Начнем с традиционной таблицы

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

Типичный диалог на трейдерских ресурсах: 

«Трейдер».  Мой прогноз сбылся на все 100 (ссылка на один из кучи «прогнозов»), я на нем заработал кучу бабла. А Вы так можете?

Скептик. Весь стейтмент хотя бы лет за 5 покажи.

«Трейдер». Зачем? Я в ДУ не беру! 

Новички – запомните, кавычки у слова «трейдер» тут поставлены мной совсем не случайно.

P. S. В комментариях как раз и четко сформулировали суть поста: "не следуйте сигналам тех, кто не доказывает стейтом доходность своей торговли, какими бы успешными их трейды не казались в единичных случаях." Спасибо PrAct.

Эта задача встала передо мной случайно. Ко мне обратились хорошие знакомые с вопросом: «Можно ли на ближайший год разместить 0,5 млн. руб. под ставку 6%?».  Их собственное исследование ставок депозитов в Сбербанке, ВТБ и Тинькоффе не привело к результату больше 4,5% годовых, а менее крупные банки они рассматривать не хотят по причине рисков.

Понимаю, что эта задача не интересна большинству пишущих на этом сайте, но, думаю, что состав читателей несколько шире и потому расскажу к чему я пришел.

В принципе задача несложная: у ОФЗ 26209 (321 день до погашения)   сегодня доходность к погашению ~6,7% годовых. Правда с учетом нынешних налогов на купоны получится меньше, но все же больше 6% годовых.

Но мы все помним, что даже короткие ОФЗ могут просаживаться на повышении ставок (цифры будут ниже), а тут мы имеем дело с людьми, которые привыкли как в банках: в любой момент можно снять вклад, потеряв только  проценты. Что делать?

Ну первая идея пришла в голову сразу, так как она мною используется давно при построении облигационного бенчмарка:

Начнем с традиционной таблицы

Когда я думал над комментариями в первой половине третьей декады августа, то планировал их начать с фразы: главным неудачником августа стал  RI-тренд. Собственно так оно и было: он получил две большие «пробоины» 6 и 9 августа и «героически» отбил около 70% того убытка, что позволило прибыли  RI-контртренд перекрыть текущие убытки RI-тренд. Все резко изменилось после речи Пауэлла в Джексон Холле 27-го. Лонги в RI-тренд, открытые в течение некоторого времени после нее в этот же день, дали прибыль практически равную убыткам 6 и 9-го и, соответственно, вывели RI-тренд в хороший плюс, даже чуть больше августовского плюса в RI-контртренд. Зато Si получил большую «пробоину» и из небольшого плюса ушел в минус и по летней традиции этого года стал единственным неудачником августа.

В результате в августе счет сделал несколько раз новые исторические максимумы и закончил август на историческом максимуме, что, как я уже писал в июльском обзоре, не характерно для августа в моей торговле. И вообще три летних месяца в плюс я последний раз имел в 2017-м  году ( с 2002-го по 2016-й такое было только еще один раз в 2003-м, а до июля 2002-го у меня просто нет помесячной статистики счета).