Блог им. AGorchakov

Газпром-главный индикатор моей торговли

    • 01 апреля 2024, 17:08
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Смотрел я на свои грустные результаты с октября  2022-го по март  2024-го и думал почему так. А потом вспомнил, что мои лучшие годы прошлой торговли практически всегда совпадали с большой доходностью  Газпрома. Ну с 1998-2001 это неудивительно, так как в эти годы я стартовал 50% Газпрома и 50% РАО ЕЭС и доля Газпрома выросла, так как моя прибыль в нем была выше. Но в будущие годы Газпром никогда не был больше 25% моего портфеля, а последние годы даже не больше 18,5%. Но тем не менее мой анализ показал, что больше 25% годовых с 2001-го я получал только в те периоды, когда рост Газпрома был больше 50% годовых:

Газпром-главный индикатор моей торговли

Красным выделен период, куда я подставил свои теоретические результаты, но  как уже писал в воспоминаниях реально торговал не всегда на 100% счета и потому  мои реальные результаты были примерно в 1,2 раза меньше.

Ну а голубым выделены периоды, где я уменьшал объем своей торговли расчетного соотношения 1,2:1 к 1:1, о чем тоже давно писал тут (в таблице результаты, полученные умножением реальных процентов каждого месяца на 1,2).

Три даты, как Вы видите в таблице, не последний торговый день декабря. Почему? Ну первая понятна — это первая дата поступления  денег на мой торговый счет. А вот 24.10.2008 потому что это минимум моего счета в 2008-м году, а 11.04.2011 — максимум Газпрома с 24.10.2008 до 29.12.2018 в таблице. И вот что получается в периоды роста Газпрома на 50%+

Газпром-главный индикатор моей торговли

Эх, Газпром-Газпром, когда ж ты расти то будешь?

49 комментариев
Эх, Газпром-Газпром, когда ж ты расти то будешь?
газ нонче не в моде… щас все на електричество переходят...
avatar
wistopus, а электричество из розетки берется, да? Вообще-то доля газовых электростанций 20%. Большая часть пока еще уголь.
avatar
wistopus, Революция в области искусственного интеллекта откроет золотую эру для природного газа ©
Как тебе такое, Илон Маск?
потребности центров обработки данных в электроэнергии будут расти, поскольку облачные хранилища, майнинг криптовалют и искусственный интеллект создают дополнительную нагрузку на электросети. Одна только компания Microsoft открывает новый центр обработки данных по всему миру каждые три дня.

По данным S&P Global Commodity Insights, к 2035 году эти голодные до энергии предприятия будут потреблять более 480 тераватт-часов электроэнергии, или почти десятую часть общего спроса на электроэнергию в США, по сравнению с 4,5 % в 2025 году.

 ©



avatar
может просто после сво алгоритм не работает…
avatar
monko, ну в первой таблице видно, что когда Газпром не рос, то и безо всякого сво я много не зарабатывал.
avatar
В Газпроме (поскольку это национальное достояние) зашифрована квинтэссенция русской идеи. А значит что? Правильно. Верим, надеемся, любим…
avatar
ГПН чем Вам не нравится? 😻 в ней весь Газпром с потрохами зашит)))
avatar
Marsovich, Только за счёт неё и на плаву.
avatar
Marsovich, динамикой октябрь 2022-март 2024 не нравится. Посмотрите на сколько Мосбиржа за то же время выросла. А ГПН совсем малоликвидна для моей торговли со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней.
avatar
А. Г., а Вам все иксы подавай😎
avatar
А. Г., говорят с газпромом мечты сбываются)) так что всё будет))
avatar
А. Г., Акции с малым ФФ вообще не уместны для торговли, ибо их движение может быть сильно хаотично.
Имхо
Так какой фактор сегодня может толкнуть Газик вверх?  Что может помочь тонущему кораблю? Даже отмена санкций уже не поможет. Да и до дна бумага ещё не дошла, чтобы её подбирать по хорошему, разве что по чуть-чуть.
avatar
Олег Ков, да он не тонет, а стоит на месте в 2023-2024-м. На таблицу то посмотрите. Вон в штатах при росте «сиплого» на Боинг посмотрите.
avatar
А. Г., Газпром и у вас в минусах, 3 последние позиции. Или я плохо вижу?)
avatar
Олег Ков, можно ждать чудес… но Газпром сейчас стоит смешных денег. Капитализация = дочерней Газпромнефти. а дочек более 90 шт.  и 10% НОВАТЕКА у Газпрома. +0,5трл.р  только по рынку. 
Газпромбанк, ГЭХ, Газпром Медиа.  по отчету 16трл.р, в рынке всего 3,7 трл.р.  оценка. 
тарифы на газ внутри страны +11% в июле. и дивы за 2023г. дадут переоценку для ГП. думаю дивгеп 22г. вполне может закрыть. 
avatar
Ремора, Да я про основной, газовый бизнес, без дочек. Может закрыть, а может и нет, и второе очевидней.
avatar
Олег Ков, основной газовый бизнес покрывается с лихвой прибылью дочерних АО. 
и если посмотреть немного вперед, то растет потребление внутри России. 
Амурский ГПЗ сейчас будет крупнейшим в мире по производству гелия.  а это уже совсем другой КПД. 
+ долю в Сахалине -2 нарастили в 1,5 раза (СПГ), которая +7% от объемов поставок ГП в ЕС .  существенный +
если Газпром будет такими темпами наращивать переработку то газовая составляющая уже будет хорошо + 
так же  не забываем что НДПИ через 1,5 года снимут +600 ярдов в ежегодную прибыль.
в 4 раза дешевле ЧА сейчас оценка в рынке.

avatar
Ремора, Спасибо, я в курсе, что дочками произрастает Газпром.
avatar
На-деж-да — мой компас земной,
а Газпром — индикатор тор-го-ов-ли
avatar
После СВО все будет
avatar
jarkminne, до из таблицы видно, что и в 2011-2013 безо всякого СВО все было «не ахти» у Газпрома.
avatar
Это закономерный результат. Когда на рынке есть деньги стратегии могут их отработать. Когда нет - ловить нечего, происходящие движения статистический шум с поправкой на печатный станок и курс валюты.
avatar
Смотрел я на свои грустные результаты с октября  2022-го по март  2024-го и думал почему так. 
Дело не в Газпроме. Все проще. Нашим рынком (акциями) просто перестали торговать (sic!). Я имею ввиду агрессивных и объемных направленных спекулянтов, способных создавать большие движения на рынке. Очевидно это были только инорезы-«рыночные ковбои», как вы их называете. С тех пор как их заблокировали рынок перестал нормально двигаться,  и естественно трендовые стратегии оказываются в пролете. 

Кроме того, я подозреваю что именно вследствие блокировки инорезов, кто-то начал манипулировать нашим рынком так, чтобы держать RI в узком диапазоне. Я уже писал большой пост с наблюдениями и рассуждениями на эту тему: https://smart-lab.ru/blog/949510.php
avatar
ivan_petrov, ну у нас сильный рост в ликвидных Сбербанке и Мосбирже. Без направленных спекулянтов такого быть бы не могло. 

Да и индекс Мосбиржи прилично рос  в октябре 2022-августе 2023 до начала повышения ставки ЦБ.
avatar
А. Г., это локальные спекулянты они двигают только отдельные акции но не весь рынок сразу. У RI дневной диапазон жестко ограничен диапазоном ±500п, а иногда и того меньше.
avatar
ivan_petrov, RI вообще долларовый и непросто долларовый, а сложнее. Там все иначе даже по сравнению с RTS-индексом было в 2023-м году, если сравнивать купил и держи в рублях по начальному курсу и конечному, о чем я уже писал.
avatar
Торгуйте натуральный газ, там веселее… ;))
Яков С, нет, экспирация месяц это не для меня.
avatar
А. Г., почему? там деньги…
avatar
Sergey Pavlov, у меня в системах база — это приращения цен в процентах за день (открытие к вчерашнему закрытию, максимум к максимуму, минимум к минимуму, их сумма к вчерашней сумме и закрытие к закрытию). А  расчет этих приращенией для фьючерсов с разными экспирациями — это ошибка, как и просто замена одного фьючерса на другой на графике цен в расчете  индикаторов технического анализа.

Ну 4 раза в год меня ещё как-то не парит включать-исключать эти ошибки для 1  фьючерса RI. Для Si база на USDRUB и то же самое я мог бы сделать и для любого базового актива. Но как это делать 12 раз год, не имея цен активной торговли базовым активом, я и не представляю.
avatar
А. Г., а вдруг это несёт деньги?.. Зачем база? Либо прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации, либо геометрически пересчитали.
avatar
Sergey Pavlov, 
прошлое сдвинули вычитанием контанго/бэквордации

Если так делать каждый месяц, то через год-два разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов и смотреть на такой график — это только нервы не беречь.
avatar
А. Г., а зачем на него смотреть? Торгуем (в режиме теста) каждый раз текущий контракт и каждый месяц пересчитываем цены предыдущих контрактов. У нас не будет одной и той же истории для разных контрактов. 
avatar
Sergey Pavlov, 
а зачем на него смотреть? 

Да все клиенты доходность с ним сравнивают.
avatar
А. Г., не понимаю этого аргумента.
avatar
Sergey Pavlov, а чего тут понимать? Я же управляющий активами и их средства больше 90% от моих объемов торговли. И естественно, что есть и общение с клиентами.
avatar
А. Г., не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общеним с клиентами.
avatar
Sergey Pavlov, 
не понимаю, как связаны внутренние расчеты для тестов и торговли с общением с клиентами.

В том то и дело, что не связаны по простому расчету доходности «купил и держи». Я же изначально написал: «разница в «ценах» с реалией будет десятки процентов ». А клиенты могут считать  только для цен.
avatar
Sergey Pavlov, забыл добавить. Я еще давно до 2022-го тестировал свои системы на BR. Они там не работают из-за частых колебаний внутри  дня, близких по волатильности к волатильности на закрытиях дня. Ведь внутридневные сделки моих систем в 95% случаев убыточны.

Я же еще в 2010-м году написал на каких внутридневных движениях мои системы будут хорошо работать


и




www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243



avatar
А. Г., у меня получилось так, что почти все системы, которые сделаны для BR, работают на RI. Наоборот лишь каждая вторая.
avatar
Sergey Pavlov, а среднее время в позиции какое?
avatar
А. Г., в RI почти 7 дней. в BR почти 10 дней. К календарном исчислении.
avatar
Sergey Pavlov, ну и что на BR с 31.12.2011 по 31.08.2014?
avatar
А. Г., 



Это чисто бэктест моих текущих алгоритмов. Брент я стал торговать где-то с 2016 малыми порциями. Стабильно с середины-конца 2021.
avatar
А. Г., сама жду когда он проснется. По моим прикидкам уже к середине месяца начнут приходить вербальные интервенции по дивидендам.
График выглядит чертовски привлекательным. 
Особенно расшевелит повышение тарифов с июле. 
В общем думаю он уже перед стартом.
avatar

>> Эх, Газпром-Газпром, когда ж ты расти то будешь?

 

Я понимаю, возможно это ничего не значащий вопрос, а не отражение мировоззрения. Но, как говорится, в каждой шутке...

По идее подобные вещи должны рождать что-то типа: хм, закономерность, а как я могу её эксплуатировать, ну самое на вскидку — опционами хеджировать как-нибудь.

Но прежде чем хеджировать, да и безотносительно хеджирования — не помешало бы проверить это закономерность на предмет «а закономерность ли».

avatar
Вроде как начал немного под вечер сегодня)
avatar
GAS_83, 
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн