«Корзина ЦБ» — это портфель из 55% доллара и 45% евро. Вот ее график с 31.03.2016 (!) по 21.10.2019 в % к среднему значению (66.3 руб.)




Собственно при рублевой цене нефти больше 3000 руб. ничего не изменится с точки зрения коридора, а предсказывать точку в указанном коридоре — это «гадание на кофейной гуще». 

Поэтому если армагедонить, только на нефти. А дешевая нефть — это падение сланцев в США. А оно Трампу перед выборами надо? Хотя конечно не в силах Трампа остановить кризис в финансовых институтах США. Поэтому следим за финансовым сектором США и «держим руку на пульсе».

Вышло новое видео из рубрики мастера трейдинга. Герой — автор стратегии на comon.ru



( Читать дальше )

Доходности в рублях 2015-2018 в % годовых

Наличный доллар (по курсу ЦБ)  — +5,4%;
SPY+div — +11.3%;
Индекс государственных облигаций  — +14.4%;
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)  — +19.4%.

Резюме. Не покупайте долларовые активы, если не предполагаете падение цен на нефть на 30%+ в ближайшие несколько месяцев!

Начали собственно с моего непосредственного начальника


( Читать дальше )

написать этот пост меня побудило чтение книги Вестникова, подаренной мне автором на конференции Смарт-лаба. В ней автор подчеркивает важность участия в ЛЧИ для частного трейдера и высказывает свои соображения как сделать так, чтобы в ходе соревнования быть «на слуху». Также на 62 странице книги приведена таблица личного участия автора


 Ну да, если убрать два последних года, то эти результаты безусловно вызвали бы интерес у торгующей публики,  любящей трехзначные доходности в %% годовых и «сливы»  двузначных процентов. А что было бы у меня? Мне лень было искать даты экспираций RI, на которые ориентируется срок проведения ЛЧИ и точно считать доходность за этот период и поэтому я взял «за образец» доходность на своем счете за 4 месяца: сентябрь-декабрь



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В отличии от августа, когда динамика моего счета сглаживала индекс Мосбиржи, в сентябре мой счет устроил «гонки» с индексом

 

( Читать дальше )

Чего то «торкнуло». Вот была 20-я конференция Смартлаба

http://confa.smart-lab.ru/20150926

На ней выступали Булыгина, Андрей Мурманск, Ильнур (Татарин), Максим Свиридов, Вадим Писчиков. Что было дальше? Ирина и Андрей попали в приснопамятную историю с «инвестором Алексеем» (как и Форум, но об этом чуть ниже), Ильнур снялся с ЛЧИ-2015 после скандального поста Ванюты. Свиридов и Писчиков давно не пишут ничего на смарте...

Я выступал на следующей конференции. В своем выступлении я приводил таблицу с проблемной зоной моих систем на RI



Но во время выступления у меня и в мыслях не было, что попадание в эту зону Si «похоронит» Форум и «начало конца» описано в вышеупомянутой истории с «инвестором Алексеем».

Вот чтобы это значило? :)

Так что желаю выступающим на предстоящей конференции удачи!

Или опять только журналистские комментарии? Прошлый раз практически никто из журналистов не указал на одно требование, позволяющее стать простым квалифицированным инвестором за год безо всяких 1,4 млн. руб. и прочих «фишек»:

2) не менее 1 года совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

Оно осталось в поправках? Это принципиально.

И, насколько я понял, убрали «порог» 400 тыс., разделяющий особо защищенного неквалифицированного инвестора и простого неквалифицированного инвестора и заменили «сдачу квалификационного экзамена на официальном сайте биржи либо саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» на "по итогам прохождения простым неквалифицированным инвестором тестирования, проводимого брокером по заявлению такого инвестора в целях оценки приемлимости характеристик данного финансового инструмента, продукта  или услуги для конкретного клиента".

Что принципиально изменилось по сравнению со старым вариантом, если указанный п. 2 сохранен и произведена указанная в предыдущем абзаце замена? ИМХО, но это не ужесточение первого варианта, а ослабление.

Вот график часовиков RIU9 из квика на 17:15



А вот он же в том же масштабе с удаленной первой минутой торгов 10:00-10:01



( Читать дальше )