SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
На фьюче доллар/рубль с декабрьской экспирацией продано пут-опционов в эквиваленте 173 млн бачей
- 12 октября 2022, 12:49
- |
- Тимофей Мартынов
Объяснение из комментариев моей телеги:
На фьюче доллар рубль с декабрьской экспирацией продано опционов — путов в эквиваленте 173 млн Бачей.
Данный объём аномален для открытого интереса в опционах и потому вызывает интерес .
Конечно никто кроме биржи не знает контрагента продавшего такой объём, но одно можно сказать точно:
1. этот уровень очень сильно защищают (пока не было клиринга ниже страйка)
2. Как только цена по фьючу будет ниже — кто-то большой будет терять деньги.
3. Продолжаем наблюдение 😀
На фьюче доллар рубль с декабрьской экспирацией продано опционов — путов в эквиваленте 173 млн Бачей.
Данный объём аномален для открытого интереса в опционах и потому вызывает интерес .
Конечно никто кроме биржи не знает контрагента продавшего такой объём, но одно можно сказать точно:
1. этот уровень очень сильно защищают (пока не было клиринга ниже страйка)
2. Как только цена по фьючу будет ниже — кто-то большой будет терять деньги.
3. Продолжаем наблюдение 😀
Ну и кто-то заработает при снижении ниже Страйк. Если бы знать контрагентов по сделке то это многое бы объяснило.
Какие выводы можно сделать и как построить стратегию:
пока склонен торговать вверх от этого и близ лежащих уровней, по мат ожиданию и опыту — стабильно будем отталкиваться вверх.
*конец цитаты*
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.22
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.22&sid=1&sby=1&c4=on&submit=submit
В поле слева Базовый актив выбираем нужный контракт
Тимофей, спешу чуток подкорректировать. Как опционшик.
Все мы помним фундаментальное уравнение паритета опциона:
FUT = CALL — PUT.
В соответствии с этим, если добавить позу по фьючам, проданные путы могут быть, фактически, и проданными коллами.
То есть по опционам — делать выводы категорически нельзя.
Можно утверждать только одно — 59-й страйк ПРОДАН. Это означает, что продавец рассчитывает на падение наведённой (рыночной) волатильности к экспире. Обычно так играют крупные игроки.
В случае чего — он будет этот страйк защищать. Как именно — я думаю, что он знает. Ибо масса вариантов.
Так что не делаем ПРЯМЫХ выводов.
Только я не думаю, что продаваны БОЛЬШИХ объёмов так рискуют. Там явно составная конструкция.
Против крупья ставочки делать — некошерненько.
, а вот на квартальную экспирацию и правда много продано Si59000BX2
но ещё в марте, поэтому если шатает, то давно должно кому-то стать плохо, но раз держит значит всё идёт по плану.
ICEDONE, вооо, слышу НАСТОЯЩЕГО боевого опционщика. Помню-помню Тебя, Друже!![]()
![]()
ICEDONE, так-то «да», но «много заработать» не получится — у Вас будет перевернутяая Г-образная кривая доходности. Т.е. Вы просто «не будете терять» — потеря в короткий путах в деньгах будет компенсироваться прибылью от шорта фьючей (это если 1:1 делать). Кроме того, хеджирование коллами на случай возможного отскока сожрет большую часть прибыли. Т.е. захеджироваться можно от чего угодно, но на выходе получится бульон от яиц.
С этими баксами, всегда непонятки...
Инвестор и ЗОЖ, книголюб и отец.
Но как-то зашел он в квартал опционов.
Там парни суровы. И сказке — конец.
Просто словоблудие, без обид :)
Я на опционах 3 депо слил, ибо с них трейдинг начал. :)
Поэтому зарекся пока в них лезть. Хотя раз в месяц конечно вспоминаю,
как в буквальном смысле силком сам себя оттащил от терминала, когда перед 24 февраля наши политики кричали «мамой клянусь — даже не думаем», а была аналогичная ситуация. Если не изменяет память, там 200х можно было сделать. Понятно что лоторрея без шансов — политики же никогда не врут :).
Так или иначе, я пока в опционы не ходун и не ходец. Но бабки на кону нехилые, за такие кровь и кишки будут лететь во все стороны.
Просто кладезь добротных комментариев!!!
Иди в этом направлении! Жаль только что твоих комментариев нет под твоим постом.