс между скоростью реакции и фильтрацией шума.

Рекомендуемые настройки Bollinger Bands
1. На волатильном рынке можно немного сократить период (15 вместо 20), чтобы полосы быстрее адаптировались к изменениям. Однако если торгуете на 60-минутках, ничего менять не стоит.
2. Стандартное отклонение: 2,5 (вместо 2). Это ключевая настройка для новостного рынка. Расширение множителя делает полосы шире, что уменьшает количество ложных сигналов при резких выбросах цены и дает более надежные точки входа, когда цена действительно достигает экстремума.

• При необходимости после некоторого периода использования можно внести корректировки в набор индикаторов. Подобная ситуация случается довольно часто, так как трейдер может менять компоненты стратегии, тестируя новые подходы.

AI выступает как помощник для трейдера, а его ответы не являются непреложной истиной. К любой рекомендации нужно подходить критически и проверять ее на правильность и наличие ошибок. В частности, можно сравнивать результаты запросов нескольких моделей между собой, тем самым проверяя точность и качество ответов.

• Рекомендуем создать несколько отдельных диалогов и задавать вопросы в рамках предполагаемой стратегии, чтобы контекст не смешивался при дальнейших вопросах.
• Чтобы направить работу AI в правильную сторону необходимо максимально подробно описать свою стратегию: объем выделяемых средств, таймфрейм, инструмент, ориентировочную частоту сделок, период торговли, профиль риска и т.д.
• Нужно задавать уточняющие вопросы. Например, можно узнать для каких инструментов чаще применяется тот или иной индикатор; проверялась ли его эффективность и если проверялась, то на каких данных. Важно просить AI перепроверить ответ, если возникают сомнения в его правильности.
• Необходимо проводить ретроспективное тестирование наборов индикаторов и их настроек перед началом торговли. Для этого можно использовать не только демосчета или специальные приложения, но и попросить AI провести бэктест.