SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Чем плоха новость про повышение комиссий на срочке в 6 раз
- 10 июня 2022, 10:47
- |
- Тимофей Мартынов
Кто внимательно читал мою книгу «Механизм Трейдинга», помнит, что главная информация при принятии торговых решений на бирже — это не графики цен, на которые трейдеры пялятся с утра до вечера, и не новости, которые влияют на цены....
Главная информация — это то, какие расходы у вас на совершение сделок. Существуют такие комиссии, при которых любой трейдинг не имеет смысла. Так, например, устроены казино или раньше были устроены форекс-кухни: транзакционные издержки делают невозможной системную прибыльную торговлю.
Вчера вышла информация о повышении комиссий на срочном рынке в 6 раз: smart-lab.ru/blog/810439.php
При этом заголовок новости сообщает об отмене комиссии за пассивные заявки.
Я на 100% убежден, что для прибыльной направленной системной торговли необходимо использовать стоп-лоссы. Стоп-лосс это всегда активная рыночная заявка.
Таким образом если я даже умудрился войти пассивной заявкой (что кстати не характерно для трендовых систем), то выйдя по стопу, сумма моих комиссионных вместо 1+1 составит 0+6, то есть вырастет в 3 раза.
В то же время инновации очевидно повышают преимущество высокочастотных роботов, которые не ведут направленную торговлю, а собирают спред, фактически выступая в роли маркетмейкеров.
На мой взгляд данные инновации приведут к снижению оборотов (за счет убыточности краткосрочных направленных торговых стратегий).
Главная информация — это то, какие расходы у вас на совершение сделок. Существуют такие комиссии, при которых любой трейдинг не имеет смысла. Так, например, устроены казино или раньше были устроены форекс-кухни: транзакционные издержки делают невозможной системную прибыльную торговлю.
Вчера вышла информация о повышении комиссий на срочном рынке в 6 раз: smart-lab.ru/blog/810439.php
При этом заголовок новости сообщает об отмене комиссии за пассивные заявки.
Я на 100% убежден, что для прибыльной направленной системной торговли необходимо использовать стоп-лоссы. Стоп-лосс это всегда активная рыночная заявка.
Таким образом если я даже умудрился войти пассивной заявкой (что кстати не характерно для трендовых систем), то выйдя по стопу, сумма моих комиссионных вместо 1+1 составит 0+6, то есть вырастет в 3 раза.
В то же время инновации очевидно повышают преимущество высокочастотных роботов, которые не ведут направленную торговлю, а собирают спред, фактически выступая в роли маркетмейкеров.
На мой взгляд данные инновации приведут к снижению оборотов (за счет убыточности краткосрочных направленных торговых стратегий).
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Иди это слишком революционно и просто?
По-моему, идеально!
А биржа считала, сколько скальперов и какой доход она имеет от них?
Ну если мы всегда подопытные кролики, тогда, имхо, здесь она крупно ошиблась.
Мое мнение — должны быть одинаковые условия для всех, а не для отдельных категорий участников.
Вот в пользу кого это сделано?
а кто будет бить в офера или биды тогда?
Сколько будет стоить хеджеру продать опцион с премией 100 рублей?
Вот видите, сразу и не ответить.
Раньше было легко -2,10 руб максимум. на премию 100, и 0,1 руб. на премию 1 руб.
Быстро не получится, особенно по опционам.
Теперь %% от биржевого сбора по фьючерсу, а тот в свою очередь %% от плавающего БА.
Вы сами формулу видели по опционам? Она не одна и зависит тоже от БА.
Может быть их цель, как раз, избавится от роботов в торговле на нашем рынке?! На иностранных биржах совершенно невозможно торговать человеку интрадей из-за роботов и это отпугивает начинающих.
Рост в 3,37 для валютных контрактов, на других такого же порядка рост.
тоже не поверил сначала, но это факт — для скальперов.
см. подробнее
smart-lab.ru/blog/810439.php
Биржа сейчас будет говорить, что так хочет вытащить ликвидность в стаканы из жирных счетов алгоритмов наружу. Но на самом деле, они держат нос по ветру и просто хотят отжимать прежнюю долю у алгоритмов. Если сейчас доля биржи упала до 1-2-3-4-5%, то они себе хотят вернуть прежние 20-25-30%, выкосив изрядно физиков одиночек из рынка. «лес рубят, щепки летят»
а можно это разжевать для отдыхающих?
Особенно «доля биржи»
(Жениться?
Верно. Я уже протестировал роботов с новой в 6 раз повышенной комиссией и многие отличные роботы с более менее большим количеством сделок идут в помойку. Потому что расходы на комиссию настолько существенно меняют картину что делают часто алготрейдинг нерентабельным. А мы же люди умные. Мы считаем всю комиссию наперед…
Вообще мосбиржа и так портит имидж своей непредсказуемостью, порезали плечи. А тут еще и комиссию повышают… Переведу еще больше денег на CME и крипту.
Это будет 0+3.
То есть вырастет на 50%
А если в течение одного дня, пользуясь скальперской скидкой, то
1+0 -> 0 + 3
То есть вырастет в 2 раза.
В 6 раз вырастает только у тех, кто входил и выходил «по рынку» и пользовался скальперской скидкой ( 1+0 -> 3+3).
Все пишут про рост в 6 раз, но вернее писать, что рост от 1,5 до 6 раз.
Хотя все равно это очень плохо.
а те кто по рынку били в 12 раз
1+0 -> 6+6
получается от 3 до 12 раз.
Ставка увеличивается в 3 раза, и берётся только с одной стороны сделки.
Если за 1 считать старую комиссию, то 6 за одну сделку получиться никак не может, максимум 3.
В 6 раз вырастет у тех, кто входит и выходит по рынку и раньше пользовался скидкой за скальперские сделки.
Тимофей вывел 3 исходя из того что один раз он будет платить 0.
smart-lab.ru/blog/810439.php
«В 6 раз вырастет у тех, кто входит и выходит по рынку и раньше пользовался скидкой за скальперские сделки.» — у них вырастет в 12 раз.
а скальперы били по рынку.
(это связано с особенностью ручной торговли переставлять внутри стакана нереально человеку)
скальпер раньше:
1+0
скальпер теперь:
3+3
Ну и где тут 12 раз?
нл если в 3 то в 6.
но это дофига в 6 раз.
я тут показывал вчера работу несложного апплета — который по внешнему сигналу выставляет в стакан!!! ( именно туда ) заявку максимально приближенную по цене к входящему параметру...
---
из поста как я был марккеммейкером))
smart-lab.ru/blog/300944.php
--------
логика такая читаем стакан — если спред позволяет втыкаем заявку внутрь (размазывая на несколько пунктов) — если не позволяет размазываем на границах спреда снаружи и двигаем (очень быстро насколько позволяют лимиты неэффективных транзакций) дальние ближе к границам..
2-3 раза в сек достаточно было 6 лет назад ))
При шухере, когда надо временно выйти из позиции вообще это не сработает, и именно это и даст (очень) большую просадку.
А как сейчас торгуется Брент? Без ММ-ов жизни нет, я на него забил с конца февраля.
Как риски контролировать?
smart-lab.ru/blog/300944.php#comment4993393
все верно )
Или не в этом проблема?)
Но дорого чо.
Еще один подводный камень.
Волатильность скачет, это нормально.
ГО по нормальному фьючу покупка /продажа примерно одинаково.
Это тоже нормально.
А ВФ эксперимент по живому биржа продолжает.
Теперь ГО на покупку 5800, а на продажу 9600!!! в моменте.
Думаю, брокер чудит.
Звоню, все не в теме, как обычно, и кивают на биржу.
Вопрос — у всех так?
А как это соотносится со спецификацией контракта и формулой расчета ГО?
Или это опять ручное управление «чтобы контанго необычное уменьшить.»?
Вчера г-жа Патрикеева дала понять, что контанго может быть любым!
Биржа, ПОРА четко установить правила и ограничения по Вечному Фьючерсу!
Еще неделю назад все было примерно одинаково.
Моя версия — 3-дневные выходные.
По другим ВФ — евро и юань — тоже сегодня подняли ГО на продажу еще больше.
Вот именно.
Но раз этого нет — значит, это волевое решение.
Возможно, спровоцировано после вчерашнего вебинара биржи (ютуб Тинькова), когда глава срочного рынка г-жа Патрикеева не смогла ответить на вопрос об отрицательном ГО, но признала, что контанго может быть любым.
Короче, сам для себя зарубку сделал — контракт опасный!!!
Сам сегодня попал из-за этого после дневного клиринга на искусственный МК из-за внезапного повышения ГО ( на продажу).
Нормальный CFD это точное зеркало.
А это уже КРИВОЕ зеркало!